Пирамида с низкой точкой Стратегия отслеживания низкого риска

Дата создания: 2023-12-22 12:56:36 Последнее изменение: 2023-12-22 12:56:36

Копировать: 0 Количество просмотров: 698

ChaoZhang

1623

Подписчики

Пирамида с низкой точкой Стратегия отслеживания низкого риска

Эта стратегия позволяет снизить риск путем идентификации потенциальных низких точек в ценовом движении с помощью комбинации различных индикаторов и постепенного построения позиции с помощью пирамидального отслеживания. Эта стратегия одновременно включает в себя функции остановки, остановки и перемещения, что позволяет эффективно контролировать риск.

Обзор стратегии

Стратегия сначала использует разницу между RSI и EMA RSI, чтобы идентифицировать потенциальные низкие точки в цене. Для фильтрации ложных сигналов стратегия также использует комбинацию движущихся средних и многовременных случайных индикаторов для подтверждения. После подтверждения низких сигналов, постепенно создается много ордеров в точке, которая находится немного ниже, и это идея отслеживания пирамиды.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из трех частей: модуля идентификации низких точек, модуля отслеживания пирамиды и модуля управления рисками.

Модуль распознавания низких точекПотенциальные низкие точки цены идентифицируются с использованием разницы между показателем RSI и его EMA. Для повышения точности также введены индикаторы движущихся средних и случайные индикаторы многовременных рамок для фильтрации сигналов. Действительность сигналов низких точек подтверждается только тогда, когда цена ниже движущейся средней, а случайная линия K ниже 30.

Модуль отслеживания пирамидыОсновная часть стратегии состоит в том, что, как только подтверждается сигнал низкой точки, стратегия открывает первую позицию на 0,1% ниже этой низкой точки. Затем, если цена продолжает падать и находится ниже средней цены входа, продолжается добавление дополнительных заказов. Количество новых заказов будет увеличиваться, например, количество третьих заказов будет в 3 раза больше, чем количество первых заказов.

Модуль управления рискамиВ основном включает в себя три аспекта. Первый - это тотальный стоп, основанный на максимальной цене, рассчитанной за последний определенный цикл. Все заказы будут одновременно прекращаться после этого стоп. Второй - это индивидуальная стоп-настройка для каждого заказа, позволяющая остановиться в соответствии с определенной пропорцией цены входа.

Стратегические преимущества

Использование пирамидального отслеживания для снижения риска отдельных заказов и дифференциации общего риска
Комплексные показатели повышают точность выявления низких точек
Эффективное управление рисками с помощью общей остановки, остановки и мобильной остановки
Механизм остановки доли прав и интересов защищает счета от существенных потерь
Вы можете найти баланс между риском и выгодой путем корректировки параметров

Стратегический риск

Ограничения на точность распознавания низких точек, возможно, пропущены лучшие точки входа или введены ложные сигналы
При добавлении заказов может возникнуть неблагоприятная ситуация, которая усугубит убытки
Необходимость более длительного цикла работы, чтобы показать преимущества стратегии
Неправильная настройка параметров может привести к недостаточному контролю риска

Для снижения этих рисков можно оптимизировать следующее:

Замена или добавление показателей для повышения точности идентификации низких точек
Оптимизация параметров, таких как количество заказов, интервалы, остановка роста, снижение риска по отдельным заказам
Сокращение стоп-лосса и защита прибыли
Испытание разных сортов, выбор сортов с высокой текучестью и высокой волатильностью

Направление оптимизации стратегии

Однако есть еще много возможностей для оптимизации этой стратегии:

Попытка выявить недостатки более продвинутых технологий, таких как машинное обучение
Параметры, такие как количество заказов, остановка убытков и т. д., изменяемые в зависимости от динамики рынка
Добавление стратегии по устранению убытков в коробке, чтобы избежать их увеличения.
Дополнительные механизмы возвращения
Параметры стратегии оптимизации акций и цифровых валют

Подвести итог

Эта стратегия эффективно снижает риск для отдельных заказов с помощью метода отслеживания пирамиды, а функции, такие как общий стоп, стоп-стоп и мобильный стоп, также играют хорошую роль в контроле риска. Однако в таких аспектах, как идентификация низких точек, все еще есть место для оптимизации. Если можно ввести более продвинутые технологии, добавить динамическую параметризацию, а затем совместить с оптимизацией параметров, соотношение риска и прибыли этой стратегии будет значительно повышено.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © A3Sh
//@version=5

// Strategy that finds potential lows in the price action and spreads the risk by entering multiple positions at these lows.
// The low is detected based on the difference between MTF RSI and EMA based RSI, Moving Average and MTF Stochastic indicators.
// The size of each next position that is entered is multiplied by the sequential number of the position.
// Each separate position can exit when a specified take profit is triggered and re-open when detecting a new potential low.
// All positions are closed when the price action crosses over the dynamic blue stop level line.

// This strategy combines open-source code developed by fellow Tradingview community members: 
// The Lowfinder code is developed by RafaelZioni
// https://www.tradingview.com/script/GzKq2RVl-Low-finder/
// Both the MTF RSI code and the MTF Stochastic code are adapted from the MTFindicators libary written by Peter_O
// https://www.tradingview.com/script/UUVWSpXR-MTFindicators/

// The Stop Level calculation is inspired by the syminfo-mintick tutorial on Kodify.net
// https://kodify.net/tradingview/info/syminfo-mintick/

strategy("LowFinder_PyraMider", 
         overlay=true, pyramiding=99, 
         precision=2,
         initial_capital=10000, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=10,
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.06,
         slippage=1
         )


// Backtest Window
start_time   = input(defval=timestamp("01 April 2021 20:00"), group = "Backtest Window", title="Start Time")
end_time     = input(defval=timestamp("01 Aug 2030 20:00"),   group = "Backtest Window", title="End Time")
window() => true


// Inputs
portfolio_size  = input.float  (100,         group = 'Risk - Portfolio',       title = 'Portfolio %', step=1.0) / 100
leverage        = input.int    (1,           group = 'Risk - Portfolio',       title = 'Leverage', minval = 1)
q_mode          = input.string ('multiply',  group = 'Risk - Order Size',      title = 'Order Size Mode', options = ['base', 'multiply'], tooltip = 'Base mode: the base quantiy for each sequential order. Multiply mode: each quantity is multiplied by order number')
q_mode_m        = input.int    (1,           group = 'Risk - Order Size',      title = 'Order Size Divider (Multiply Mode)',  tooltip = 'Divide Multiply by this number to lower the sequential order sizes')
fixed_q         = input.bool   (false,       group = 'Risk - Order Size',      title = 'Fixed Order Size',     inline = '01', tooltip = 'Use with caution! Overrides all Risk calculations')
amount_q        = input.float  (1,           group = 'Risk - Order Size',      title = '. . Base Currency:',   inline = '01')
sl_on           = input.bool   (false,       group = 'Risk - Stop Loss',       title = 'StopLoss of',          inline = '03')
stopLoss        = input.float  (1.5,         group = 'Risk - Stop Loss',       title = '',   step=0.1,         inline = '03') / 100
sl_mode         = input.string ('equity',    group = 'Risk - Stop Loss',       title = '% of',  options = ['avg_price', 'equity'], inline = '03')
stop_len        = input.int    (100,         group = 'Risk - Stop Level',      title = 'Stop Level Length', tooltip = 'Lookback most recent highest high')
stop_deviation  = input.float  (0.3,         group = 'Risk - Stop Level',      title = 'Deviatation % above Stop Level', step=0.1) / 100
cond2_toggle    = input.bool   (true ,       group = 'Risk - Take Profit',     title = 'Take Profit/Trailing Stop', inline = '04')
tp_all          = input.float  (1.0,         group = 'Risk - Take Profit',     title = '..........%', step=0.1,     inline = '04') / 100
tp_on           = input.bool   (true,        group = 'Risk - Take Profit',     title = 'Exit Crossover Take Profit and .....', inline = '02')
exit_mode       = input.string ('stoplevel', group = 'Risk - Take Profit',     title = '',   options = ['close', 'stoplevel'], inline = '02')
takeProfit      = input.float  (10.0,        group = 'Risk - Take Profit',     title = 'Take Profit % per Order', tooltip = 'Each separate order exits when hit', step=0.1)
posCount        = input.int    (12,          group = 'Pyramiding Settings',    title = 'Max Number of Orders')
next_entry      = input.float  (0.2,         group = 'Pyramiding Settings',    title = 'Next Order % below Avg. Price', step=0.1)
oa_lookback     = input.int    (0,           group = 'Pyramiding Settings',    title = 'Next Order after X candles', tooltip = 'Prevents opening too much orders in a Row')
len_rsi         = input.int    (5,           group = 'MTF LowFinder Settings', title = 'Lookback of RSI')
mtf_rsi         = input.int    (1,           group = 'MTF LowFinder Settings', title = 'Higher TimeFrame Multiplier RSI',  tooltip='Multiplies the current timeframe by specified value')
ma_length       = input.int    (26,          group = 'MTF LowFinder Settings', title = 'MA Length / Sensitivity')
new_entry       = input.float  (0.1,         group = 'MTF LowFinder Settings', title = 'First Order % below Low',step=0.1, tooltip = 'Open % lower then the found low')/100
ma_signal       = input.int    (100,         group = 'Moving Average Filter',  title = 'Moving Average Length')
periodK         = input.int    (14,          group = 'MTF Stochastic Filter',  title = 'K',      minval=1)
periodD         = input.int    (3,           group = 'MTF Stochastic Filter',  title = 'D',      minval=1)
smoothK         = input.int    (3,           group = 'MTF Stochastic Filter',  title = 'Smooth', minval=1)
lower           = input.int    (30,          group = 'MTF Stochastic Filter',  title = 'MTF Stoch Filter (above gets filtered)')
mtf_stoch       = input.int    (10,          group = 'MTF Stochastic Filter',  title = 'Higher TimeFrame Multiplier', tooltip='Multiplies the current timeframe by specified value')
avg_on          = input.bool   (true,        group = 'Plots',                  title = 'Plot Average Price')
plot_ma         = input.bool   (false,       group = 'Plots',                  title = 'Plot Moving Average')
plot_ts         = input.bool   (false,       group = 'Plots',                  title = 'Plot Trailing Stop Level')


// variables //
var entry_price     = 0.0    // The entry price of the first entry
var previous_entry  = 0.0    // Stores the price of the previous entry
var iq              = 0.0    // Inititial order quantity before risk calculation
var nq              = 0.0    // Updated new quantity after the loop
var oq              = 0.0    // Old quantity at the beginning or the loop
var q               = 0.0    // Final calculated quantity used as base order size
var int order_after = 0



// Order size calaculations // 

// Order size based on max amount of pyramiding orders or fixed by user input ///
// Order size calculation based on 'base' mode or ' multiply' mode //
if fixed_q
    q := amount_q
else if q_mode == 'multiply'
    iq := (math.abs(strategy.equity * portfolio_size  / posCount) / open) * leverage
    oq := iq
    for i = 0 to posCount
        nq := oq + (iq * ( i/ q_mode_m + 1))
        oq := nq 
    q := (iq  * posCount /  oq) * iq

else
    q := (math.abs(strategy.equity * portfolio_size  / posCount) / open) * leverage

// Function to calcaulate final order size based on order size modes and round the result with 1 decimal //
quantity_mode(index,string q_mode) =>
    q_mode == 'base' ? math.round(q,1) : q_mode == 'multiply' ? math.round(q * (index/q_mode_m  + 1),1) : na



// LowFinder Calculations //
// MTF RSI by Peter_O //
rsi_mtf(float source, simple int mtf,simple int len) =>
    change_mtf=source-source[mtf]
    up_mtf = ta.rma(math.max(change_mtf, 0), len*mtf)
    down_mtf = ta.rma(-math.min(change_mtf, 0), len*mtf)
    rsi_mtf = down_mtf == 0 ? 100 : up_mtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_mtf / down_mtf))

// Lowfinder by RafaelZioni //
vrsi = rsi_mtf(close,mtf_rsi,len_rsi)

pp=ta.ema(vrsi,ma_length)
dd=(vrsi-pp)*5
cc=(vrsi+dd+pp)/2

lows=ta.crossover(cc,0) 



// MTF Stoch Calcualation // MTF Stoch adapted from  Peter_O //
stoch_mtfK(source, mtf, len) =>

    k = ta.sma(ta.stoch(source, high, low, periodK * mtf), smoothK * mtf)
    
stoch_mtfD(source, mtf, len) =>

    k = ta.sma(ta.stoch(source, high, low, periodK * mtf), smoothK * mtf)
    d = ta.sma(k, periodD * mtf)
    
mtfK = stoch_mtfK(close, mtf_stoch, periodK)
mtfD = stoch_mtfD(close, mtf_stoch, periodK)



// Open next position % below average position price //
below_avg = close < (strategy.position_avg_price * (1 - (next_entry / 100)))



// Moving Average Filter //
moving_average_signal = ta.sma(close, ma_signal)
plot (plot_ma ? moving_average_signal : na, title = 'Moving Average', color = color.rgb(154, 255, 72))



// Buy Signal //
buy_signal = lows and close < moving_average_signal and mtfK < lower
// First Entry % Below lows //
if buy_signal
    entry_price := close * (1 - new_entry)



// Plot Average Price of Position//
plot (avg_on  ? strategy.position_avg_price : na, title = 'Average Price', style = plot.style_linebr, color = color.new(color.white,0), linewidth = 1)



// Take profit per Open Order //
take_profit_price = close * takeProfit / 100 / syminfo.mintick



// Calculate different Stop Level conditions to exit All //

// Stop Level Caculation //
stop_long1_level = ta.highest (high, stop_len)[1]  * (1 + stop_deviation)
stop_long2_level = ta.highest (high, stop_len)[2]  * (1 + stop_deviation)
stop_long3_level = ta.highest (high, stop_len)[3]  * (1 + stop_deviation)
stop_long4_level = ta.highest (high, stop_len)[1]  * (1 - 0.008) 
// Stop triggers //
stop_long1 = ta.crossover(close,stop_long1_level)
stop_long2 = ta.crossover(close,stop_long2_level)
stop_long4 = ta.crossunder(close,stop_long4_level)
// Exit Conditions, cond 1 only Stop Level, cond2 Trailing Stop option //
exit_condition_1 = close < strategy.position_avg_price ? stop_long1 : close > strategy.position_avg_price ? stop_long2 : na
exit_condition_2 = close < strategy.position_avg_price * (1 + tp_all) ? stop_long2 : 
                   close > strategy.position_avg_price * (1 + tp_all) ? stop_long4 :
                   close < strategy.position_avg_price ? stop_long1 : na
// Switch between conditions //
exit_conditions = cond2_toggle ? exit_condition_2 : exit_condition_1

// Exit when take profit //
ex_m = exit_mode == 'close' ? close : stop_long2_level
tp_exit = ta.crossover(ex_m, strategy.position_avg_price * (1 + tp_all)) and close > strategy.position_avg_price * 1.002

// Plot stoplevel, take profit level //
plot_stop_level    = strategy.position_size > 0 ? stop_long2_level : na
plot_trailing_stop = cond2_toggle and plot_ts and strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price * (1 + tp_all) ? stop_long4_level : na

plot(plot_stop_level,    title = 'Stop Level',    style=plot.style_linebr, color = color.new(#41e3ff, 0), linewidth = 1)
plot(plot_trailing_stop, title = 'Trailing Stop', style=plot.style_linebr, color = color.new(#4cfca4, 0), linewidth = 1)

plot_tp_level = cond2_toggle and strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp_all) : na
plot(plot_tp_level, title = 'Take Profit Level', style=plot.style_linebr, color = color.new(#ff41df, 0), linewidth = 1)



// Calculate Stop Loss based on equity and average price //
loss_equity = ((strategy.position_size * strategy.position_avg_price) - (strategy.equity * stopLoss)) / strategy.position_size
loss_avg_price = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)
stop_loss = sl_mode == 'avg_price' ? loss_avg_price : loss_equity
plot(strategy.position_size > 0  and sl_on ? stop_loss : na, title = 'Stop Loss', color=color.new(color.red,0),style=plot.style_linebr, linewidth = 1)



// Enter first position //
if ta.crossunder(close,entry_price) and window() and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('L_1', strategy.long, qty = math.round(q,1), comment = '+' + str.tostring(math.round(q,1)))
    previous_entry := close


// Enter next pyramiding positions //
if buy_signal and window() and strategy.position_size > 0 and below_avg
    order_after := order_after + 1
    for i = 1 to strategy.opentrades
        entry_comment = '+' + str.tostring((quantity_mode(i,q_mode))) // Comment with variable //
        if strategy.opentrades == i and i < posCount and order_after > oa_lookback
            entry_price := close
            entry_id = 'L_' + str.tostring(i + 1) 
            strategy.entry(id = entry_id, direction=strategy.long, limit=entry_price, qty= quantity_mode(i,q_mode), comment = entry_comment)
            previous_entry := entry_price
            order_after := 0


// Exit per Position //
if strategy.opentrades > 0 and window() 
    for i = 0 to strategy.opentrades 
        exit_comment = '-' + str.tostring(strategy.opentrades.size(i))
        exit_from = 'L_' + str.tostring(i + 1)
        exit_id = 'Exit_' + str.tostring(i + 1)
        strategy.exit(id= exit_id, from_entry= exit_from, profit = take_profit_price, comment = exit_comment)
            

// Exit All //
if exit_conditions or (tp_exit and tp_on and cond2_toggle) and window()
    strategy.close_all('Exti All')
    entry_price := 0

if ta.crossunder(close,stop_loss)  and sl_on and window()
    strategy.close_all('StopLoss')
    entry_price := 0

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator