Gaussian smoothing پر مبنی ڈیٹرینڈنگ ریورسل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں ممکنہ قیمتوں میں ردوبدل کی شناخت کے لئے اپنی مرضی کے مطابق گاسس ہموار پر مبنی ٹرینڈنگ پرائس شیک اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں میں ردوبدل کے مواقع کو پکڑنے کے لئے مخصوص انٹری اور آؤٹ پٹ شرائط طے کرنے کے لئے گاسس ہموار حرکت پذیر اوسط کے ساتھ قیمتوں کے دورانیے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے رجحانات کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے اشارے (GDPO) کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں کے دورانیے کی نشاندہی کرنے کے لئے اختتامی قیمتوں اور ایک خاص دورانیے کی ایک اشاریہ حرکت پذیر اوسط کا موازنہ کیا جائے۔ اس کے بعد جی ڈی پی او کو گاسس ہموار کیا جاتا ہے ، جس میں ارنڈ لیگوؤس کی حرکت پذیری اوسط (ALMA) کا استعمال کرتے ہوئے گاسس ہموار کرنے کی تکنیک کا اطلاق ہوتا ہے ، جس سے شور کو فلٹر کیا جاتا ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کی واضح تصویر ملتی ہے۔
حکمت عملی کے ذریعے ہموار کرنے کے بعد جی ڈی پی او اور اس کے پیچھے رہ جانے والے ورژن کی کراسنگ کی صورت حال کی طرف سے زیادہ خالی کرنے کے لئے مخصوص انٹری اور آؤٹ پٹ کی شرائط کا تعین کریں۔ جب ہموار جی ڈی پی او پر پیچھے رہ جانے والے ورژن اور منفی ہو تو ، زیادہ انٹری کریں۔ جب ہموار جی ڈی پی او کے پیچھے رہ جانے والے ورژن یا زیرو محور کے نیچے ہو تو ، کثیر پوزیشن کو صاف کریں۔ اسی طرح ، جب ہموار جی ڈی پی او کے پیچھے رہ جانے والے ورژن اور مناسب ہو تو ، خالی انٹری کریں۔ جب ہموار جی ڈی پی او پر پیچھے رہ جانے والے ورژن یا زیرو محور کے نیچے ہو تو ، خالی سر پوزیشن کو صاف کریں۔
چارٹ میں ، ہموار شدہ جی ڈی پی او اور اس کے پیچھے والے ورژن کو مختلف رنگوں میں ڈرائنگ کیا گیا ہے تاکہ ان کے کراسنگ کو بصری طور پر دکھایا جاسکے۔ صفر محور کو بھی حوالہ کے طور پر ڈرائنگ کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کے داخلے پر پس منظر کا رنگ تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اور جی ڈی پی او کے کراسنگ پر باہر نکلنے کی تجویز پیش کرنے کے لئے فورک مارکر ڈرائنگ۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں ڈی ٹرینڈ ٹکنالوجی اور گاسس ہموار فلٹرنگ شور کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو زیادہ واضح طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔ دوسرے جھٹکے والے اشارے کے مقابلے میں ، جی ڈی پی او نے دورانیہ کے تجزیے کے ساتھ ڈی ٹرینڈ کو جوڑ کر درستگی کو بہتر بنایا ہے۔ گاسس ہموار بہت زیادہ شور کو ہٹا دیتا ہے ، جس سے اشارے کے اشارے زیادہ واضح ہوجاتے ہیں۔ مخصوص انٹری اور آؤٹ آؤٹ شرائط نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کی زیادہ حساسیت ہوتی ہے ، جیسے سائیکل کی لمبائی ، ہموار پیرامیٹرز وغیرہ ، مناسب پیرامیٹرز کا مجموعہ طے کرنے کے لئے کافی پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ بہت زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔ رجحان کے حالات میں ، اس حکمت عملی سے لگاتار نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، الٹ ناکامی اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ ہے ، اس کے الٹ ہونے کے امکان کو طے کرنے کے لئے شکل کی خصوصیات اور رجحان کی طاقت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، رجحان کے فیصلے کے اشارے کے ساتھ مل کر اس کی اصلاح کی جاسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، متحرک اسٹاپ نقصان کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک طور پر ہموار پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، رجحانات میں ہموار طاقت میں اضافہ کریں ، اور غلط سگنل کو کم کریں۔
رجحان سازی کے اشارے جیسے ADX کے ساتھ مل کر ، رجحان سازی کے حالات میں مسلسل نقصان سے بچنے کے لئے ایک الٹ حکمت عملی۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، جیسے قیمت میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ اسٹاپ نقصان کی ایڈجسٹمنٹ یا منافع کے بعد اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا۔
داخلہ کی شرائط کو بہتر بنانا ، جو تصدیق کے طور پر دوسرے اشارے یا شکلوں کے ساتھ مل کر داخلہ کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشنوں اور اسٹاپ نقصانات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔
مختلف قیمتوں کے اعداد و شمار کی جانچ کریں ، جیسے سورج کی لکیر ، گھڑی کی لکیر وغیرہ ، تاکہ مختلف ادوار میں حکمت عملی کی تاثیر کا اندازہ لگایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
گاسس ہموار کرنے کے لئے رجحان کی واپسی کی حکمت عملی پر مبنی ہے ، جی ڈی پی او اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں کی قلیل مدتی دورانیہ کی نشاندہی کریں ، اور گاسس سلنڈر ٹکنالوجی کو استعمال کریں تاکہ واپسی کے مواقع کو پکڑنے کے لئے ، واضح انٹری اور آؤٹ شرائط کے تحت۔ یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے واپسی کی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، لیکن پیرامیٹرز کی اصلاح اور رجحان کے فیصلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے ، اشارے کی تصدیق اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © DraftVenture
//@version=5
strategy(title="Gaussian Detrended Reversion Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Detrended Price Oscillator for price cycles
period_ = input.int(50, title="Price Length", minval=1)
barsback = period_/2 + 1
ma = ta.ema(close, period_)
dpo = close - ma[barsback]
// Rounded ALMA Calculations for gaussian smoothing
almaSource = dpo
almaWindowSize = input(title="Smoothing Length", defval=50)
lagLength = input(title="Lag Length", defval=25)
almaSmoothed = ta.alma(almaSource, almaWindowSize, 0.85, 6)
almaLag = almaSmoothed[lagLength]
// Reversion entry conditions
entryL = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed < 0
exitL = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0)
entryS = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed > 0
exitS = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0)
// Long entry and exit
if entryL
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitL
strategy.close("Long")
// Short entry and exit
if entryS
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitS
strategy.close("Short")
// Plot the oscillator
plot(almaSmoothed, title="GDPO", color=color.green)
plot(almaLag, title="Lag", color=color.white)
hline(0, title="Zero Line", color=color.white)
bgcolor(entryL ? color.new(color.green, 40) : na)
bgcolor(entryS ? color.new(color.red, 40) : na)
plotshape(series=ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.top, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(series=ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.bottom, color=color.white, size=size.tiny)
//Strategy by KP