Estratégia de rompimento de EMA seguindo tendência

Data de criação: 2024-01-12 14:23:11 última modificação: 2024-01-12 14:23:11

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ChaoZhang

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Estratégia de rompimento de EMA seguindo tendência

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de ruptura do tipo de seguimento de tendências baseada em médias móveis indexadas (EMA). Ela julga a direção da tendência nos quadros de tempo lunar, orbital e solar e executa operações de entrada e saída específicas na linha solar.

Princípio da estratégia

Julgar tendências

Na linha lunar, o preço está acima do 8o EMA e o 8o EMA está acima do 21o EMA, o que pode ser considerado uma tendência multidirecional;
Na linha de circunferência, o preço está acima da EMA do dia 8 e o EMA do dia 8 está acima da EMA do dia 21, sendo considerado uma tendência de múltiplas cabeças;
Na linha do sol, o preço está acima do 8o EMA, o 8o EMA está acima do 21o EMA, e é considerado uma tendência de várias direções;

Sinais de entrada

A tendência é de uma retracção para baixo na linha do dia, com o ponto mais baixo tocando o EMA de ontem, dia 8.
A retracção do ring low forma o lower high e o lower low;
Os preços de fechamento acima dos máximos do dia anterior constituem um sinal de reversão de tendência;

Sinais de saída

Configure um parâmetro de parada de parada para atingir a saída.

Análise de vantagens

O objetivo é aumentar a precisão do julgamento de tendências em três quadros temporais.
O retorno de baixa toca o suporte constituído pela EMA, aumentando a certeza de entrada;
O que é um blog de tendências, com grande potencial de lucro?

Análise de Riscos

A discrepância entre os três prazos pode gerar sinais errados;
O excesso de reajustamento faz com que a estratégia não funcione.
O mercado pode se fechar com uma paralisação;

Direção de otimização

Aumentar a avaliação de indicadores como o MACD e o RSI;
Optimizar as configurações dos parâmetros do EMA;
Ajustar a amplitude do stop loss em combinação com os indicadores de volatilidade;

Resumir

A estratégia como um todo é uma estratégia de acompanhamento de tendências, com um potencial de lucro muito bom quando a tendência é julgada corretamente. É necessário ter cuidado para evitar erros de julgamento de tendências e excesso de retrocesso para gerar sinais errados.

Código-fonte da estratégia

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © the_daily_trader

//@version=5
// ---------------------        Start of Code        ---------------------
strategy("Swing Trades Validator", overlay=true, margin_long=100, pyramiding = 0)

// Indicator Display Checks
TakeProfitPercent       = input.float(title="Profit Target %", defval=10, minval=1, step=0.05)
StopLossPercent         = input.float(title="Stop Loss %", defval=10, minval=1, step=0.05)
pullbackchoice          = input.bool(false, "Relaxed Entry Rules")

// EMAs
emaH            = ta.ema(close, 8)
emaHyest        = ta.ema(close[1], 8)
emaHyest1       = ta.ema(close[2], 8)
emaHyest2       = ta.ema(close[3], 8)
emaL            = ta.ema(close, 21)
emaLyest        = ta.ema(close[1], 21)
emaLyest1       = ta.ema(close[2], 21)
emaLyest2       = ta.ema(close[3], 21)
emaf            = ta.ema(close, 50)
emath           = ta.ema(close, 200)
emathhigh       = ta.ema(high, 200)
emathlow        = ta.ema(low, 200)
emaslowmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaL) // Monthly 21ema
emafastmonthly  = request.security(syminfo.tickerid, "M", emaH) // Monthly 8ema
emaslowweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaL) // Weekly 21ema
emafastweekly   = request.security(syminfo.tickerid, "W", emaH) // Weekly 8ema
emaslowdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaL) // Daily 21ema
emafastdaily    = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaH) // Daily 8ema
emafdaily       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaf) // Daily 50ema
emathdaily      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emath) // Daily ema
emathdailyhigh  = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathhigh) // Daily ema High
emathdailylow   = request.security(syminfo.tickerid, "D", emathlow) // Daily ema Low
ema21yest       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest) // Daily 21ema 1 day ago
ema21yest1      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest1) // Daily 21ema 2 days ago
ema21yest2      = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaLyest2) // Daily 21ema 3 days ago
ema8yest        = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest) // Daily 8ema 1 day ago
ema8yest1       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest1) // Daily 8ema 2 days ago
ema8yest2       = request.security(syminfo.tickerid, "D", emaHyest2) // Daily 8ema 3 days ago


// Prices
monthopen       = request.security(syminfo.tickerid, 'M', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
monthclose      = request.security(syminfo.tickerid, 'M', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekopen        = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
weekclose       = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayopen         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
dayclose        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
threedayhigh    = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[3], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
twodayhigh      = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[2], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yesthigh        = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
yestlow         = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Conditions 
monthlybullish          = emafastmonthly > emaslowmonthly
monthlybullishprice     = close > emafastmonthly
monthlybullishcandle    = monthclose > monthopen
weeklybullish           = emafastweekly > emaslowweekly
weeklybullishprice      = close > emafastweekly
weeklybullishcandle     = weekclose > weekopen
dailybullish1           = emafdaily > emathdaily
dailybullish2           = emafastdaily > emaslowdaily
dailybullishprice       = close > emafastdaily
dailybullishcandle      = dayclose > dayopen
ringlow                 = yestlow <= ema8yest
aggropullback           = twodayhigh < threedayhigh
pullback                = (pullbackchoice ? aggropullback : 0)
pullbackfailure         = dayclose > yesthigh and yesthigh < twodayhigh or pullback
emasetup                = ema8yest > ema21yest and ema8yest1 > ema21yest1 and ema8yest2 > ema21yest2

// Target Profit and Stop Loss Inputs
// Input parameters can be found at the beginning of the code
ProfitTarget        = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
StopLoss            = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick

longCondition = monthlybullish and monthlybullishprice and weeklybullish and weeklybullishprice and dailybullish1 and dailybullish2 and dailybullishprice and monthlybullishcandle and weeklybullishcandle and dailybullishcandle and ringlow and pullbackfailure and emasetup

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit = ProfitTarget, loss = StopLoss)
    // strategy.close("Long", qty_percent = 100)


// -----------xxxxxxxxxxx-------------    End of Code     -----------xxxxxxxxxxx---------------

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