Tendência multi-temporal baseada no EMA e no RSI estocástico

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-08 17:32:38
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Estratégia geral

A estratégia, chamada EMA e Estocástico RSI baseada em Multi-timeframe Trend Following Trading Strategy, utiliza duas médias móveis exponenciais (EMA) com períodos diferentes e o indicador Estocástico RSI para capturar tendências de mercado de médio a longo prazo.

Princípios de estratégia

Calcule uma EMA rápida e uma EMA lenta. O parâmetro padrão para a EMA rápida é 12, e 25 para a EMA lenta. Estes podem ser ajustados com base nas características do mercado e na frequência de negociação.
Determinação da tendência de alta/baixa:

Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, gera um sinal de alta
Quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, gera um sinal de baixa

Confirmação de tendência: Após o aparecimento de um sinal de alta/baixa, são necessárias 2 velas de alta/baixa consecutivas para confirmar a tendência.
Utilize o RSI estocástico como um julgamento auxiliar:

Quando a linha %K do RSI Estocástico cruza acima da linha %D, e %K está abaixo de 20, gera um sinal de sobrevenda, indicando uma potencial reversão de alta
Quando a linha %K do RSI Estocástico cruza abaixo da linha %D e %K está acima de 80, gera um sinal de sobrecompra, indicando uma potencial reversão de baixa

Regras comerciais:

Abrir uma posição longa quando as EMAs gerarem um sinal de alta e o RSI estocástico não estiver em território sobrecomprado
Abrir uma posição curta quando as EMA gerarem um sinal de baixa e o RSI estocástico não estiver em território de sobrevenda

Vantagens da estratégia

A análise mostra que a combinação de EMA de período 12/25 tem um bom desempenho para tendências de médio a longo prazo.
O mecanismo de confirmação da tendência pode efetivamente filtrar a maioria dos sinais falsos e melhorar a taxa de vitória.
O RSI estocástico serve como um julgamento auxiliar, ajudando a avaliar a força da tendência no estágio inicial e alertando previamente sobre possíveis reversões no estágio final.
A lógica da estratégia é simples, com poucos parâmetros, tornando-a fácil de compreender e implementar.

Análise de riscos

Os EMA são indicadores atrasados e podem resultar num deslizamento significativo no início das inversões de tendência.
As estratégias que seguem tendências geralmente apresentam um desempenho inferior em mercados instáveis.
O RSI estocástico pode produzir sinais enganosos durante a volatilidade extrema do mercado, afetando a qualidade do julgamento.
Os parâmetros fixos podem não adaptar-se a todas as condições do mercado, exigindo ajustamentos dinâmicos com base nas características do mercado.

Orientações de otimização

Introduzir indicadores de volatilidade como o ATR para ajustar dinamicamente os parâmetros da EMA e adaptar-se aos diferentes ritmos do mercado.
Adicionar julgamento para mercados de intervalo, como combinar a largura das Bandas de Bollinger, para evitar negociações frequentes em condições agitadas.
Incorporar mais critérios auxiliares em cima do RSI estocástico, como alterações no volume, para melhorar a confiabilidade do sinal.
Considerar as correlações de mercado e introduzir sinais intermercados de vários ativos para reforçar a resiliência ao risco do sistema.

Resumo

Esta estratégia aproveita efetivamente os pontos fortes das EMAs e do RSI estocástico para formar uma abordagem de negociação de médio a longo prazo baseada no seguimento da tendência e na reversão do momentum. Captura tendências através de cruzamentos da EMA, confirma a força da tendência e avisa de reversões com o RSI estocástico e melhora a qualidade do sinal com mecanismos de confirmação de tendência. Os três componentes se combinam organicamente para criar uma estrutura de estratégia de negociação quantitativa simples e eficaz. Suas principais vantagens estão em sua lógica concisa, poucos parâmetros, baixa dificuldade de implementação e ampla aplicabilidade. No entanto, a estratégia também tem limitações inerentes, como grande deslizamento e incapacidade de se adaptar a mercados agitados. As melhorias futuras podem se concentrar na otimização de parâmetros dinâmicos, introduzindo mais critérios auxiliares e construindo mecanismos de ligação entre mercados.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('[Jacky] Trader XO Macro Trend Scanner', overlay=true)

// Variables
var ok = 0
var countBuy = 0
var countSell = 0
src = input(close, title='OHLC Type')
i_fastEMA = input(12, title='Fast EMA')
i_slowEMA = input(25, title='Slow EMA')
i_defEMA = input(25, title='Consolidated EMA')

// Allow the option to show single or double EMA
i_bothEMAs = input(title='Show Both EMAs', defval=true)

// Define EMAs
v_fastEMA = ta.ema(src, i_fastEMA)
v_slowEMA = ta.ema(src, i_slowEMA)
v_biasEMA = ta.ema(src, i_defEMA)

// Color the EMAs
emaColor = v_fastEMA > v_slowEMA ? color.green : v_fastEMA < v_slowEMA ? color.red : #FF530D

// Plot EMAs
plot(i_bothEMAs ? na : v_biasEMA, color=emaColor, linewidth=3, title='Consolidated EMA')
plot(i_bothEMAs ? v_fastEMA : na, title='Fast EMA', color=emaColor)
plot(i_bothEMAs ? v_slowEMA : na, title='Slow EMA', color=emaColor)

// Colour the bars
buy = v_fastEMA > v_slowEMA
sell = v_fastEMA < v_slowEMA

if buy
    countBuy += 1
    countBuy

if buy
    countSell := 0
    countSell

if sell
    countSell += 1
    countSell

if sell
    countBuy := 0
    countBuy

buysignal = countBuy < 2 and countBuy > 0 and countSell < 1 and buy and not buy[1]
sellsignal = countSell > 0 and countSell < 2 and countBuy < 1 and sell and not sell[1]

barcolor(buysignal ? color.green : na)
barcolor(sellsignal ? color.red : na)

// Strategy backtest
if (buysignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellsignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot Bull/Bear

plotshape(buysignal, title='Bull', text='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)
plotshape(sellsignal, title='Bear', text='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), size=size.tiny)

bull = countBuy > 1
bear = countSell > 1

barcolor(bull ? color.green : na)
barcolor(bear ? color.red : na)

// Set Alerts

alertcondition(ta.crossover(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bullish EMA Cross', message='Bullish EMA crossover')
alertcondition(ta.crossunder(v_fastEMA, v_slowEMA), title='Bearish EMA Cross', message='Bearish EMA Crossover')

// Stoch RSI code

smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)

rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

bandno0 = input.int(80, minval=1, title='Upper Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno2 = input.int(50, minval=1, title='Middle Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')
bandno1 = input.int(20, minval=1, title='Lower Band', group='Bands (change this instead of length in Style for Stoch RSI colour to work properly)')

// Alerts

crossoverAlertBgColourMidOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourOBOSOnOff = input.bool(title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level) [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)

crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert >input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)
crossoverAlertBgColourLessThanOnOff = input.bool(title='Crossover Alert <input [ON/OFF]', group='Crossover Alerts', defval=false)

maTypeChoice = input.string('EMA', title='MA Type', group='Moving Average', options=['EMA', 'WMA', 'SMA', 'None'])
maSrc = input.source(close, title='MA Source', group='Moving Average')
maLen = input.int(200, minval=1, title='MA Length', group='Moving Average')

maValue = if maTypeChoice == 'EMA'
    ta.ema(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'WMA'
    ta.wma(maSrc, maLen)
else if maTypeChoice == 'SMA'
    ta.sma(maSrc, maLen)
else
    0

crossupCHECK = maTypeChoice == 'None' or open > maValue and maTypeChoice != 'None'
crossdownCHECK = maTypeChoice == 'None' or open < maValue and maTypeChoice != 'None'

crossupalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno2 or d < bandno2)
crossdownalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno2 or d > bandno2)
crossupOSalert = crossupCHECK and ta.crossover(k, d) and (k < bandno1 or d < bandno1)
crossdownOBalert = crossdownCHECK and ta.crossunder(k, d) and (k > bandno0 or d > bandno0)

aboveBandalert = ta.crossunder(k, bandno0)
belowBandalert = ta.crossover(k, bandno1)

bgcolor(color=crossupalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (Middle Level)', transp=70)
bgcolor(color=crossupOSalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #fbc02d : crossdownOBalert and crossoverAlertBgColourOBOSOnOff ? #000000 : na, title='Crossover Alert Background Colour (OB/OS Level)', transp=70)

bgcolor(color=aboveBandalert and crossoverAlertBgColourGreaterThanOnOff ? #ff0014 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K > Upper level', transp=70)
bgcolor(color=belowBandalert and crossoverAlertBgColourLessThanOnOff ? #4CAF50 : crossdownalert and crossoverAlertBgColourMidOnOff ? #FF0000 : na, title='Crossover Alert - K < Lower level', transp=70)

alertcondition(crossupalert or crossdownalert, title='Stoch RSI Crossover', message='STOCH RSI CROSSOVER')

Mais.