Стратегия перемены импульса с тремя показателями

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-26 16:12:33
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе три открытых публичных индикатора - Trend Magic, Squeeze Momentum и Cumulative Delta Volume для обнаружения экстремальных движений на рынке. Эти три индикатора проверяют друг друга и могут эффективно идентифицировать точки переворота на рынке.

Логика стратегии

Эта стратегия использует 1-минутный или 3-минутный график свечей, с остановкой потери в 1,5 раза превышающей ATR от цены закрытия.

Во-первых, индикатор Trend Magic вместе с индикатором ATR оценивает тенденцию и волатильность рынка. Когда индикатор CCI выше 0, он указывает на то, что происходит волатильность. В это время, если позиция индикатора ATR выше цены, она указывает на тенденцию к росту, в противном случае она указывает на тенденцию к снижению.

Во-вторых, индикатор сжатия импульса определяет, когда волатильность увеличивается и уменьшается. Когда полосы Боллинджера сжимаются внутри каналов Келтнера, это указывает на то, что волатильность рынка уменьшается. После того, как это состояние сжатия длится в течение определенного периода времени, полосы Боллинджера неизбежно прорвутся через каналы Келтнера, вызвав экстремальные повышения или падения цен.

Наконец, индикатор накопленного дельта-объема выводит рыночные силы, рассчитывая разницу между объемами торговли покупки и продажи.

Когда все три индикатора дают сигналы одновременно, это подтверждает, что рынок близок к перелому.

Анализ преимуществ

Использование нескольких индикаторов для подтверждения может эффективно избежать ложных прорывов
Разрыв полос Боллинджера и каналов Келтнера имеет относительно высокий процент выигрыша
Обратное движение объема указывает на сдвиг сил, поддерживающих сигналы обратного движения
Реверсивная торговля имеет относительно низкий риск и подходит для краткосрочных операций

Анализ рисков

Торговля на одном временном отрезке представляет значительный риск попадания в ловушку
Возврат может не произойти в первой точке прорыва, риск пропустить оптимальный вход
Необходимо также отслеживать более длительные временные рамки, чтобы избежать торговли против тенденции.
Может выбрать только длинный или короткий курс в зависимости от основного направления тренда
Может устанавливать условия ADX, чтобы избежать торговли, когда тенденция неясна

Руководство по оптимизации

Добавить валидацию между временными рамками, используя более длительные периоды для определения тенденции
Добавить скрининг продукта, выбрать продукты с более высокой волатильностью
Настройка параметров индикатора для оптимизации эффектов индикатора
Использование моделей машинного обучения для улучшения показателя победы
Комбинировать показатели настроения, торговать против крайности настроения на рынке

Заключение

Эта стратегия использует несколько индикаторов для определения рыночных тенденций и открывает позиции, когда несколько индикаторов дают последовательные сигналы. По сравнению с одиночными индикаторами, она может отфильтровать больше ложных сигналов. Но поскольку она работает только на одном временном диапазоне, она по-прежнему склонна к тому, чтобы попасть в ловушку на трендовых рынках. Следующими шагами могут быть использование более продвинутых методов, таких как машинное обучение, для улучшения производительности, или объединение более длительных временных индикаторов, чтобы избежать торговли против тренда, что делает стратегию жизнеспособной в более сложных рыночных условиях.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn

//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #11 - TrendMagic+SqzMom+CDV - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)

// HA to Regular Candlestick resolover
useHA = input.bool(true, "Use Heiken Ashi")

CLOSE = close
OPEN = open
HIGH = high
LOW = low

CLOSE := useHA ? (OPEN + CLOSE + HIGH + LOW) / 4 : CLOSE
OPEN := useHA ? na(OPEN[1]) ? (OPEN + CLOSE) / 2: (OPEN[1] + CLOSE[1]) / 2 : OPEN
HIGH := useHA ? math.max(HIGH, math.max(OPEN, CLOSE)) : HIGH
LOW := useHA ? math.min(LOW, math.min(OPEN, CLOSE)) : LOW

isCrypto = input.bool(true, "Is Crypto?")

// Functions
f_priorBarsSatisfied(_objectToEval, _numOfBarsToLookBack) => 
    returnVal = false
    for i = 0 to _numOfBarsToLookBack
        if (_objectToEval[i] == true)
            returnVal = true



/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////

// Trend Magic by KivancOzbilgic
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

period = input(20, 'CCI period')
coeff = input(2, 'ATR Multiplier')
AP = input(5, 'ATR Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
src = CLOSE
upT = LOW - ATR * coeff
downT = HIGH + ATR * coeff
MagicTrend = 0.0
MagicTrend := ta.cci(src, period) >= 0 ? upT < nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : upT : downT > nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : downT
color1 = ta.cci(src, period) >= 0 ? #0022FC : #FC0400
plot(MagicTrend, color=color1, linewidth=3)
alertcondition(ta.cross(CLOSE, MagicTrend), title='Cross Alert', message='Price - MagicTrend Crossing!')
alertcondition(ta.crossover(LOW, MagicTrend), title='CrossOver Alarm', message='BUY SIGNAL!')
alertcondition(ta.crossunder(HIGH, MagicTrend), title='CrossUnder Alarm', message='SELL SIGNAL!')

i_numLookbackBarsTM = input(17,title="Number of bars to look back to validate Trend Magic trend")
//trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionLong,i_numLookbackBarsTM)
//trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionShort,i_numLookbackBarsTM)

trendMagicEntryConditionLong = ta.cci(src, period) >= 0 and src > MagicTrend + (isCrypto ? 5 : 0 )
trendMagicEntryConditionShort = ta.cci(src, period) < 0 and src < MagicTrend - (isCrypto ? 5 : 0) 

trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and ta.barssince(trendMagicEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsTM 
trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and ta.barssince(trendMagicEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsTM 


// Squeeze Momentum by LazyBear
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░


length = input(10, title='BB Length', group="Squeeze Momentum")
mult = input(2.0, title='BB MultFactor')
lengthKC = input(10, title='KC Length')
multKC = input(1.5, title='KC MultFactor')

useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)')

// Calculate BB
source = CLOSE
basis = ta.sma(source, length)
dev = multKC * ta.stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = ta.sma(source, lengthKC)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : HIGH - LOW
rangema = ta.sma(range_1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(HIGH, lengthKC), ta.lowest(LOW, lengthKC)), ta.sma(CLOSE, lengthKC)), lengthKC, 0)

iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green
iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon
bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray
//plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)

i_numLookbackBarsSM = input(14,title="Number of bars to look back to validate Sqz Mom trend")
//sqzmomEntryLong = val > 0 and f_priorBarsSatisfied(val > 0,i_numLookbackBarsSM)
//sqzmomEntryShort = val < 0 and f_priorBarsSatisfied(val < 0,i_numLookbackBarsSM)


sqzmomEntryConditionLong = val > 0 
sqzmomEntryConditionShort = val < 0
sqzmomEntryLong = sqzmomEntryConditionLong and ta.barssince(sqzmomEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsSM 
sqzmomEntryShort = sqzmomEntryConditionShort and ta.barssince(sqzmomEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsSM 




// Cumulative Delta Volume by LonesomeTheBlue
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

linestyle = input.string(defval='Candle', title='Style', options=['Candle', 'Line'], group="Cumlative Delta Volume")
hacandle = input(defval=true, title='Heikin Ashi Candles?')
showma1 = input.bool(defval=false, title='SMA 1', inline='ma1')
ma1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ma1')
ma1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ma1')
showma2 = input.bool(defval=false, title='SMA 2', inline='ma2')
ma2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ma2')
ma2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ma2')
showema1 = input.bool(defval=false, title='EMA 1', inline='ema1')
ema1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ema1')
ema1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ema1')
showema2 = input.bool(defval=false, title='EMA 2', inline='ema2')
ema2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ema2')
ema2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ema2')
colorup = input.color(defval=color.lime, title='Body', inline='bcol')
colordown = input.color(defval=color.red, title='', inline='bcol')
bcolup = input.color(defval=#74e05e, title='Border', inline='bocol')
bcoldown = input.color(defval=#ffad7d, title='', inline='bocol')
wcolup = input.color(defval=#b5b5b8, title='Wicks', inline='wcol')
wcoldown = input.color(defval=#b5b5b8, title='', inline='wcol')

tw = HIGH - math.max(OPEN, CLOSE)
bw = math.min(OPEN, CLOSE) - LOW
body = math.abs(CLOSE - OPEN)

_rate(cond) =>
    ret = 0.5 * (tw + bw + (cond ? 2 * body : 0)) / (tw + bw + body)
    ret := nz(ret) == 0 ? 0.5 : ret
    ret

deltaup = volume * _rate(OPEN <= CLOSE)
deltadown = volume * _rate(OPEN > CLOSE)
delta = CLOSE >= OPEN ? deltaup : -deltadown
cumdelta = ta.cum(delta)
float ctl = na
float o = na
float h = na
float l = na
float c = na
if linestyle == 'Candle'
    o := cumdelta[1]
    h := math.max(cumdelta, cumdelta[1])
    l := math.min(cumdelta, cumdelta[1])
    c := cumdelta
    ctl
else
    ctl := cumdelta
    ctl

plot(ctl, title='CDV Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)

float haclose = na
float haopen = na
float hahigh = na
float halow = na
haclose := (o + h + l + c) / 4
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh := math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow := math.min(l, math.min(haopen, haclose))

c_ = hacandle ? haclose : c
o_ = hacandle ? haopen : o
h_ = hacandle ? hahigh : h
l_ = hacandle ? halow : l

//plotcandle(o_, h_, l_, c_, title='CDV Candles', color=o_ <= c_ ? colorup : colordown, bordercolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown, wickcolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown)

//plot(showma1 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma1len) : na, title='SMA 1', color=ma1col)
//plot(showma2 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma2len) : na, title='SMA 2', color=ma2col)
//plot(showema1 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema1len) : na, title='EMA 1', color=ema1col)
//plot(showema2 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema2len) : na, title='EMA 2', color=ema2col)

i_numLookbackBarsCDV = input(14,title="Number of bars to look back to validate CDV trend")
//cdvEntryLong = o_ < c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ < c_,i_numLookbackBarsCDV)
//cdvEntryShort = o_ > c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ > c_,i_numLookbackBarsCDV)

cdvEntryConditionLong = o_ <= c_
cdvEntryConditionShort = o_ > c_
cdvEntryLong = cdvEntryConditionLong and ta.barssince(cdvEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsCDV 
cdvEntryShort = cdvEntryConditionShort and ta.barssince(cdvEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsCDV 


//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////

longCondition = trendMagicEntryLong and sqzmomEntryLong and cdvEntryLong
shortCondition = trendMagicEntryShort and sqzmomEntryShort and cdvEntryShort

//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0


// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) 
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")

adxdirmov(len) =>
	adxup = ta.change(HIGH)
	adxdown = -ta.change(LOW)
	adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
	adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
	adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
	adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
	adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
	[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
	[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
	adxsum = adxplus + adxminus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)

adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true

//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021.  Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')

start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true

// Trade Direction 
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')

// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=2, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')

// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')

// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')

// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')

/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=6, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = CLOSE < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = CLOSE > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)

/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / CLOSE * leverage), 1000000000)


/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0

/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(OPEN) + ',' + str.tostring(HIGH) + ',' + str.tostring(LOW) + ',' + str.tostring(CLOSE) + ',' + str.tostring(volume) + ','


/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)

if calcPeriod
    if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
        strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
        strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
    //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
    strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
    strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
    strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
    strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))

    strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
    strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)

    strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')

/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT

showDashboard = input.bool(group="Dashboard", title="Show Dashboard", defval=false)

f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
    _cellText = _title + "\n" + _value
    table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto)

// Draw dashboard table
if showDashboard
    var bgcolor = color.new(color.black,0)
    
    // Keep track of Wins/Losses streaks
    newWin  = (strategy.wintrades  > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])
    newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades  > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1])

    varip int winRow     = 0
    varip int lossRow    = 0
    varip int maxWinRow  = 0
    varip int maxLossRow = 0

    if newWin
        lossRow := 0
        winRow := winRow + 1
    if winRow > maxWinRow
        maxWinRow := winRow
        
    if newLoss
        winRow := 0
        lossRow := lossRow + 1
    if lossRow > maxLossRow
        maxLossRow := lossRow


    // Prepare stats table
    var table dashTable = table.new(position.bottom_right, 1, 15, border_width=1)
    
   
    if barstate.islastconfirmedhistory
        // Update table
        dollarReturn = strategy.netprofit
        f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) 
        f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0))
        _profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100
        f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
        _numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24)
        f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white)
        _winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100
        f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? color.red : _winRate < 75 ? #999900 : color.green, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss,  '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? color.green : color.red, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white)
        f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)

Больше