Estratégia de negociação de longo swing baseada em bandas de Bollinger e RSI

Visão geral

A estratégia baseia-se em dois indicadores técnicos, a faixa de Bollinger e o índice de força relativa, o RSI, para negociações de oscilação em alta. A lógica da estratégia é simples, mas eficaz: abre-se quando o preço desce a faixa de Bollinger e o RSI fica abaixo de 35 e abre-se quando o RSI passa de 69.

Princípio da estratégia

1. Calcular o RSI: usar RMA (Relative Moving Average) para calcular a amplitude média de subidas e descidas de preços, e depois dividir a amplitude de subidas para obter o RSI. O RSI reflete a força dos preços durante um período de tempo.

2. Cálculo da faixa de Brin: a linha média de preços é calculada usando a SMA (Simple Moving Average) e a diferença padrão é adicionada e subtraída. A faixa de Brin é capaz de refletir dinamicamente o intervalo de variação dos preços.

3. Abrir um longo prazo: quando o preço cai abaixo do trajeto da faixa de Brin e o RSI é menor que 35, é considerado um excesso de venda. Essas duas condições podem capturar o momento da reversão para cima.

4. Pinto: Quando o RSI passa de 69, é considerado um overbought, e a posição é liquidada para bloquear o lucro.

5. Stop Loss: após a abertura da posição, o preço de parada e o preço de perda são calculados de acordo com a porcentagem definida pelo usuário. Quando o preço de parada ou o preço de perda é atingido, o preço de parada é zero. Isso permite controlar o risco e o retorno de cada transação.

Análise de vantagens

1. A faixa de Brin é capaz de refletir objetivamente o intervalo de operação dos preços, ajustando-se em sincronia com a movimentação dos preços, sem restrições de depreciação fixa.

2. O RSI é capaz de refletir de forma mais intuitiva a comparação de forças entre os dois parâmetros, e também é relativamente objetivo, sendo frequentemente usado para julgar sobrecompra e sobrevenda.

3. Usado em uma tendência ascendente, é mais adequado para negociação de oscilação. Capturar a reversão de preço através do Bollinger Band Downtrend e do RSI baixo, através do RSI alto, pode efetivamente capturar a tendência do intervalo de ondas.

4. A configuração de Stop Loss permite que o risco da estratégia seja controlado e que os investidores possam ajustar os parâmetros de forma flexível de acordo com suas preferências de risco.

5. A lógica e o código da estratégia são relativamente simples, fáceis de entender e implementar, e os resultados da retrospectiva são relativamente estáveis.

Análise de Riscos

1. Em situações de turbulência, o Brin e o RSI podem emitir mais sinais de negociação, resultando em uma frequência de negociação excessiva e custos de comissões mais elevados.

2. Indicadores individuais, como o RSI, são suscetíveis à influência de flutuações de preços de curto prazo, gerando sinais enganosos. Portanto, os sinais do RSI são melhor analisados em combinação com movimentos de preços.

3. A escolha dos parâmetros da faixa de Brin e do RSI tem um grande impacto na performance da estratégia, e diferentes mercados e variedades podem exigir parâmetros diferentes. Os usuários precisam fazer o ajuste apropriado de acordo com as circunstâncias.

4. Em situações anormais, como eventos inesperados, os Brinks e RSI podem falhar. Neste momento, se não houver outros meios de controle de vento, a estratégia pode ter um retorno maior.

Direção de otimização

1. Pode-se considerar a introdução de outros indicadores técnicos, como a média móvel, como filtro, por exemplo, abrir uma posição somente quando o MA é multi-cabeça, aumentando a confiabilidade do sinal.

2. Pode-se otimizar os limites do RSI, os parâmetros da faixa de Bryn, etc., para encontrar a melhor combinação de parâmetros em cada variedade e em cada período.

3. Pode ser testado em retrospectiva e simulado, verificando a eficácia e a estabilidade da estratégia antes da operação.

4. Pode-se controlar ainda mais a retirada da estratégia através de métodos como a gestão de posições, o stop loss dinâmico e outros, e aumentar o rendimento após o ajuste de risco.

5. A estratégia pode ser incluída em uma carteira de investimentos e utilizada em conjunto com outras estratégias de cobertura, em vez de ser usada isoladamente, para aumentar a estabilidade da carteira de investimentos.

Resumir

Este artigo descreve uma estratégia de negociação de oscilação múltipla baseada em dois indicadores técnicos, a faixa de Brin e o RSI. A estratégia é adequada para capturar a tendência de ondas em uma tendência ascendente. A lógica e a implementação são relativamente simples.