1. مربع
  2. فائدہ مند حرکت پذیر اوسط بریک آؤٹ رجحان کے بعد کا نظام

فائدہ مند حرکت پذیر اوسط بریک آؤٹ رجحان کے بعد کا نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 11:00:25
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک کلاسیکی رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے اور جب قیمت ڈونچیان چینلز سے باہر نکلتی ہے تو داخل ہوتا ہے۔ مختصر مدت کے مارکیٹ شور کو فلٹر کرنے کے لئے ڈونچیان چینل پیرامیٹر 50 دن پر مقرر کیا جاتا ہے۔ چلتی اوسط 40 دن اور 120 دن کی تیزی سے چلتی اوسط ہیں ، جو درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان انفرادی تجارتوں پر نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے قیمت سے نیچے 4x اے ٹی آر پر مقرر کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے:

  1. 40 دن اور 120 دن کی تیزی سے چلنے والی اوسطوں کا استعمال رجحان کا تعین کرنے والے اشارے کی تعمیر کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے سست لائن کے اوپر سے گزرتی ہے تو ، یہ ایک سنہری کراس سگنل ہے ، جو ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے سست لائن کے نیچے سے گزرتی ہے تو ، یہ ایک موت کراس سگنل ہے ، جو ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔

  2. ڈونچیئن چینل پیرامیٹر کو مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے 50 دن پر ترتیب دیا گیا ہے۔ صرف اس وقت طویل ہوجائیں جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جائے ، اور صرف اس وقت مختصر ہوجائیں جب قیمت نیچے والے بینڈ سے نیچے ٹوٹ جائے تاکہ پھنس جانے سے بچ سکے۔

  3. اسٹاپ نقصان قیمت سے 4 گنا کم اے ٹی آر پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کو مؤثر طریقے سے ماپ سکتا ہے۔ اس کے ایک ضرب پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے انفرادی تجارتوں پر نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

  4. تیزی سے چلنے والے اوسط موجودہ قیمت کے رجحانات کے مطابق بہتر ہیں، جبکہ سادہ چلنے والے اوسط بہت ہموار ہیں.

  5. 50 روزہ چینل کی مدت 40 دن اور 120 دن کے چلتے ہوئے اوسط کے ساتھ اچھی طرح کام کرتی ہے تاکہ غلط بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. چلتی اوسط مجموعہ مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتا ہے۔ 40 دن کا ایم اے قلیل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے جبکہ 120 دن کا ایم اے طویل مدتی رجحانات کا جائزہ لیتا ہے۔

  2. ڈونچیئن چینل شور کو فلٹر کرتا ہے اور سب سے اوپر اور نیچے کی پیروی کرنے سے گریز کرتا ہے۔ صرف چینل کے وقفوں میں داخل ہونا مؤثر طریقے سے وسط میں استحکام کے علاقوں کی تجارت سے گریز کرتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان کی ترتیب انفرادی تجارتوں پر نقصان پر قابو پانے اور اکاؤنٹ کے پھٹنے سے بچنے کے لئے معقول ہے۔ ایک ہی تجارت کے نقصان پر قابو پانے سے منافع کی پائیداری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

  4. تیزی سے چلنے والی اوسط قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات کو بہتر طور پر فٹ بیٹھتی ہے، جس سے رجحان ٹریڈنگ کے خیال کے مطابق طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی اجازت ملتی ہے.

  5. چلتی اوسط پیرامیٹرز رجحان کی گرفت کی حساسیت اور شور فلٹر استحکام کے درمیان ایک توازن حاصل کرتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

  1. طویل عرصے تک ہولڈنگ کا خطرہ: رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر، طویل عرصے تک ضمنی حدوں یا رجحان کی تبدیلیوں کے دوران بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں.

  2. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: جب قیمت چینل بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو جھوٹے بریک آؤٹ کی کچھ فیصد ہوسکتی ہے ، جس سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔

  3. خطرہ طے کرنے والے پیرامیٹرز: چلتی اوسط اور چینلز کی ترتیبات ذہنی ہیں۔ مختلف منڈیوں کو ایڈجسٹ کردہ مجموعوں کی ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ نظام کا استحکام متاثر ہوتا ہے۔

  4. اسٹاپ نقصان بہت تنگ خطرہ: اسٹاپ نقصان کو بہت تنگ کرنے سے بہت زیادہ اسٹاپ آؤٹ کا نتیجہ نکل سکتا ہے ، جس سے منافع پر اثر پڑتا ہے۔

حل:

  1. طویل عرصے تک خطرہ سے بچنے کے لئے احتیاط سے برقرار رکھنے کے دوروں کا تعین کریں.
  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بریک آؤٹ سگنل زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہوں۔
  3. مختلف مارکیٹوں سے ڈیٹا کی جانچ کریں اور پیرامیٹر کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔
  4. زیادہ سے زیادہ رکاوٹوں سے بچنے کے لئے رکاوٹوں کو مناسب طریقے سے کھولیں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف چلتی اوسط امتزاجوں کا تجربہ کریں۔ مختلف سادہ ، اشاریاتی ، ہل چلتی اوسطوں کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

  2. بریک آؤٹ سگنل کو زیادہ موثر بنانے کے لئے چینل کی مدت اور ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تعدد کی بنیاد پر بہتر بنائیں۔

  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ رجحانات کے اختتام کے بعد رجحانات کے دوران ٹرائلنگ اسٹاپ اور فکسڈ اسٹاپ اپنائیں۔

  4. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے MACD، KD جیسے تصدیق کے اشارے شامل کریں.

  5. پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملی متعارف کروائیں۔ منافع کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کے ادوار کے دوران اہرام۔

  6. مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کے مجموعے کا انتخاب کریں تاکہ نظام کو زیادہ مضبوط بنایا جاسکے۔

نتیجہ

مجموعی طور پر یہ ایک عام اور آسان رجحان کے بعد کا نظام ہے۔ بنیادی طور پر چلتی اوسط اور چینل بریکآؤٹس کا استعمال کرنا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی بھی کلاسیکی اور عملی ہے۔ یہ حکمت عملی کوانٹم سسٹم کی ترقی کے لئے ایک بنیادی فریم ورک کے طور پر کام کرسکتی ہے ، اور اسے نسبتا stable مستحکم منافع کے لئے بھی براہ راست تعینات کیا جاسکتا ہے۔ ٹیسٹنگ کے ذریعے مزید اصلاح سے سسٹم کے استحکام اور منافع میں بہتری آسکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ، اس حکمت عملی میں استعمال میں آسانی اور استعداد ہے ، جس سے یہ بنیادی مقداری تجارتی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("Long Term Trend Following System", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0, pyramiding=4)

// Backtest Range //

Start = input(defval = timestamp("01 Jan 2017 00:00 +0000"), title = "Backtest Start Date", group = "backtest window")
Finish = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 00:00 +0000"), title = "Backtest End Date", group = "backtest window")

//Moving Averages //

len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast EMA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow EMA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast EMA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maSlow = input.color(color.new(color.blue, 0), title = "Color Slow EMA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1)
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maSlow, title="Slow EMA")

// Donchian Channels //

Length1 = input.int(title="Length Upper Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
Length2 = input.int(title="Length Lower Channel", defval=50, minval=1, group="Donchian Channels Inputs")
h1 = ta.highest(high[1], Length1)
l1 = ta.lowest(low[1], Length2)
fillColor = input.color(color.new(color.purple, 95), title = "Fill Color", group = "Donchian Channels Inputs")
upperColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Upper Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "upper")
lowerColor = input.color(color.new(color.orange, 0), title = " Color Lower Channel", group = "Donchian Channels Inputs", inline = "lower")
u = plot(h1, "Upper", color=upperColor)
l = plot(l1, "Lower", color=upperColor)
fill(u, l, color=fillColor)
strategy.initial_capital = 50000
//ATR and Position Size //

length = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Inputs")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Inputs")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (multiplier * atr))

// Buy and Sell Conditions //

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

// Buy and Sell Signals //

if (close > h1 and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
    stoploss = close - atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")

if (close < l1 and sellcondition2)
    strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
    stoploss = close + atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
    strategy.close(id="short")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں