Преимущество системы следования за трендом на основе прорыва скользящей средней

Обзор

Эта стратегия является классической системой отслеживания трендов. Она использует движущиеся средние для определения направления тренда и вступает в игру при прорыве тончайского канала. Параметры тончайского канала, установленные на 50 дней, эффективно отфильтровывают шум краткосрочного рынка.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на следующих моментах:

1. Индексы для определения тренда используют 40- и 120-дневные индикаторные скользящие средние. Когда быстрая линия сверху проходит медленную линию, это является сигналом золотой вилки, указывающим на вход в восходящую тенденцию; когда быстрая линия сверху снизу проходит медленную линию, это является сигналом мертвой вилки, указывающим на вход в нисходящую тенденцию.

2. Параметры прохода Танцзяна установлены на 50 дней, фильтруя краткосрочные колебания рынка. Сделайте больше только тогда, когда цена прорывается вверх, и сделайте пустоту, когда она прорывается вниз, чтобы избежать подкупа.

3. Стоп-лосс устанавливается как четырехкратный ATR ниже цены. ATR эффективно измеряет волатильность и риск рынка, а стоп-лосс устанавливается в определенном количестве, чтобы контролировать убытки от одной сделки.

4. Индексные скользящие средние больше соответствуют текущим ценовым тенденциям, в то время как простые скользящие средние слишком гладкие.

5. 50-дневный срок прохождения в сочетании со средней линией 40 и 120 дней позволяет эффективно отфильтровывать ложные прорывы.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Сочетание скользящих средних позволяет эффективно определять направление рыночных тенденций. 40-дневная средняя линия может улавливать краткосрочные тенденции, 120-дневная средняя линия может определять средне-долгосрочные тенденции.

2. Тоньчжанский канал фильтрует шум, чтобы избежать преследования высоких и низких уровней. Только ценовые прорывы входного канала позволяют эффективно избежать зоны колебаний в середине торгового рынка.

3. Стоп-лосс устанавливается разумно, чтобы контролировать убытки от одной сделки и избежать разрыва позиции. Контроль потерь от одной сделки может гарантировать устойчивость прибыли.

4. Индексные скользящие средние больше соответствуют тенденциям изменения цен, и система может держать позиции дольше, в соответствии с тенденционным трейдинговым подходом.

5. Выбор параметров скользящих средних учитывает чувствительность к улавливанию тенденций и стабильность фильтрации шума.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Риски, связанные с долгосрочным удержанием позиции: эта стратегия относится к стратегии отслеживания тенденции, и в случае длительного горизонтального скорректирования или обратного тренда, вы столкнетесь с большими потерями.

2. Риск ложного прорыва: когда цена касается вблизи канала, может быть определенная доля ложного прорыва, что приводит к ненужной сделке.

3. Риск параметровой настройки: настройка параметров скользящих средних и каналов слишком субъективна, и в разных рынках необходимо корректировать комбинацию параметров, иначе это может повлиять на стабильность системы.

4. Слишком маленький риск остановки убытков: слишком маленькая остановка убытков, которая может привести к слишком большому количеству остановки убытков, что может повлиять на прибыль.

Решение проблемы:

1. Осторожность в выборе срока хранения позиций, чтобы избежать риска, связанного с длительным хранением.
2. Оптимизация параметров, чтобы сделать сигнал прорыва более стабильным и надежным.
3. Испытание данных на различных рынках, оптимизация параметров.
4. Необходимо расширять остановку, чтобы предотвратить слишком частое остановку.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Тестируйте комбинации различных равномерных линий, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Можно тестировать комбинации различных простых, индексов, движущихся средних, таких как Hull.

2. Оптимизация циклов и параметров каналов, чтобы сделать прорывные сигналы более эффективными. Можно оптимизировать в сочетании с частотой колебаний рынка.

3. Оптимизация стоп-стратегии, использование стоп-слежения в течение тренда и использование фиксированного стопа после окончания тренда.

4. Для повышения точности сигналов используются такие показатели, как MACD, KD и другие.

5. Повышение стратегии управления позициями, увеличение позиций в течение тренда, оптимизация прибыли.

6. Выбор комбинации параметров в зависимости от характеристик разных сортов делает систему более гибкой.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является типичной и простой в качестве системы отслеживания тенденций. Ее основной принцип заключается в использовании движущихся средних и прорывной фильтрации каналов.