Стратегия Stop Loss, следующая за трендом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе логику стоп-лосса и стоп-выхода от тренда, что позволяет получать прибыль от постоянного отслеживания тренда. Стратегия использует линию равновесия, чтобы определить направление тренда и создать торговый сигнал, когда цена пробивает линию равновесия. После вступления в многоочередную позицию стратегия устанавливает стоп-лосс в соответствии с значениями ATR, одновременно используя логику стоп-лосса отслеживания тренда, чтобы регулировать стоп-лосс и одновременно отслеживать тренд, защищая прибыль.
Стратегический принцип
В зависимости от диапазона времени отсчета, введенного пользователем, устанавливается время начала отсчета.
Установка стоп-стоп-цены для длинных и коротких позиций, а также стоп-стоп-проценты для отслеживания потерь.
Когда цена пробивается через среднюю линию, появляются сигналы о многократном входе.
Расчет стоп-лосса на основе значения ATR и установка стоп-лосса.
Когда цена продолжает расти, следите за ней, чтобы скорректировать стоп-разрыв, постепенно перемещаясь вверх, чтобы закрепить больше прибыли.
Частичная ликвидация прекращается, когда цена поднимается до установленного предела.
При потере средней линии, появляются сигналы для замены позиции, и начинается замена позиции.
Расчет стоп-лосса на основе значения ATR и установка стоп-лосса.
Когда цена продолжает падать, следите за ней, чтобы скорректировать стоп-разрыв, чтобы она постепенно двигалась вниз, чтобы закрепить больше прибыли.
Частичная ликвидация прекращается, когда цена снижается до установленного стоп-значения.
Стратегические преимущества
Используя механизм стоп-лосса для отслеживания тенденции, можно получать прибыль от постоянного отслеживания тенденции при сохранении прибыли, что является преимуществом перед традиционными фиксированными стоп-лоссами.
В сочетании с ATR-индикатором, динамический стоп-дистанция может эффективно реагировать на рыночные колебания, снижая вероятность того, что стоп-потеря будет вызвана.
Логика частичного остановки позволяет блокировать часть прибыли, снижая риск вывода.
Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и реализуема, подходит для трейдеров.
Стратегический риск
При резком повороте тренда, стоп-падеж может быть слишком большим, чтобы вовремя остановить его, что может привести к большим убыткам.
Стоп-дистанция, рассчитанная ATR, может быть слишком гибкой и может быть вызвана частыми рыночными шумами.
Неправильно настроенные кое-какие стоп-пропорции могут привести к упущенным возможностям тренда или увеличению убытков.
Оптимизация требует большого количества параметров, таких как цикл ATR, коэффициент слежения за потерями, коэффициент частичной остановки и т. Д. Оптимизация является более сложной.
Стратегия основана только на средней линии и ATR-индикаторах, которые при подаче неправильного сигнала приводят к ошибкам в торговле.
Направление оптимизации стратегии
В сочетании с другими индикаторами можно фильтровать торговые сигналы, чтобы избежать ошибочных сигналов равномерности. Например, MACD, KD и т. Д.
Можно рассмотреть возможность перехода от фиксированной частичной остановки к динамической пропорциональной остановке, корректируемой в зависимости от силы тренда.
Можно тестировать различные параметры цикла ATR, используя наиболее стабильные параметры. Также можно использовать другие параметры для определения стоп-дальности.
Можно внедрить алгоритмы машинного обучения, которые автоматически оптимизируют параметры с помощью алгоритмов и корректируют параметры в соответствии с рынком в режиме реального времени.
Высокотехнологичные алгоритмы, такие как глубокое обучение, могут быть использованы для автоматического распознавания тенденций и генерации торговых сигналов с помощью моделирования.
Подвести итог
Эта стратегия включает в себя логику остановки, динамические остановки ATR и частичные остановки, которая позволяет постоянно следовать тренду для остановки, а также имеет определенные преимущества в управлении отступлением. Однако у стратегии есть определенные ограничения, такие как простота определения трендовых показателей, большая сложность оптимизации параметров и т. Д. Это дает нам хорошее направление оптимизации, которое, путем введения большего количества показателей и технических средств, может дополнительно повысить стабильность стратегии и доходность.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipefs
//@version=4
strategy("Meu Script", overlay=true)
plot(ohlc4)
//Funçao de Datas
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(6, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//Funções de Trailing Stop
long_stop_price = 0.0
short_stop_price = 0.0
long_trail_perc = 0
short_trail_perc = 0
long_stop_price := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - long_trail_perc)
max(stopValue, long_stop_price[1])
else
0
short_stop_price := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + short_trail_perc)
min(stopValue, short_stop_price[1])
else
999999
//Função de Debug
debug(value) =>
x = bar_index
y = close
label.new(x, y, tostring(value))
//Take Profit
profit = close * (1 + 0.12)
strategy.entry("Long", true)
strategy.exit("Take Profit 1 Long", from_entry="Long", limit=profit, qty_percent=50.0)
//ATR Stop
// xATRTrailingStopLong = 0.0
// xATR = atr(nATRPeriod)
// nLossLong = nATRMultipLong * xATR
// if (strategy.position_size > 0)
// xATRTrailingStopLong := max(nz(xATRTrailingStopLong[1]), close - nLossLong)