Стратегия отслеживания изменения CCTBBO

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-23 13:42:03
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе CCT Bollinger Band Oscillator (CCTBO), разработанном Стивом Карнишем.

Логика стратегии

Стратегия использует высокую цену в качестве исходных данных для расчета стоимости CCTBBO. Осциллятор колеблется между -200 и 200, где 0 представляет собой среднюю цену минус 2 стандартных отклонения, а 100 - среднюю цену плюс 2 стандартных отклонения. Торговые сигналы генерируются, когда осциллятор пересекает или падает ниже своей линии EMA. В частности, когда осциллятор пересекает линию EMA и расстояние между ними больше установленного значения маржи, открывается длинная позиция. Когда осциллятор падает ниже своей линии EMA и расстояние меньше отрицательного установленного значения, открывается короткая позиция. Размер маржи позиции рассчитывается в соответствии с установленным процентом. Кроме того, стратегия использует стоп-лосс, основанный на процентном изменении цены или количестве движений тика, чтобы выйти из позиций.

Анализ преимуществ

Использует влиятельный индикатор CCT Bollinger Band Oscillator для снижения ложных сигналов
Сочетание линий EMA и условий маржи фильтрует сигналы, чтобы избежать чрезмерных недействительных сделок во время колебаний
Применяет механизм остановки потерь для своевременной остановки потерь при слишком больших потерях

Анализ рисков

Сам осциллятор CCT имеет некоторое отставание, поэтому не имеет оптимального времени для перемены цен.
Чрезмерная стоимость маржи и слишком короткие параметры периода EMA увеличивают частоту торговли и риск
Слишком свободный режим остановки потерь увеличивает риск потери

Управление рисками:

Корректировать период линии EMA, использовать более длительный период для фильтрации
Соответственно корректировать стоимость маржи для сбалансирования риска и доходности
Уменьшить процент позиций для контроля единого убытка
Разумно уменьшить диапазон потерь при остановке на заднем пути для более быстрой остановки

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Заменить на другие индикаторы волатильности, такие как полосы Боллинджера, каналы Келтнера и т. д., для определения входов и выходов
Добавить другие индикаторы фильтрации, такие как MACD, RSI для обеспечения надежности сигнала
Используйте алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров, таких как период EMA, значения маржи и т. Д.
Добавьте механизмы размещения позиций, такие как фиксированная фракционная, Мартингейл для контроля торгового риска
Оптимизировать механизмы остановки потерь с использованием волатильности или остановок ATR

Резюме

В общем, это количественная торговая стратегия для выявления перемены цен с использованием индикатора CCT Bollinger Band. У нее есть определенные преимущества, но также есть возможность для улучшения. Оптимизируя параметры, добавляя фильтры, используя инженерию функций, внедряя машинное обучение и т. Д., Стабильность и рентабельность этой стратегии могут быть дополнительно повышены.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-17 11:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// This strategy is based on the CCT Bollinger Band Oscillator (CCTBO) 
// developed by Steve Karnish of Cedar Creek Trading and coded by LazyBear.
// Indicator is available here https://www.tradingview.com/v/iA4XGCJW/

strategy("Strategy CCTBBO v2 | Fadior", shorttitle="Strategy CCTBBO v2", pyramiding=0, precision=2, calc_on_order_fills=false, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)

length_stddev=input(title="Stddev loopback period",defval=20)
length_ema=input(title="EMA period", defval=2)
margin=input(title="Margin", defval=0, type=float, step=0.1)
price = input(title="Source", defval=high)
digits= input(title="Number of digits",defval=2,step=1,minval=2,maxval=6)
offset = input(title="Trailing offset (0.01 = 1%) :", defval=0.013, type=float, step=0.01)
pips= input(title="Offset in ticks ?",defval=false,type=bool)

src=request.security(syminfo.tickerid, "1440", price)

cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length_stddev) - sma( src, length_stddev ) ) / ( 4 * stdev( src, length_stddev ) )

ul=hline(150, color=gray, editable=true)
ll=hline(-50, color=gray)
hline(50, color=gray)
fill(ul,ll, color=green, transp=90)
plot(style=line, series=cctbbo, color=blue, linewidth=2)
plot(ema(cctbbo, length_ema), color=red)

d = digits == 2 ? 100 : digits == 3 ? 1000 : digits == 4 ? 10000 : digits == 5 ? 100000 : digits == 6 ? 1000000 : na

TS = 1
TO = pips ? offset : close*offset*d
CQ = 100
TSP = TS
TOP = (TO > 0) ? TO : na

longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, length_ema)) and cctbbo - ema(cctbbo, length_ema) > margin
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)


shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, length_ema)) and cctbbo - ema(cctbbo, length_ema) < -margin
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)

Больше