Стратегия комбинирования оптимизации соотношения сигнал-шум с двойным реверсированием шока
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет в себе стратегию обратного двойного колебания и стратегию оптимизации коэффициента шума, чтобы создать более сильную и стабильную торговую стратегию. Стратегия направлена на то, чтобы посылать более точные торговые сигналы в точке обратного тренда.
Стратегический принцип
Двойная шоковая стратегия обратного обращения определяет, произошли ли два последовательных торгового дня обратного обращения цены, рассчитывая быстрые и медленные значения K за последние 14 дней. Если обратное обращение происходит, быстрый K ниже 50 означает сигнал покупки, а быстрый K выше 50 - сигнал продажи.
Стратегия оптимизации коэффициента шума заключается в том, чтобы рассчитать коэффициент шума за последние 21 день и сгладить его с помощью 29-дневного простого скользящего среднего значения. Когда коэффициент шума пересекает свою скользящую среднюю, это является сигналом продажи, а когда он пересекает ее, это является сигналом покупки.
Наконец, только в том случае, если стратегия двойного колебания и стратегия оптимизации шума посылают одновременно одинаковые сигналы покупки или продажи, эта стратегия совершает соответствующую операцию покупки или продажи.
Анализ преимуществ стратегии
Комбинирование нескольких стратегий позволяет создавать более точные торговые сигналы и избегать ложных сигналов одной стратегии.
Стратегия двойного колебания позволяет ловить обратные моменты, стратегия оптимизации коэффициента шума позволяет отфильтровывать ложные сигналы, и в сочетании с ними можно точно торговать в обратных точках.
Оптимизированные параметры расчета, такие как 14-дневный параметр быстрого и медленного стока, 21-дневный цикл сигнала-шумного соотношения и т. Д., позволяют stab отражать последние тенденции без чрезмерного влияния шума.
Использование сигналов двойного подтверждения позволяет значительно снизить риск торговли и уменьшить ненужные потери.
Анализ стратегических рисков
Сигналы обратного хода могут задерживаться, не могут быть куплены на абсолютных минимумах, продаются на максимумах. Можно уменьшить задержку, скорректировав параметры.
Подтверждение двойного сигнала может пропустить часть возможностей для торговли, и условия подтверждения могут быть расслаблены, но риски могут быть повышены.
Параметры коэффициента доверия к шуму требуют оптимизации, если неправильно настроить цикл, возможно, будет пропущен важный сигнал или будет выпущен ошибочный сигнал.
Необходимость одновременного мониторинга нескольких показателей увеличивает стратегическую сложность, требуя оптимизации кода и вычислительных ресурсов.
Направление оптимизации стратегии
Поиск лучших комбинаций сигналов, таких как MACD, RSI и т. д.
Оптимизация параметров стратегии обратного обращения двойных колебаний, чтобы сделать обратный сигнал более точным и своевременным.
Оптимизируйте циклы параметров коэффициента шума для поиска оптимальной точки равновесия.
Добавление стратегии “стоп-лосс”, чтобы контролировать возможные потери при совершении одной сделки.
Подумайте о том, чтобы автоматически оптимизировать параметры с помощью методов машинного обучения и т. Д., Чтобы сделать стратегию более адаптивной.
Подвести итог
Эта стратегия дает стабильный торговый сигнал в точке обратного тренда путем комбинирования стратегии обратного обращения двойного колебания и стратегии оптимизации коэффициента шума. После оптимизации параметров можно значительно снизить вероятность ложных сигналов, а принцип двойного подтверждения может снизить риск торгов.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio.
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SignalToNoise(length) =>
StN = 0.0
for i = 1 to length-1
StN := StN + (1/close[i])/length
StN := -10*log(StN)
StN(length,Smooth) =>
pos = 0.0
StN = SignalToNoise(length)
SMAStN = sma(StN, Smooth)
pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN = input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )