Estratégia de acompanhamento de tendência de Golden Cross Double EMA
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples, calculada pela EMA rápida e pela EMA lenta, e comparada com a relação de tamanho e tamanho das duas EMAs para determinar a direção da tendência do mercado. Quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta, faz mais e, quando a EMA rápida atravessa a EMA lenta, faz vazio.
Princípio da estratégia
Os indicadores centrais da estratégia são os EMAs de linha rápida e lenta. O EMA de linha rápida tem um comprimento de 21 ciclos e o EMA de linha lenta tem um comprimento de 55 ciclos. O EMA de linha rápida responde mais rapidamente às mudanças de preço, refletindo tendências recentes de curto prazo; o EMA de linha lenta responde mais lentamente às mudanças de preço, filtrando parte do ruído e refletindo tendências de médio e longo prazo.
Quando a linha rápida EMA atravessa a linha lenta EMA, indica que a tendência de curto prazo se transformou em alta, a tendência de médio e longo prazo pode ter uma reversão, que é um sinal de fazer mais. Quando a linha rápida EMA atravessa a linha lenta EMA abaixo, indica que a tendência de curto prazo se transformou em baixa, a tendência de médio e longo prazo pode ter uma reversão, que é um sinal de fazer curto.
A comparação de EMAs rápidas e lentas permite capturar pontos de inflexão de tendências em duas escalas de tempo, a curto e a médio prazo, e é uma estratégia típica de rastreamento de tendências.
Vantagens estratégicas
- A ideia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
- Ajuste de parâmetros flexível, com períodos de EMA de linha rápida e lenta personalizáveis
- Paragem de perda ATR configurável, risco controlado
Risco estratégico
- A escolha dos pontos de cruzamento do EMA duplo pode ser imprópria, existindo o risco de perder os melhores pontos de entrada
- Quando as coisas estão agitadas, pode haver vários sinais de invalidez, o que traz risco de perdas.
- Parâmetros de ATR mal definidos, podendo causar parada de perda muito relaxada ou muito radical
Métodos de resposta aos riscos:
- Optimizar os parâmetros da linha rápida e lenta da EMA, procurando a combinação de parâmetros ideal
- Aumentar os mecanismos de filtragem para evitar sinais ineficazes de turbulência
- Testar e otimizar os parâmetros ATR para garantir que a configuração do stop loss seja razoável
Direção de otimização da estratégia
- Testes de estabilidade de diferentes parâmetros do ciclo EMA baseados em métodos estatísticos
- Aumentar as condições de filtragem, em combinação com outros indicadores para evitar sinais de invalidez
- Optimizar os parâmetros ATR para obter a melhor taxa de stop loss
Resumir
Esta estratégia é simples, clara e fácil de implementar. Ao mesmo tempo, em combinação com o ATR, para definir um stop loss, o risco é controlado. Otimizando os parâmetros e aumentando as condições de filtragem, pode aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia e a lucratividade.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "VP Backtester", overlay=false)
// Create General Strategy Inputs
st_yr_inp = input(defval=2017, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Default Stop Types
fstp = input(defval=false, title="Fixed Perc stop")
fper = input(defval=0.1, title='Percentage for fixed stop', type=float)
atsp = input(defval=true, title="ATR Based stop")
atrl = input(defval=14, title='ATR Length for stop')
atrmsl = input(defval=1.5, title='ATR Multiplier for stoploss')
atrtpm = input(defval=1, title='ATR Multiplier for profit')
// Sessions
asa_inp = input(defval=true, title="Trade the Asian Session")
eur_inp = input(defval=true, title="Trade the European Session")
usa_inp = input(defval=true, title="Trade the US session")
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")
// Session Start / End times (In exchange TZ = UTC-5)
asa_ses = "1700-0300"
eur_ses = "0200-1200"
usa_ses = "0800-1700"
in_asa = time(timeframe.period, asa_ses)
in_eur = time(timeframe.period, eur_ses)
in_usa = time(timeframe.period, usa_ses)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.all)
// Set start and end dates for backtest
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
window() => time >= start and time <= end ? true : false // create function "within window of time"
// Check if we are in a sessions we want to trade
can_trade = asa_inp and not na(in_asa) ? true :
eur_inp and not na(in_eur) ? true :
usa_inp and not na(in_usa) ? true :
false
// atr calc for stop and profit
atr = atr(atrl)
atr_stp_dst_sl = atr * atrmsl
atr_stp_dst_tp = atr * atrtpm
//*************************************************************************************
// Put your strategy/indicator code below
// and make sure to set long_condition=1 for opening a buy trade
// and short_condition for opening a sell trade
//*************************************************************************************
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)
fast = ema(close, fastInput)
slow = ema(close, slowInput)
plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)
long_condition = crossover(fast, slow)
short_condition = crossunder(fast, slow)
//*************************************************************************************
// Trade management with ATR based stop & profit
//*************************************************************************************
if (long_condition and window() )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if strategy.position_size <= 0 // Less than as in both direction strat - Could be long before switching
if atsp
atr_stop = open - atr_stp_dst_sl
atr_profit = open + atr_stp_dst_tp
strategy.exit('ATR Long Exit', "Long Entry", stop=atr_stop, limit = atr_profit)
if fstp
stop = open - (open * fper)
strategy.exit('Perc Fixed Long Stop Exit', "Long Entry", stop=stop)
if (short_condition and window() )
strategy.entry("Short Entry",strategy.short)
if strategy.position_size >= 0 // Greater than as in both direction strat - Could be long before switching
if atsp
atr_stop = open + atr_stp_dst_sl
atr_profit = open - atr_stp_dst_tp
strategy.exit('ATR Short Exit', "Short Entry", stop=atr_stop, limit = atr_profit)
if fstp
stop = open + (open * fper)
strategy.exit('Perc Fixed Short Stop Exit', "Short Entry", stop=stop)
strategy.close_all(when=not can_trade and ses_cls)