Стратегия "отворотный ловец"

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-24 16:43:25
Тэги:

Обзор

Стратегия Reversal-Catcher - это стратегия обратной торговли, которая использует индикатор волатильности Bollinger Bands и индикатор импульса RSI. Она устанавливает канал Bollinger Bands и линию перекупленности/перепроданности RSI в качестве сигналов для поиска возможностей обратной торговли при изменении направления тренда.

Логика стратегии

Стратегия использует полосы Боллинджера в качестве основного технического индикатора в сочетании с RSI и другими индикаторами импульса для проверки торговых сигналов.

Используйте 50-дневную EMA и 21-дневную EMA для определения тренда.
При понижающемся тренде, когда цена прорывается выше нижней полосы Боллинджера, и RSI просто отскакивает от перепроданной территории, образуя золотой крест, это указывает на то, что перепроданная область уже достигла дна, давая сигнал покупки.
В восходящем тренде, когда цена прорывается ниже верхней полосы Боллинджера, и RSI отступает от перекупленной области, образуя мертвый крест, это указывает на то, что перекупленная область начинает ретросировать, давая сигнал продажи.
Вышеперечисленные сигналы покупки и продажи должны быть задействованы вместе, чтобы избежать ложных сигналов.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Сочетание индикаторов волатильности и импульса делает сигналы более надежными.
Реверсивная торговля имеет более низкий риск, подходящий для краткосрочной торговли.
Правила торговли программируются для автоматической торговли.
Сочетание с трендовой торговлей позволяет избежать открытия беспорядков во время консолидации рынка.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

Риск прорыва полос Боллинджера ложный сигнал, требует фильтра RSI.
Риск неудачной реверсии, требует своевременной остановки.
Риск отмены времени, может вступить слишком рано или пропустить лучшую точку входа.

Чтобы контролировать риски, мы можем установить уровень стоп-лосса, чтобы ограничить риск, и оптимизировать такие параметры, как период полос Боллинджера или показатели RSI, чтобы улучшить производительность системы.

Руководство по оптимизации

К основным направлениям оптимизации относятся:

Оптимизируйте параметры полос Боллинджера, корректируйте длину периода и стандартное отклонение, чтобы найти оптимальную настройку.
Оптимизировать период скользящих средних для определения лучшего периода для оценки тренда.
Настраивайте параметры RSI, чтобы узнать лучший диапазон перекупленности/перепродажи.
Добавьте другие индикаторы, такие как KDJ, MACD, чтобы диверсифицировать сигналы входа.
Внедрить модели машинного обучения для поиска оптимизированных параметров.

Заключение

Стратегия Reversal-Catcher является эффективной краткосрочной торговой стратегией в целом. Сочетая фильтрацию тренда и сигналы обворота, она может избежать ложных сигналов во время консолидации рынка и избежать борьбы с трендом. Благодаря непрерывным параметрам и оптимизации модели можно достичь лучшей эффективности стратегии.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This is an Open source work. Please do acknowledge in case you want to reuse whole or part of this code.
// Please see the documentation to know the details about this.

//@version=5
strategy('Strategy:Reversal-Catcher', shorttitle="Reversal-Catcher", overlay=true , currency=currency.NONE, initial_capital=100000)

// Inputs
src = input(close, title="Source (close, high, low, open etc.")

BBlength = input.int(defval=20, minval=1,title="Bollinger Period Length, default 20")
BBmult = input.float(defval=1.5, minval=1.0, maxval=4, step=0.1, title="Bollinger Bands Standard Deviation, default is 1.5")

fastMovingAvg = input.int(defval=21, minval=5,title="Fast Exponential Moving Average, default 21", group = "Trends")
slowMovingAvg = input.int(defval=50, minval=8,title="Slow Exponential Moving Average, default 50", group = "Trends")

rsiLenght = input.int(defval=14, title="RSI Lenght, default 14", group = "Momentum")
overbought = input.int(defval=70, title="Overbought limit (RSI), default 70", group = "Momentum")
oversold = input.int(defval=30, title="Oversold limit (RSI), default 30", group = "Momentum")

hide = input.bool(defval=true, title="Hide all plots and legends from the chart (default: true)")


// Trade related
tradeType = input.string(defval='Both', group="Trade settings", title="Trade Type", options=['Both', 'TrendFollowing', 'Reversal'], tooltip="Consider all types of trades? Or only Trend Following or only Reversal? (default: Both).")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=false, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked. (Default: off)", group="Trade settings")


// Utils
annotatePlots(txt, val, hide) => 
    if (not hide)
        var l1 = label.new(bar_index, val, txt, style=label.style_label_left, size = size.tiny, textcolor = color.white, tooltip = txt)
        label.set_xy(l1, bar_index, val)

/////////////////////////////// Indicators /////////////////////
vwap = ta.vwap(src)
plot(hide ? na : vwap, color=color.purple, title="VWAP", style = plot.style_line)
annotatePlots('VWAP', vwap, hide)

// Bollinger Band of present time frame
[BBbasis, BBupper, BBlower] = ta.bb(src, BBlength, BBmult)
p1 = plot(hide ? na : BBupper, color=color.blue,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(hide ? na : BBlower, color=color.blue,title="Bollinger Bands Lower Line")
p3 = plot(hide ? na : BBbasis, color=color.maroon,title="Bollinger Bands Width", style=plot.style_circles, linewidth = 1)
annotatePlots('BB-Upper', BBupper, hide)
annotatePlots('BB-Lower', BBlower, hide)
annotatePlots('BB-Base(20-SMA)', BBbasis, hide)

// RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLenght)

// Trend following
ema50 = ta.ema(src, slowMovingAvg)
ema21 = ta.ema(src, fastMovingAvg)
annotatePlots('21-EMA', ema21, hide)
annotatePlots('50-EMA', ema50, hide)


// Trend conditions
upTrend = ema21 > ema50 
downTrend = ema21 < ema50


// Condition to check Special Entry: HH_LL
// Long side:
hhLLong = barstate.isconfirmed and (low > low[1]) and (high > high[1]) and (close > high[1])
hhLLShort = barstate.isconfirmed and (low < low[1]) and (high < high[1]) and (close < low[1])

longCond =  barstate.isconfirmed and (high[1] < BBlower[1]) and (close > BBlower) and (close < BBupper) and hhLLong and ta.crossover(rsi, oversold) and downTrend
shortCond = barstate.isconfirmed and (low[1] > BBupper[1]) and (close < BBupper) and (close > BBlower) and hhLLShort and ta.crossunder(rsi, overbought) and upTrend

// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
    // Entry
    var float sl = na
    var float target = na
    if (longCond)
        strategy.entry("enter long", strategy.long, 1, limit=na, stop=na, comment="Long[E]")
        sl := low[1]
        target := high >= BBbasis ? BBupper : BBbasis
        alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
    if (shortCond)
        strategy.entry("enter short", strategy.short, 1, limit=na, stop=na, comment="Short[E]")
        sl := high[1]
        target := low <= BBbasis ? BBlower : BBbasis
        alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)

    // Exit: target or SL
    if ((close >= target) or (close <= sl))
        strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long[SL]" : "Long[T]")
    if ((close <= target) or (close >= sl))
        strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short[SL]" : "Short[T]")
else if (not mktAlwaysOn)
    // Close all open position at the end if Day
    strategy.close_all(comment = "EoD[Exit]", alert_message = "EoD Exit", immediately = true)

Больше