Стратегия индекса относительной энергии Элерса Фишера

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе Ehlers Fisher Stochastic Relative Vigor Index, предложенном Джоном Элерсом в его книге "Кибернетический анализ акций и фьючерсов". Стратегия использует индикатор Ehlers Fisher для оценки относительной силы акций и сочетает его с пользовательскими правилами торговли для входов и выходов.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает цену закрытия - цену открытия, которая является телом свечи. Затем она рассчитывает высокую цену - низкую цену, которая является тенью свечи. Принимая сумму и среднее значение этих двух частей соответственно, она получает импульс акции. Затем деля импульс с волатильностью акции, она получает индекс относительной энергии (RVI).

Далее на RVI применяется формула Элерса Фишера, чтобы получить значение сигнала. Он длинный, когда сигнал пересекает триггер, и короткий, когда сигнал пересекает ниже триггера. Кроме того, для контроля рисков реализуются фиксированные стоп-потери и стоп-потери.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет характеристики импульса и стохастический индикатор акций, которые могут эффективно определять относительную силу на рынке. Конструкция индикатора Элерса Фишера может уменьшить влияние шума и генерировать относительно надежные торговые сигналы. Индекс энергии отражает качество тренда и волатильность самого акции, что делает его динамическим индикатором.

По сравнению с использованием одного индикатора импульса или стохастического индикатора, эта стратегия органично объединяет индикаторы и модели, что может улучшить качество сигналов.

Анализ рисков

Эта стратегия в основном опирается на индикатор Элерса Фишера. Когда на рынке происходят резкие изменения, параметры индикатора необходимо оптимизировать для адаптации к новой среде. Если параметры установлены неправильно, это может генерировать неправильные сигналы или отстающие сигналы.

Кроме того, существует некоторая степень риска корректировки кривой, присущая самой стратегии. Если рыночная среда в бэкстестинге и живой торговле сильно меняется, эффективность стратегии может значительно отклоняться. В этом случае параметры стратегии должны быть скорректированы, а правила торговли требуют оптимизации для адаптации к новым рыночным условиям.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры индикатора Ehlers Fisher для повышения чувствительности или фильтрации шума.

2. Моделируйте индикатор с помощью алгоритмов машинного обучения, таких как LSTM, чтобы генерировать более надежные торговые сигналы.

3. Включить индикаторы волатильности рынка, такие как ATR, для динамической корректировки расстояния стоп-лосса.

4. Добавить поддержку многофакторных моделей, объединяющих другие технические и фундаментальные показатели для улучшения качества сигнала.

5. Оптимизировать логику открытых/закрытых позиций с динамическими критериями входа/выхода.

Заключение

Эта стратегия использует индикатор Ehlers Fisher Stochastic RVI для определения тенденции и силы рынка и устанавливает разумные механизмы стоп-лосса для контроля рисков. По сравнению с одиночными индикаторами, эта стратегия органично сочетает в себе несколько индикаторов и моделей, которые могут фильтровать шум и предоставлять высококачественные сигналы.