Торговая стратегия на базе каналов Donchain

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-27 14:57:37
Тэги:

Обзор

Это торговая стратегия, которая использует каналы Donchain в течение нескольких временных рамок для определения точек входа и выхода.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует концепцию каналов Donchain, которая состоит из верхних, нижних и средних линий канала. Ширина канала варьируется в течение разных временных рамок. В частности, мы строим каналы Donchain по двум временным шкалам:

Используйте 52 периода, чтобы построить долгосрочный канал Donchain и получить его верхнюю, нижнюю и среднюю линию.
Используйте 12 периодов, чтобы построить короткосрочный канал Donchain и получить его верхнюю, нижнюю и среднюю линию.

Логика входа: когда цена превышает верхнюю часть длительного канала, мы определяем это как сигнал длинного входа.

Логика выхода: когда цена прорывается ниже нижней точки короткосрочного канала, мы определяем это как выходный сигнал для закрытия длинных позиций.

Преимущества

Стратегия объединяет в себе преимущества торговли как по тренду, так и по средней реверсии.
Использование анализа с использованием нескольких временных рамок помогает решить проблемы с ложными прорывами и делает входы/выходы более действительными.
Параметры могут быть оптимизированы для различных продуктов и режимов рынка.

Риски и решения

Стратегия чувствительна к параметрам. Различные параметры могут привести к радикально разным результатам. Необходимо адекватное тестирование и оптимизация, чтобы найти оптимальный набор параметров.
Это может привести к чрезмерным сделкам на различных рынках.
Он не учитывает общий рыночный режим. Может потерпеть неудачу в важнейших точках переворота тенденции. Для оценки основной тенденции следует использовать другие показатели.

Руководство по оптимизации

Провести оптимизацию параметров для поиска наилучших параметров, включая периоды канала, типы каналов и т.д.
Включить логику стоп-потери с разумными остановками для контроля потери.
Комбинируйте другие индикаторы для определения основных тенденций, таких как EMA, Keltner Channels, MACD и т. д., избегая сбоев в ключевых поворотных моментах.

Заключение

В целом, это типичная многочасовая стратегия прорыва каналов Donchain. Она хорошо объединяет как следующее за трендом, так и среднее реверсионное изменение, чтобы уловить местные изменения в трендах. С оптимизированными параметрами она может очень хорошо работать на трендовых рынках. Однако сама стратегия хрупка, чувствительна к параметрам и общему режиму рынка. Рекомендуется комбинировать ее с другими стратегиями или индикаторами для достижения более надежных результатов.

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © venkyrocker7777

//@version=5

strategy('Donchain channel based investment strategy', shorttitle='Donchain channel strategy', overlay=true)

Length = input.int(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nAMA = 0.0
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = math.sum(xvnoise, Length)
nefratio = nnoise != 0 ? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
plot(nAMA, color=color.new(color.blue, 0), title='KAMA')

// Function to get Lower Channel, Upper Channel, Middle Channel for a period length
getLCUCMC(PeriodLength) =>
    lowestValueInThePeriod = ta.lowest(PeriodLength)  // LC
    highestValueInThePeriod = ta.highest(PeriodLength)  // UC
    middleChannelInTheperiod = math.avg(highestValueInThePeriod, lowestValueInThePeriod)  // MC
    // Returns Lower Channel, Upper Channel, Middle Channel for a period length
    [lowestValueInThePeriod, highestValueInThePeriod, middleChannelInTheperiod]

// Longer time frame for entry
longerPeriod = 52

// Shorter time frame for exit
shorterPeriod = 12

if timeframe.period == 'D'
    // Longer time frame for entry
    longerPeriod := 52 * 5

    // Shorter time frame for exit
    shorterPeriod := 12 * 5
    shorterPeriod

if timeframe.period == 'M'
    // Longer time frame for entry
    longerPeriod := 12

    // Shorter time frame for exit
    shorterPeriod := 3
    shorterPeriod

// Get Lower Channel, Upper Channel, Middle Channel for longerPeriod, shorterPeriod
[lowestValueInTheLongerPeriodLength, highestValueInTheLongerPeriodLength, middleChannelInLongerperiod] = getLCUCMC(longerPeriod)
[lowestValueInTheShorterPeriodLength, highestValueInTheShorterPeriodLength, middleChannelInShorterperiod] = getLCUCMC(shorterPeriod)


// Plot Upper Channel of longerPeriod in dark green
plot(highestValueInTheLongerPeriodLength, 'highestValueInTheLongerPeriodLength', color=color.new(color.green, 0))

// Plot Lower Channel of shorterPeriod in dark red
plot(lowestValueInTheShorterPeriodLength, 'lowestValueInTheShorterPeriodLength', color=color.new(color.red, 0))

// Entry Plan
// Will start to see if we can enter when high crosses up longer period high (high >= highestValueInTheLongerPeriodLength)
// Check if any of the three past candles and enter when any of the 3 past candles satisfy
// 1) high of that candle >= highestValueInTheLongerPeriodLength of that candle (high[i] >= highestValueInTheLongerPeriodLength[i])
// 2) close of entry point consideration candle is above close of that candle (close > close[i])
isThisPointAnEntry() =>
// Check last 3 bars
    isThisPointAnEntry = false
    offset = 0
    for i = 1 to 3 by 1
        isCurrentCandleALongerPeriodHigh = high >= highestValueInTheLongerPeriodLength
        isCurrentCandleCloseGreaterThanPreiousIthOne = close > close[i]
        isPreviousIthCandleAlsoALongerPeriodHigh = high[i] >= highestValueInTheLongerPeriodLength[i]
        isThisPointAnEntry := isCurrentCandleALongerPeriodHigh and isCurrentCandleCloseGreaterThanPreiousIthOne and isPreviousIthCandleAlsoALongerPeriodHigh
        if isThisPointAnEntry
            offset := -i
            break
    [isThisPointAnEntry, offset]

// Exit Plan - same as entry plan, with things reversed and also on a shorter time frame
// Will start to see if we should exit when low crosses down longer period low (low <= lowestValueInTheShorterPeriodLength)
// Check if any of the three past candles and exit when any of the 3 past candles satisfy
// 1) low of that candle <= highestValueInTheLongerPeriodLength of that candle (low[i] <= lowestValueInTheShorterPeriodLength[i])
// 2) close of exit point consideration candle is below close of that candle (close < close[i])
isThisPointAnExit() =>
// Check last 3 bars
    isThisPointAnExit = false
    for i = 1 to 3 by 1
        isCurrentCandleAShorterPeriodLow = low <= lowestValueInTheShorterPeriodLength
        isCurrentCandleCloseLesserThanPreiousIthOne = close < close[i]
        isPreviousIthCandleAlsoAShorterPeriodLow = low[i] <= lowestValueInTheShorterPeriodLength[i]
        isThisPointAnExit := isCurrentCandleAShorterPeriodLow and isCurrentCandleCloseLesserThanPreiousIthOne and isPreviousIthCandleAlsoAShorterPeriodLow
        break
    isThisPointAnExit

[isEntry, offset] = isThisPointAnEntry()


if isEntry
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

strategy.close_all(when=isThisPointAnExit() == true)

if year(timenow) == year(time) and month(timenow) == month(time) and dayofmonth(timenow) - 2 == dayofmonth(time)
    strategy.close_all()

Больше