Estratégia de negociação adaptável com base no indicador de momentum

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de ações auto-adaptável baseada em indicadores de momentum. Integra os indicadores de compressão de preços, canais de Keltner e correlação de bandas de Bryn, permitindo a determinação de tendências, identificação de pontos de ruptura e negociação totalmente automática para a retirada de perdas.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada na construção de canais de preço através das faixas de Bryn e Keltner, identificando que a ruptura dos canais forma um sinal de negociação. Quando o preço se move de baixo para cima, o canal é rompido. Quando o preço se move de cima para baixo, o canal é rompido.

Especificamente, a faixa de Brin, através do cálculo do diferencial padrão do preço, é traçado para cima e para baixo; o canal de Keltner, através do cálculo do valor médio do preço ± o intervalo médio de flutuação, é traçado para cima e para baixo. Quando ambos os canais ocorrem fdopen, o mercado é considerado como entrando em equilíbrio, aguardando a próxima ruptura. O indicador de compressão de preço reflete se o preço foi comprimido dentro dos dois canais, e a direção do mercado é julgada com base no valor positivo ou negativo do indicador de compressão.

Em suma, a estratégia combina vários indicadores para determinar a movimentação dos preços, formando uma lógica clara de longo e curto prazo que pode filtrar eficazmente as brechas falsas e identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade.

Vantagens estratégicas

1. Integração de vários indicadores, bom julgamento. A combinação de indicadores é complementar e pode melhorar a precisão de identificação.

2. Determinação do diferencial do indicador de compressão, redução da falsa ruptura. O diferencial do indicador como condição auxiliar para evitar transações inúteis.

3. Adaptação do canal de parada, controle efetivo do risco. O canal como posição de parada, pode ser ajustado automaticamente de acordo com a flutuação do mercado, reduzindo os prejuízos.

4. Definição de parâmetros simples, adequada para automação. Apenas alguns parâmetros principais, fáceis de testar e otimizar, fácil de integrar ao sistema de negociação automática.

Risco estratégico

1. A frequência da conversão de multi-espaço aumenta o número de transações. Quando o mercado está flutuando, pode levar a frequência de abertura de posições.

2. Parâmetros de indicadores impróprios podem perder oportunidades de treinamento. É necessário testar e otimizar adequadamente para encontrar os melhores parâmetros.

3. Aplica-se apenas a preços de ações com uma direção clara e não a mercados extremamente voláteis. Os indicadores são facilmente confundidos e produzem sinais errados.

Direção de otimização da estratégia

1. Aumentar o módulo de controle de posição, otimizar a eficiência do uso de fundos. Por exemplo, distribuir fundos de acordo com a força de ruptura, etc.

2. Adicionar um modelo de aprendizado de máquina para ajustar dinamicamente os parâmetros do indicador.

3. Aumentar a estratégia de parada de perdas, introduzindo mais indicadores auxiliares para determinar o tempo de parada de perdas. A melhoria pode reduzir o número de paradas em pontos críticos.

Resumir

A estratégia integra as faixas de Bryn, os canais de Keltner e os indicadores de compressão de preços, formando uma lógica de julgamento clara e um sistema de controle de risco. Combina o julgamento de tendências e a operação de ruptura, que pode ser automaticamente adaptada ao cenário e identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. A estratégia pode ser ainda mais fortalecida, tornando-se uma ferramenta importante para a negociação de quantificação, através da otimização de parâmetros e do aumento de condições auxiliares.