Estratégia de negociação quantitativa eficiente combinada com média móvel

Visão geral

Esta estratégia utiliza principalmente a combinação de 5 dias de RSI e 200 dias de média móvel para formar sinais de decisão de negociação, pertence a estratégia de portfólio de indicadores técnicos. Seu principal princípio de negociação é: quando o preço funciona para ultrapassar a área de sobrecompra, o sinal é vendido; quando o preço cai para a área de sobrevenda, o sinal é comprado. A maior vantagem da estratégia é que o sinal da estratégia é mais claro e o risco de retorno é menor.

Princípio da estratégia

Esta estratégia utiliza principalmente a combinação do indicador RSI de 5 dias com a média móvel de 200 dias para determinar as áreas de sobrevenda e sobrevenda em que os preços operam e formar decisões de negociação:

1. O RSI de 5 dias determina a região de sobrecompra e sobrevenda em que o preço está operando. A linha de sobrecompra é definida como 72, e a região de sobrevenda é definida como 30. O RSI gera um sinal de compra quando o indicador passa de 30 para cima; O RSI gera um sinal de venda quando o indicador passa de 72 para baixo.

2. A média móvel de 200 dias determina a direção da tendência da linha média do preço. Quando o preço está abaixo da linha média de 200 dias, é a fase de queda do preço; Quando o preço está acima da linha média de 200 dias, é a fase de alta.

3. Em combinação com os julgamentos 1 e 2, a estratégia ialult vende quando o indicador RSI de 5 dias supera e quebra 72 e compra quando o RSI de 5 dias quebra 30 e o preço está abaixo da linha média de 200 dias.

Vantagens estratégicas

1. Os sinais de estratégia são mais claros, usando a região de julgamento do indicador RSI para determinar sinais de supercompra e supervenda.

2. A linha média diária de 200 dias determina a direção da grande tendência, evitando operações de contracorrente.

3. Pode-se definir o número máximo de posições, o que ajuda a controlar o risco.

4. Os parâmetros da estratégia têm muito espaço para otimização, podendo ser ajustados os parâmetros RSI e os parâmetros da linha média.

5. O risco de retirada é menor e a estratégia de controle eficaz é a retirada máxima.

Risco estratégico

1. Usando apenas o indicador RSI e o indicador de linha média, o sinal de estratégia pode ser instável, existindo o risco de perda de compra e venda em mercados de turbulência de cabeça vazia.

2. Otimizar e testar os parâmetros do RSI e os parâmetros da linha média para obter melhores resultados estratégicos.

3. Pode-se introduzir outros indicadores ou modelos de julgamento para otimizar os sinais de estratégia, como a introdução de indicadores de taxa de flutuação, julgamentos de aprendizagem de máquina, etc.

Direção de otimização da estratégia

1. Utilize mais combinações de indicadores, como MACD, KD, índice de taxa de flutuação, etc.

2. Aumentar o julgamento de modelos de aprendizagem de máquina. Como o LSTM julga a estabilidade do sinal de negociação.

3. Aumentar os fatores de quantificação. Os fatores de determinação de capital, como mudanças no volume de transações, fluxo de capital, etc.

4. Parâmetros de estratégia de otimização, como o RSI, o parâmetro da linha média, etc.

5. Otimização de mecanismos de stop-loss, como stop-loss móvel, stop-loss de tempo, etc.

Resumir

Esta estratégia usa principalmente o indicador RSI de 5 dias e o indicador de linha média de 200 dias para determinar a região de venda e venda de preços, formando um sinal de negociação, pertencente à estratégia de conjunto de indicadores técnicos. O sinal da estratégia é mais claro e o risco máximo de retirada é menor. Mas pode ser otimizado ainda mais para melhorar a eficácia da estratégia por meio de combinações de indicadores múltiplos e julgamentos de aprendizado de máquina.