Estratégia de ruptura de média móvel de pirâmide gradual

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 14:09:14
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Resumo

Esta estratégia usa uma abordagem de pirâmide gradual baseada na comparação entre o preço de fechamento atual e o preço de fechamento anterior para determinar a direção do mercado. Quando uma oportunidade longa é identificada, ela será longa com várias entradas graduais. Quando uma oportunidade curta é identificada, ela será curta com várias entradas graduais. O número de entradas pode ser definido através de parâmetros.

Estratégia lógica

Comparar o preço de fechamento da barra atual (fechar) com o preço de fechamento da barra anterior (fechar [1]). Se fechar > fechar[1], é determinado como uma oportunidade longa e definido longCondition=1.
Dentro do prazo de negociação permitido, se longCondition=1, ele será longo com várias entradas graduais.
O número de entradas é definido através do parâmetro de pirâmide, que pode ser configurado de 1 a 5, com 4 como padrão.
Uma condição de stop loss é definida após cada entrada no caso de o mercado reverter.
Os sinais de negociação podem ser emitidos para diferentes interfaces de negociação, como toast ou telegrama.

A estratégia considera principalmente as vantagens das estratégias de breakout e média móvel. Durante as oportunidades longas ou curtas, usa uma abordagem de pirâmide gradual para seguir melhor a tendência enquanto controla os riscos.

Análise das vantagens

A pirâmide gradual segue melhor as tendências.
O número ajustável de entradas torna mais flexível.
Suporta diferentes interfaces de negociação para escalabilidade.
Tem mecanismos de stop loss para controlar os riscos.
O filtro de tempo evita sinais falsos.

Análise de riscos

A configuração incorreta dos parâmetros pode levar a perdas maiores.
Problemas de rede podem impedir a perda de parada oportuna.
Os parâmetros necessitam de ajustamentos para diferentes produtos.
Precisamos de um stop loss oportuno para garantir lucros.

Soluções:

É apropriada a entrada padrão 4.
Verifique a ligação à rede.
Ajustar os parâmetros de acordo com as características do produto.
Defina os níveis de stop loss.

Orientações de otimização

Considere adicionar mais indicadores para avaliar a força do sinal.
Resultados da otimização dos parâmetros de ensaio em diferentes produtos.
Incorporar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar parâmetros.
Melhorar os mecanismos de gestão dos riscos.

Resumo

Esta estratégia de ruptura de média móvel em pirâmide gradual integra as vantagens do seguimento da tendência e do controle de risco. Quando sinais eficazes são identificados, ela usa a pirâmide gradual para seguir a tendência, controlando a exposição ao risco através de um número configurável de entradas. Também incorpora funcionalidades como o filtro de prazo para evitar falsos sinais. A estratégia pode ser otimizada em muitos aspectos e tem grande extensão.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © torresbitmex

//@version=5
strategy("torres_strategy_real_test_v1.0", process_orders_on_close=true, overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.03, calc_on_order_fills=false, pyramiding=4)

in_trade(int start_time, int end_time) =>    
    allowedToTrade = (time>=start_time) and (time<=end_time)
    if barstate.islastconfirmedhistory
        var myLine = line(na)
        line.delete(myLine)
        myLine := line.new(start_time, low, start_time, high, xloc=xloc.bar_time, color = color.rgb(255, 153, 0, 50), width = 3, extend = extend.both, style = line.style_dashed)
    allowedToTrade

// 매매시간세팅
start_time = input(timestamp("31 Jan 2024 00:00 +0900"), title="매매 시작", group='매매 시간세팅')
end_time = input(timestamp("31 Dec 2030 00:00 +0900"), title="매매 종료", group='매매 시간세팅')
start_trade = true
bgcolor(start_trade ? color.new(color.gray, 90)   : color(na))


var bool Alarm_TVExtbot = false
var bool Alarm_Alert = false

bot_mode = input.string(title='봇선택', defval = "POA", options = ["TVEXTBOT", "POA"], group = "봇선택", inline = '1')
if bot_mode == "TVEXTBOT"
    Alarm_TVExtbot := true
else if bot_mode == "POA"
    Alarm_Alert := true
else
    Alarm_TVExtbot := false
    Alarm_Alert := false

// 계정정보
account = input.string(title='계정', defval='아무거나입력', inline='1', group='계정정보')
token = input.string(title='TVExtBot 인증키', defval='', inline='1', group='계정정보')

mul_input = input.float(4, minval=1, maxval=5, step=1, title="분할진입수", group='진입 세팅', inline='1')
// 진입주문메세지입력
buyOrderid = input.string(title='롱 진입1', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='2')
buyOrderid2 = input.string(title='롱 진입2', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='3')
buyOrderid3 = input.string(title='롱 진입3', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='4')
buyOrderid4 = input.string(title='롱 진입4', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='5')
buyOrderid5 = input.string(title='롱 진입5', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='6')
sellOrderid = input.string(title='숏 진입1', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='2')
sellOrderid2 = input.string(title='숏 진입2', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='3')
sellOrderid3 = input.string(title='숏 진입3', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='4')
sellOrderid4 = input.string(title='숏 진입4', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='5')
sellOrderid5 = input.string(title='숏 진입5', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='6')

// 종료주문메세지입력
buycloseOrderid = input.string(title='롱 전체종료', defval='', group='종료주문 메세지입력', inline='1')
sellcloseOrderid = input.string(title='숏 전체종료', defval='', group='종료주문 메세지입력', inline='1')

longCondition = 0, shortCondition = 0

if(close[1] < close)
    longCondition := 1
else
    longCondition := 0
if(close[1] > close)
    shortCondition := 1
else
    shortCondition := 0

if start_trade
    if Alarm_Alert
        if strategy.position_size == 0
            if (longCondition == 1)
                strategy.entry("buy1", strategy.long, alert_message = buyOrderid)

            if (shortCondition == 1)
                strategy.entry("sell1", strategy.short, alert_message = sellOrderid)

        if strategy.position_size > 0
            if (longCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy2", strategy.long, alert_message = buyOrderid2)  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy3", strategy.long, alert_message = buyOrderid3)  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy4", strategy.long, alert_message = buyOrderid4)  
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy5", strategy.long, alert_message = buyOrderid5)  

        if strategy.position_size < 0
            if (shortCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell2", strategy.short, alert_message = sellOrderid2)  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell3", strategy.short, alert_message = sellOrderid3)  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell4", strategy.short, alert_message = sellOrderid4)
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell5", strategy.short, alert_message = sellOrderid5)

        if (longCondition == 1 and strategy.position_size > 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
        if (shortCondition == 1 and strategy.position_size < 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
    else if Alarm_TVExtbot
        if strategy.position_size == 0
            if (longCondition == 1)
                strategy.entry("buy1", strategy.long, alert_message = '롱 1차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')

            if (shortCondition == 1)
                strategy.entry("sell1", strategy.short, alert_message = '숏 1차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')

        if strategy.position_size > 0
            if (longCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy2", strategy.long, alert_message = '롱 2차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid2 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy3", strategy.long, alert_message = '롱 3차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid3 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy4", strategy.long, alert_message = '롱 4차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid4 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy5", strategy.long, alert_message = '롱 5차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid5 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT') 

        if strategy.position_size < 0
            if (shortCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell2", strategy.short, alert_message = '숏 2차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid2 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell3", strategy.short, alert_message = '숏 3차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid3 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell4", strategy.short, alert_message = '숏 4차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid4 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell5", strategy.short, alert_message = '숏 5차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid5 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
        
        if (longCondition == 1 and strategy.position_size > 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')            
        if (shortCondition == 1 and strategy.position_size < 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')

Mais.