مومینٹم بریک آؤٹ دو طرفہ تجارتی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی سادہ مووِنگ اوسط (SMA) کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، مسلسل بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں لمبی پوزیشن (لانگ) اور مسلسل گرتی ہوئی مارکیٹ میں چھوٹی پوزیشن (شارٹ) لے کر دو طرفہ تجارت کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی وزنی مووِنگ اوسط (VWMA) کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب VWMA بڑھتا ہے تو لمبی پوزیشن (لانگ) لی جاتی ہے اور جب VWMA گرتا ہے تو چھوٹی پوزیشن (شارٹ) لی جاتی ہے۔
مزید تفصیل سے، حکمت عملی پہلے ایک مخصوص مدت کے لیے VWMA کا حساب لگاتی ہے، پھر یہ دیکھتی ہے کہ آیا VWMA مسلسل 5 دنوں سے بڑھ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو لمبی پوزیشن (لانگ) کھولی جاتی ہے۔ اگر VWMA مسلسل 5 دنوں سے گر رہا ہے تو چھوٹی پوزیشن (شارٹ) کھولی جاتی ہے۔ پوزیشن بند کرنے کی شرط یہ ہے کہ VWMA کی سمت 5 دنوں سے زیادہ تبدیل ہو جائے۔
ماہانہ اور سالانہ منافع کا جائزہ لینے کے لیے، حکمت عملی ہر ماہ اور سال کے منافع کو ریکارڈ کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مارکیٹ کے بنچ مارک منافع سے موازنہ کرکے، مارکیٹ کے مقابلے میں حکمت عملی کی کارکردگی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
VWMA کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتا ہے اور اہم رجحان کو پکڑ سکتا ہے۔
-
صرف رجحان کی تصدیق کے بعد پوزیشن کھولنا، رجحان کے الٹ جانے سے ہونے والے خطرے سے بچا سکتا ہے۔
-
دو طرفہ تجارت، خواہ مارکیٹ بڑھے یا گرے، منافع کما سکتی ہے۔
-
ماہانہ اور سالانہ منافع کو ریکارڈ کرنا، حکمت عملی کی تاثیر کا جائزہ لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔
-
منافع کی میز میں مارکیٹ بنچ مارک منافع شامل کرنا، مارکیٹ کے مقابلے میں حکمت عملی کی نسبتہ کارکردگی کا واضح موازنہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں:
-
VWMA کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے رجحان کے آغاز کے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔
-
صرف رجحان کی تصدیق کے بعد پوزیشن کھولنا، کچھ حرکت (Movement) سے محروم کر سکتا ہے۔
-
دو طرفہ تجارت کے لیے نقصان روکنے کے مقامات (Stop Loss) کا تعین ضروری ہے، ورنہ نقصان بڑھ سکتا ہے۔
-
مارکیٹ میں بڑے اتار چڑھاؤ (Volatility) کی وجہ سے نقصان روکنے کی حد (Stop Loss) متحرک ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مکمل رجحان پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا۔
-
رجحان کے الٹ جانے کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان بڑھ سکتا ہے۔
بہتری کی سمتیں
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
VWMA کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا، رجحان کے تعین کو بہتر بنانا۔
-
رجحان کی تصدیق کے دنوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کرنا، اندر اور باہر نکلنے کے اوقات کو بہتر بنانا۔
-
نقصان روکنے کی حکمت عملی شامل کرنا، فی تجارت نقصان کو کنٹرول کرنا۔
-
دیگر اشاریوں کے ساتھ مل کر رجحان کے الٹ جانے کا تعین کرنا، قطعیت کو بڑھانا۔
-
پوزیشن کے سائز کے انتظام کو بہتر بنانا، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا۔
-
تجارتی اخراجات (Trading Costs) پر غور کرنا، کم از کم منافع (Minimum Profit) مقرر کرنا۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر واضح اور سادہ ہے، VWMA کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور رجحان کی تصدیق کے بعد دو طرفہ تجارت کرتی ہے، جو مارکیٹ کے رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کر سکتی ہے۔ تاہم اس میں کچھ خطرات بھی ہیں، جن کے لیے مزید جانچ اور پیرامیٹرز کی بہتری کی ضرورت ہے، اندر اور باہر نکلنے کی منطق کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور مناسب طریقے سے پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ حکمت عملی ایک بنیادی دو طرفہ تجارتی حکمت عملی ہے، جو مقداری تجارت (Quantitative Trading) کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور مزید تحقیق اور بہتری کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Monthly Returns in Strategies with Market Benchmark", shorttitle="Monthly P&L With Market", initial_capital= 1000, overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
maLength= input(400)
- 1