Архитектура Прорыв Стратегия бэктестинга
Обзор
Стратегия использует методы с прорывом по уровням, выполняет много пустоты при определенных условиях прорыва и имеет функцию автоматического отклика для поиска оптимальной комбинации параметров.
Принципы
-
Входные параметры включают в себя количество дней, процент остановки, процент остановки, а также параметры автоматического отсчета, такие как количество дней, диапазон остановки и т. д.
-
Проверяйте различные комбинации дней, стоп-процентов и стоп-процентов, записывая прибыль и убыток в каждой комбинации.
-
Суждение о прорыве сигнала: закрытие цены в верхней полосе, но не в момент входа в рынок, сделать больше; закрытие цены в нижней полосе, но не в момент входа в рынок, сделать пустое.
-
Определение условий остановки убытков: если не остановился и вызвал линию остановки убытков, то прекратил игру.
-
Определение условий остановки: если не было остановки и была задействована остановка, то остановка выходит из игры.
-
Показаны четкие таблицы с результатами обратной связи, которые могут быть отсортированы в зависимости от пользовательских настроек по ставке прибыли или чистой прибыли или количеству сделок.
Преимущества
-
Автоматическая обратная связь позволяет быстро найти оптимальную комбинацию параметров без ручного тестирования.
-
Выбор оптимальных параметров, соответствующих вашим потребностям, может быть сделан в зависимости от результатов отбора, таких как доходность, чистая прибыль и количество сделок.
-
Визуализация прибыли и убытка от каждой сделки.
-
Параметры отслеживания могут быть настроены так, чтобы можно было тестировать более широкое пространство параметров, чтобы найти оптимальный результат в целом.
-
Правила стратегического трейдинга просты, понятны и легко применяются.
Риски и решения
-
Короткий период отсчета может привести к неустойчивости результатов. Решение: установить более длительный период отсчета.
-
Частые сделки могут привести к снижению прибыли. Решение: надлежащее ослабление пределов стоп-лосса.
-
Результаты отбора одного товара могут быть нерепрезентативными. Решение: отбор разных сортов, чтобы найти стабильное сочетание параметров.
-
Оптимизация параметров может привести к пересоответствию. Решение: проверка стабильности параметров в разных сортах и временных периодах.
-
Игнорирование расходов на транзакции может привести к искажению результатов обратной измерения. Решение: установка разумных параметров комиссионных.
Направление оптимизации
-
Добавление параметров оптимизации, таких как добавление мобильного стоп-лосса или ограничения количества транзакций.
-
Оптимизация условий выхода на рынок в сочетании с фильтрацией трендовых показателей.
-
Оптимизация стратегий стоп-стоп, таких как динамические стопы или отслеживание стоп-стоп.
-
Добавление алгоритмов, таких как машинное обучение и оптимизация параметров.
-
Оптимизация структуры кода, повышение скорости обратной связи.
-
Стабильность параметров в многоразовом полициклическом верификационном процессе.
-
Подумайте об интеграции функций автоматической торговли.
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна и понятна, функция автоматического обратного измерения позволяет быстро оптимизировать параметры, показывая, что убытки и убытки благоприятны для улучшения стратегии. Необходимо обратить внимание на определенный риск, но можно постоянно улучшать его с помощью многосторонней оптимизации, что имеет большую практическую ценность.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © -_-
//@version=5
// strategy("[-_-] LBAB", process_orders_on_close=true, overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_count=500, max_boxes_count=500, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
- 1