Стратегия торговли с изменением темпа прорыва

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-27 17:04:48
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует простую скользящую среднюю для определения направления тренда и длинный в восходящем тренде и короткий в нисходящем тренде для реализации обратной торговли.

Логика стратегии

Эта стратегия использует взвешенную скользящую среднюю (VWMA) для определения направления тренда рынка.

В частности, он сначала рассчитывает VWMA определенного периода, а затем оценивает, выросла ли VWMA более 5 дней. Если да, то он открывает длинную позицию. Если VWMA упала более 5 дней, он открывает короткую позицию. Закрытие условия, когда направление VWMA переворачивается более 5 дней.

Для расчета ежемесячной и годовой доходности стратегия фиксирует прибыль/убыток каждого месяца и года.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Использование VWMA для определения тенденции может эффективно фильтровать рыночный шум и улавливать основные тенденции.
Открытие позиции только после подтверждения тренда позволяет избежать рисков, связанных с изменением тренда.
Реверсивная торговля может приносить прибыль как от восходящего, так и от нисходящего тренда.
Регистрация ежемесячных и годовых доходов облегчает оценку эффективности стратегии.
Добавление рыночных показателей доходности позволяет проводить прямое сравнение между стратегией и рынком.

Анализ рисков

Некоторые риски этой стратегии:

Использование VWMA для определения тренда может отставать и упускать возможности в начале тренда.
Открытие позиции только после подтверждения может пропустить некоторые движения.
Торговля с обратным движением должна устанавливать стоп-лосс, в противном случае убытки могут увеличиться.
Значительные колебания рынка могут привести к остановке потерь и невозможности сохранить весь тренд.
Суждение об изменении тренда может быть неточным, увеличивая убытки.

Руководство по оптимизации

Некоторые аспекты, которые могли бы оптимизировать стратегию:

Оптимизировать параметр периода VWMA для улучшения определения тренда.
Корректировать количество дней для подтверждения тренда, улучшая сроки входа и выхода.
Добавьте стратегию стоп-лосса для контроля потери на одной сделке.
Включить другие показатели для определения отклонений, повышая уверенность.
Оптимизировать размещение позиций на основе рыночных условий.
Рассмотрим стоимость торговли, установим минимальную цель прибыли.

Резюме

Общая логика этой стратегии проста и ясна, используя VWMA для определения направления тренда и обратной торговли после подтверждения, что может эффективно отслеживать движения рынка. Но у нее также есть некоторые риски, требующие дальнейшего тестирования и настройки параметров, корректировки логики входа / выхода и соответствующего размещения позиций. Эта основная стратегия обратной торговли закладывает основу для количественной торговли и стоит дальнейших исследований и улучшений.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Monthly Returns in Strategies with Market Benchmark", shorttitle="Monthly P&L With Market", initial_capital= 1000, overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
maLength= input(400)

wma= vwma(hl2,maLength)
uptrend= rising(wma, 5)
downtrend= falling(wma,5)

plot(wma)

if uptrend
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else
    strategy.close("Buy")//

///////////////////
// MONTHLY TABLE //

new_month = month(time) != month(time[1])
new_year  = year(time)  != year(time[1])

eq = strategy.equity

bar_pnl = eq / eq[1] - 1
bar_bh = (close-close[1])/close[1]

cur_month_pnl = 0.0
cur_year_pnl  = 0.0
cur_month_bh = 0.0
cur_year_bh  = 0.0

// Current Monthly P&L
cur_month_pnl := new_month ? 0.0 : 
                 (1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1 
cur_month_bh := new_month ? 0.0 : 
                 (1 + cur_month_bh[1]) * (1 + bar_bh) - 1

// Current Yearly P&L
cur_year_pnl := new_year ? 0.0 : 
                 (1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1
cur_year_bh := new_year ? 0.0 : 
                 (1 + cur_year_bh[1]) * (1 + bar_bh) - 1

// Arrays to store Yearly and Monthly P&Ls
var month_pnl  = array.new_float(0)
var month_time = array.new_int(0)
var month_bh  = array.new_float(0)

var year_pnl  = array.new_float(0)
var year_time = array.new_int(0)
var year_bh  = array.new_float(0)

last_computed = false

if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or time_close + (time_close - time_close[1]) > timenow or barstate.islastconfirmedhistory))
    if (last_computed[1])
        array.pop(month_pnl)
        array.pop(month_time)
        
    array.push(month_pnl , cur_month_pnl[1])
    array.push(month_time, time[1])
    array.push(month_bh , cur_month_bh[1])

if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or time_close + (time_close - time_close[1]) > timenow or barstate.islastconfirmedhistory))
    if (last_computed[1])
        array.pop(year_pnl)
        array.pop(year_time)
        
    array.push(year_pnl , cur_year_pnl[1])
    array.push(year_time, time[1])
    array.push(year_bh , cur_year_bh[1])

last_computed := (time_close + (time_close - time_close[1]) > timenow or barstate.islastconfirmedhistory) ? true : nz(last_computed[1])

// Monthly P&L Table    
var monthly_table = table(na)

getCellColor(pnl, bh)  => 
    if pnl > 0
        if bh < 0 or pnl > 2 * bh
            color.new(color.green, transp = 20)
        else if pnl > bh
            color.new(color.green, transp = 50)
        else
            color.new(color.green, transp = 80)
    else
        if bh > 0
            color.new(color.red, transp = 20)
        else if pnl < bh
            color.new(color.red, transp = 50)
        else
            color.new(color.red, transp = 80)

if last_computed
    monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_pnl) + 1, border_width = 1)

    table.cell(monthly_table, 0,  0, "",     bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 1,  0, "Jan",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 2,  0, "Feb",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 3,  0, "Mar",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 4,  0, "Apr",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 5,  0, "May",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 6,  0, "Jun",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 7,  0, "Jul",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 8,  0, "Aug",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 9,  0, "Sep",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", bgcolor = #999999)


    for yi = 0 to array.size(year_pnl) - 1
        table.cell(monthly_table, 0,  yi + 1, tostring(year(array.get(year_time, yi))), bgcolor = #cccccc)
        
        y_color = getCellColor(array.get(year_pnl, yi), array.get(year_bh, yi))
        table.cell(monthly_table, 13, yi + 1, tostring(round(array.get(year_pnl, yi) * 100)) + " (" + tostring(round(array.get(year_bh, yi) * 100)) + ")", bgcolor = y_color)
        
    for mi = 0 to array.size(month_time) - 1
        m_row   = year(array.get(month_time, mi))  - year(array.get(year_time, 0)) + 1
        m_col   = month(array.get(month_time, mi)) 
        m_color = getCellColor(array.get(month_pnl, mi), array.get(month_bh, mi))
        
        table.cell(monthly_table, m_col, m_row, tostring(round(array.get(month_pnl, mi) * 100)) + " (" + tostring(round(array.get(month_bh, mi) * 100)) +")", bgcolor = m_color)

Больше