Стратегия торговли с множественной экспоненциальной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия использует множество индексов для идентификации потенциальных точек входа и выхода на рынке. Сравнение различных циклов EMA позволяет оценить текущие тенденции рынка, вступать в торговые сделки в начале формирования тренда и закрывать позиции в начале тренда.

Принцип стратегии

Стратегия использует 4 различных циклов EMA в качестве основных показателей, а именно: сверхкраткосрочные EMA (по умолчанию 8), краткосрочные EMA (по умолчанию 13), среднесрочные EMA (по умолчанию 21) и долгосрочные EMA (по умолчанию 55). Когда долгосрочные EMA находятся ниже трех других EMA, стратегия открывает позиции, считая, что они могут быть в начале восходящего тренда; когда долгосрочные EMA находятся выше трех других EMA, считая, что они могут быть в начале нисходящего тренда, стратегия устраняет все позиции.

EMA по сравнению с простой скользящей средней (SMA) уделяет больше внимания недавним ценам, поэтому движения EMA более чувствительны и могут быстрее реагировать на изменения в ценах. Пересечение различных циклов EMA отражает сильные и слабые тенденции в разных временных масштабах. Долгосрочные EMA являются наиболее стабильными и представляют собой большие рыночные тенденции; среднесрочные EMA относительно чувствительны и отражают краткосрочные тенденции на рынке.

Анализ преимуществ

1. Широкая применимость: стратегия основана на показателях EMA цены, и применяется для большинства видов с хорошей ликвидностью и относительно плавным движением, таких как различные фьючерсы, иностранные валюты, основные цифровые валюты и т. Д.

2. Тренд-слежение: определение трендов путем сравнения отношений между позициями различных периодических ЭМА, в некоторой степени может быть зафиксировано в начале формирования тренда, и отслеживание тренда.

3. Гибкость параметров: циклические параметры EMA могут быть гибко изменены в зависимости от особенностей сорта, инвестиционного горизонта и т. Д., Имеют определенную адаптивность.

4. Логическая ясность: стратегия создает торговый сигнал на основе простого множественного пустого сочетания EMA, логика четкая, понятная и легко реализуемая.

Анализ рисков

1. Задержка EMA: EMA по сути является индикатором, отслеживающим тенденцию, существует определенная задержка, и в волатильных рынках может происходить больше ложных сигналов.

2. Чувствительные к параметрам: выбор параметров цикла EMA имеет большое влияние на эффективность стратегии, и после оптимизации параметров не всегда удается поддерживать хорошую производительность на внепримерных данных.

3. Отсутствие фильтрации: отсутствие дальнейшей фильтрации торговых сигналов в этой стратегии приводит к тому, что сделки совершаются после того, как все сигналы были сделаны, что может привести к некоторым низкокачественным сделкам.

4. Фиксированные позиции: в настоящее время стратегия заключается в фиксированном 1 единице за каждое открытие позиции, отсутствие динамического контроля позиций на основе риска, недостаточно совершенное управление рисками.

Направление оптимизации

1. Введение фильтрации трендов: на основе сигналов EMA добавляется фильтрация показателей интенсивности трендов, таких как ATR, ADX, фильтрация сигналов слабых трендов и периодов колебаний.

2. Введение фильтра частоты колебаний: на основе фильтрации тенденций можно дополнительно вводить фильтр частоты колебаний, такой как полоса пропускания Brin, который отфильтровывает низкокачественные сигналы, которые могут быть вызваны высокой частотой колебаний.

3. Оптимизация стоп-порогов: в настоящее время в стратегии отсутствует четкая логика стоп-порогов, и после введения фильтрации трендов и волатильности можно увеличить динамические стоп-пороги на основе ATR или процентов, чтобы контролировать максимальные потери за одну ставку.

4. Динамические позиции: можно динамически контролировать количество открытых позиций в стратегии, основываясь на колебаниях разновидности, соотношении стоимости счета и т. Д., чтобы снизить риск и добиться более высокой абсолютной прибыли.

5. Параметры оптимизации: для разных сортов, разных циклов, оптимальные параметры EMA могут быть разными, необходимо искать параметры оптимизации в зависимости от особенностей сортов, чтобы повысить применимость стратегии.

Резюме

Эта стратегия позволяет идентифицировать переломные моменты тренда, захватывая начальные этапы формирования тренда. Ее преимущества заключаются в широком диапазоне применения, логической ясности и гибкости параметров, которые позволяют лучше отслеживать тренд.