حرکت پذیر اوسط کی واپسی کی تجارتی حکمت عملی
خلاصہ
میوونگ ایوریج ریورژن ٹریڈنگ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو قیمت کے میوونگ ایوریج سے انحراف کی ڈگری کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے قلیل مدتی میوونگ ایوریج سے طویل مدتی انحراف کی خصوصیت کا استعمال کرتی ہے، جب قیمت نمایاں طور پر میوونگ ایوریج سے نیچے یا اوپر ہوتی ہے تو پوزیشن کھولی جاتی ہے، اور جب قیمت میوونگ ایوریج پر واپس آتی ہے تو منافع کمایا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے ایک مخصوص مدت کے لیے موونگ ایوریج کا حساب لگاتی ہے، جو طویل مدتی قیمت کے رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔ پھر قیمت کے موونگ ایوریج سے انحراف کی ڈگری کی بنیاد پر پوزیشن کھولنے کے وقت اور پوزیشن کے سائز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
جب قیمت موونگ ایوریج سے ایک مخصوص فیصد نیچے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت طویل مدتی رجحان سے ہٹ گئی ہے، اس وقت ایک مخصوص پوزیشن کے تناسب سے بتدریج لمبی پوزیشنیں (لانگ) کھولی جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ انحراف ہوگا، اتنی ہی بڑی پوزیشن کھولی جائے گی۔ جب قیمت دوبارہ موونگ ایوریج سے اوپر آجاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طویل مدتی رجحان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس وقت پوزیشن کے تناسب سے منافع لیا جاتا ہے۔
اسی طرح، جب قیمت موونگ ایوریج سے ایک مخصوص فیصد اوپر ہوتی ہے، تو چھوٹی پوزیشنیں (شارٹ) کھولی جاتی ہیں۔ جب قیمت گر کر موونگ ایوریج پر واپس آتی ہے، تو متناسب طور پر پوزیشن بند کی جاتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
-
موونگ ایوریج کی رجحان شناخت کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے، اسٹاک کی قیمت کے طویل مدتی توازن کے رجحان کی پیروی کی جاتی ہے، اور اہم رجحان کی سمت کو سمجھا جاتا ہے۔
-
مرحلہ وار پوزیشن کھول کر، پوزیشن کی لاگت کم کی جاتی ہے اور بہتر لاگت کی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔
-
مرحلہ وار منافع لینے سے، مختلف ڈگریوں پر موونگ ایوریج کی طرف واپسی پر مختلف منافع لینے کے مواقع ملتے ہیں، جس سے خطرہ کم ہوتا ہے۔
-
پوزیشن کنٹرول کے لیے مقررہ حصص کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ایک ہی لین دین میں بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔
-
پیرامیٹرز لچکدار ہیں اور مختلف اشیاء کے مطابق موونگ ایوریج کی مدت یا پوزیشن کے تناسب کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
-
جب قیمت میں اتار چڑھاؤ ہو، تو بار بار نقصان پر روک (اسٹاپ لاس) لگ سکتی ہے۔ اسٹاپ لاس کی وسعت کو مناسب طور پر بڑھایا جا سکتا ہے، یا دیگر فلٹرنگ شرائط استعمال کی جا سکتی ہیں۔
-
مضبوط اسٹاک براہ راست موونگ ایوریج کو توڑ کر اوپر یا نیچے جا سکتے ہیں، اور موونگ ایوریج پر واپس نہیں آ سکتے جہاں منافع لیا جا سکے۔ مضبوط رجحان کی نشاندہی کرنے کے لیے رجحان کے اشاریوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور پوزیشن کم کی جا سکتی ہے۔
-
غلط پیرامیٹر سیٹنگ بہت زیادہ جارحانہ پوزیشن کھولنے یا اسٹاپ لاس کا سبب بن سکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو احتیاط سے جانچنا چاہیے اور مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔
-
جب بار بار تجارت کی جائے تو تجارتی اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اخراجات کے عنصر کو مدنظر رکھتے ہوئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا چاہیے۔
بہتری کی سمت
-
مختلف اشیاء کی خصوصیات کے مطابق موونگ ایوریج کی مدت کو بہتر بنانا۔
-
خطرے اور منافع کے توازن کے لیے پوزیشن کے تناسب کو بہتر بنانا۔
-
غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لیے دیگر تکنیکی اشاریوں کا فلٹر شامل کرنا۔
-
مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی ڈگری کے مطابق پوزیشن کے تناسب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وولیٹیلیٹی انڈیکیٹر کے ساتھ ملانا۔
-
منافع لینے کے لیے ایک بڑھانے کا طریقہ کار شامل کرنا، خطرہ کم کرنا اور منافع کی شرح بڑھانا۔
خلاصہ
میوونگ ایوریج ریورژن حکمت عملی اسٹاک کی توازن پر واپس آنے کی خاصیت کا استعمال کرتی ہے، جب قیمت موونگ ایوریج سے انحراف کرتی ہے تو پوزیشن کھولی جاتی ہے، اور جب قیمت واپس آتی ہے تو منافع لیا جاتا ہے، اس طرح اسٹاک کے قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور اشاریوں کی فلٹرنگ کے ذریعے، یہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھل سکتی ہے اور خطرے پر قابو پانے کے تحت اچھا منافع حاصل کر سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی دونوں رجحان کی پیروی اور خطرے کے کنٹرول پر توجہ دیتی ہے، لہٰذا یہ سرمایہ کاروں کے لیے تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("YJ Mean Reversion", overlay=true)
//Was designed firstly to work on an index like the S&P 500 , which over time tends to go up in value.
//Avoid trading too frequently (e.g. Daily, Weekly), to avoid getting eaten by fees. - 1