Com base na estratégia de rastreamento de explosão de momentum

Visão geral

A estratégia de rastreamento de explosão de dinâmica determina a ruptura do preço calculando a porcentagem de mudança de preço, combinando o sinal de filtragem de volume de transação para obter um ponto de ruptura de tendência de captura de alta probabilidade. Quando o sinal de compra é acionado, a estratégia usa o método de rastreamento de perda de preço para bloquear os lucros e evitar a retirada excessiva.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada em indicadores como:

1. Percentagem de mudança de preço (isFourPercentBull) - calcula a porcentagem de mudança do preço de fechamento em relação ao preço de fechamento do dia anterior para determinar se o preço foi efetivamente quebrado;

2. HighCloseRatio - Calcula a relação entre o preço de fechamento e o preço de fechamento para determinar a intensidade da ruptura;

3. Volume - requer um volume maior do que o do dia anterior para garantir uma ruptura eficaz;

4. A média móvel simples de 200 dias (SMA) - requer que o preço de fechamento e o preço de abertura estejam acima da linha de 200 dias para determinar a direção da tendência.

Quando várias das condições acima são simultaneamente satisfeitas, um sinal de compra é emitido. Em seguida, a estratégia adota um stop loss de acompanhamento de preço para bloquear o lucro e bloquear os prejuízos.

trailPrice = close * (100 - trailPercent) / 100

O trailPercent é um percentual de tracking de perda configurável. O Ensure é que, se o preço subir, a linha de parada também aumentará, bloqueando os lucros. Quando o preço retorna à linha de parada, a parada de liquidação é eliminada.

Vantagens estratégicas

É uma estratégia de ruptura típica, com as seguintes vantagens:

1. Filtragem de múltiplos requisitos para garantir a eficácia das brechas e evitar falsas brechas;
2. A utilização de um tracking de preços para travar perdas e bloquear lucros, evitando o máximo de retrações;
3. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de otimizar.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A probabilidade de fracasso da brecha permanece e os prejuízos não podem ser totalmente evitados;
2. A radicalização do bloqueio de rastreamento pode ocasionar o bloqueio frequente;
3. A configuração incorreta dos parâmetros pode causar frequência de transação excessiva ou falha de sinal.

As soluções para os riscos são:

1. Optimizar os parâmetros, reduzir o stop loss e garantir espaço suficiente;
2. A flexibilização apropriada das condições de ruptura para garantir que não se percam tendências claras;
3. Testar diferentes variedades e avaliar a estabilidade da estratégia.

Direção de otimização

Tendo em conta a alta frequência de stop loss da estratégia, as seguintes direções podem ser melhoradas:

1. Tente outros métodos de rastreamento de stop loss, como rastreamento de média, ATR e rastreamento de volatilidade.
2. Aumentar o algoritmo de aprendizagem de máquina para determinar a melhor combinação de parâmetros de ruptura com base no treinamento de dados históricos;
3. Aumentar os critérios auxiliares para a obtenção de breaks baseados em volume de transações, de modo a garantir a sua eficácia;
4. Avaliar as diferenças de configuração de parâmetros de diferentes variedades para encontrar as variedades mais adequadas.

Resumir

A estratégia de rastreamento de explosão de dinâmica é, em geral, uma estratégia de rastreamento de tendências muito prática. Ela resolve o problema de que a estratégia de ruptura não pode efetivamente parar e parar, ao mesmo tempo em que capta a tendência, mas também pode controlar o risco. A introdução de meios como otimização de parâmetros e aprendizado de máquina, a estratégia também tem espaço para aumentar ainda mais a eficácia, vale a pena aprofundar a pesquisa e a aplicação.