دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 11:34:09
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے ساتھ دو حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتا ہے اور مارکیٹ کے رجحانات کی سمت اور رفتار کو پکڑنے کے لئے ان کے کراس اوور کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی ہے۔ پہلی حرکت پذیر اوسط کی مدت کم ہے اور وہ قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتی ہے۔ دوسری حرکت پذیر اوسط کی مدت زیادہ ہے اور وہ کچھ شور کو فلٹر کرسکتی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 10 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط (قیمت 1) اور 20 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط (قیمت 2) کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر موجودہ بار کی کھلی اور بند قیمتیں دونوں دو چلتی اوسط سے زیادہ ہیں تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کھلی اور بند قیمتیں دونوں دو چلتی اوسط سے کم ہیں تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

یہ ڈیزائن اس وقت پہلے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جب کوئی رجحان بننا شروع ہوتا ہے اور اس رجحان کی پیروی کرتا ہے۔ جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، یہ خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ سے جلدی باہر نکل سکتا ہے۔

فوائد

رجحانات کو جلدی سے پکڑیں اور مضبوط رجحانات کی پیروی کریں
ڈبل ایم اے کراس اوور شور فلٹر
کھلی اور بند قیمتوں سے دوہری تصدیق سے غیر موثر تجارت کم ہوتی ہے

خطرات

وِپساؤز اور ریورس ٹریڈز کا شکار
کثرت سے کراس اوور سگنل ہو سکتے ہیں
بڑی پیرامیٹر ٹیوننگ کی جگہ overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں

بہتری

زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر سیٹ کی جانچ کریں
سٹاپ نقصان کو حد نقصان کے سائز میں شامل کریں
خراب تجارت کو کم کرنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر اشارے کو یکجا کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی نسبتا simple آسان اور عملی ہے ، جو ڈبل ایم اے کراس اوور کے ساتھ رجحانات کو پکڑتی ہے ، جس سے یہ ایک بنیادی مقدار کی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں اور اسے مختلف مارکیٹ کے نظام کے لئے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے پیرامیٹرز ، اسٹاپس ، فلٹرز وغیرہ کو بڑھانے کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="MA River CC v1", overlay = true)
strategy("MA River CC v1", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(10, title="1st MA Length")
type1 = input("EMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])

ma2 = input(20, title="2nd MA Length")
type2 = input("EMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA"])

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    ema(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


buy_entry = (open>price1 and open>price2) and (close>price1 and close>price2)  
sell_entry = (open<price1 and open<price2) and (close<price1 and close<price2)
buy_close = sell_entry
sell_close = buy_entry
//longCondition = crossover(price1, price2)    
if(buy_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if(sell_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.close("Long" , when=buy_close)
strategy.close("Short",when=sell_close)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں