Estratégia de caixa branca do robô do canal de preço

Visão geral

A estratégia de caixa branca robótica de corredores de preço é uma estratégia de negociação mecanizada simples baseada no indicador de corredores de preço. Ela usa o limite superior e inferior do corredor de preço para determinar o tempo de entrada e saída.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia de caixa branca dos robôs do canal de preços é:

1. Utilizando as funções highest e lowest, calcula-se o máximo e o mínimo dos preços mais recentes da linha raiz K, definidos como os limites superior e inferior do canal de preços
2. Calcule o preço médio do canal: ((o preço mais alto + o preço mais baixo) / 2
3. Quando os preços sobem e atravessam o limite superior do canal de preços, abrir mais posições
4. Quando os preços atingem o limite inferior do canal de preços, abrir uma posição vazia
5. Quando o preço retorna para o preço médio do canal de preço, a posição de equilíbrio

A estratégia também possui alguns parâmetros configuráveis:

• Comprimento do canal de preço len: 50 linhas K padrão
• Tipo de abertura: multi-cabeça, cabeçalho vazio pode ser configurado separadamente
• O montante da posição aberta: 100% dos juros da conta por defeito
• Paragem: opção de usar o preço médio do canal como paragem
• Horário de negociação: configurável para negociar apenas dentro do período de data especificado

Ao ajustar esses parâmetros, a estratégia pode ser melhor adaptada a diferentes variedades e condições de mercado.

Análise de vantagens

A estratégia de caixa branca de um robô de canal de preço tem as seguintes vantagens:

1. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e implementar.
2. Aproveite os indicadores de canais de preços para avaliar tendências e reversões
3. Mais parâmetros configuráveis, mais adaptabilidade
4. Mecanismo de suspensão de prejuízos incorporado para limitar perdas
5. Suporte a filtragem de tempo para evitar o impacto de eventos importantes

No geral, a estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas que, com o ajuste dos parâmetros, pode obter bons resultados.

Análise de Riscos

A estratégia de caixa branca de um robô de canal de preços também tem alguns riscos:

1. Os indicadores de canal de preço são sensíveis ao parâmetro len, com diferentes períodos de tempo e variedades necessitando de testes e otimização independentes
2. O rastreamento de stop loss tem um risco de arbitragem e precisa de uma distância de stop loss adaptada à volatilidade do mercado.
3. No caso de um mercado horizontal e de um mercado de choque, isso gera mais transações irrelevantes, aumentando os custos de transação e a perda de pontos de deslizamento.

Para minimizar esses riscos, é necessário otimizar os seguintes aspectos:

1. Parâmetros de otimização automática usando o método Walk Forward Analysis
2. A probabilidade de evitar a arbitragem ao incluir uma zona de amortização no preço de parada
3. Aumentar os indicadores de tendência para evitar a negociação em mercados de baixa e baixa volatilidade

Direção de otimização

A estratégia de caixa branca de robôs de corredores de preços ainda tem espaço para ser melhorada:

1. Aumentar o julgamento de tendências de grande ciclo, evitando negociações adversas
2. Combine a diferença de preço entre as diferentes variedades para definir os parâmetros e aproveitar as oportunidades de arbitragem
3. Adição de uma zona de amortização aleatória no preço de parada para reduzir a probabilidade de arbitragem
4. Parâmetros de canal de preço ajustados dinamicamente de acordo com a flutuação do mercado
5. Estratégias de otimização de agentes treinadas com métodos de aprendizagem profunda para variedades específicas

Com esses métodos de otimização, espera-se aumentar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade da estratégia.

Resumir

A estratégia de caixa branca do robô de canal de preço é uma estratégia de tendência de rastreamento simples, mas prática. Ela determina a direção da tendência e os pontos de reversão através do indicador de canal de preço e, assim, toma decisões comerciais. A estratégia é fácil de entender e implementar, obtendo bons retornos após otimizar os parâmetros.