خلاصہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈز انڈیکیٹر پر مبنی ایک متحرک بریک آؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ K-لائن باڈی فلٹر اور رنگ فلٹر کی شرائط کو ملا کر، بولنگر بینڈ کے نچلے ٹریک کے قریب بریک آؤٹ انٹری کے مواقع تلاش کرتی ہے۔ ایگزٹ باڈی فلٹر پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی خود بخود پوزیشن کی تعداد اور خطرے کا انتظام کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

انڈیکیٹر کا حساب

پہلے، کم قیمت کی بنیاد پر بولنگر بینڈز کی بیس لائن اور نچلا ٹریک شمار کیا جاتا ہے:

            
            
            
src = low 
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length) 
lower = basis - dev

جہاں src کم قیمت ہے، length حساب کا دورانیہ ہے، basis موونگ ایوریج ہے، dev معیاری انحراف ہے، اور lower نچلا ٹریک ہے۔

mult عام طور پر 2 مقرر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نچلا ٹریک ایک معیاری انحراف ہے۔

فلٹر شرائط

حکمت عملی میں دو فلٹر شرائط شامل ہیں:

K-لائن باڈی فلٹر
باڈی کے سائز nbody اور اس کی اوسط abody کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے، جب nbody abody کے نصف سے بڑا ہو تو صرف تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔

رنگ فلٹر
جب K-لائن سبز (close > open) ہو تو لانگ آرڈر نہیں لیا جاتا۔ یہ hbox کے سر پر جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے ہے۔

تجارتی سگنل

جب درج ذیل شرائط پوری ہوں تو لانگ سگنل پیدا ہوتا ہے:

            
            
            
low < lower  // قیمت نچلے ٹریک کو توڑتی ہے
close < open or usecol == false // رنگ فلٹر
nbody > abody / 2 or usebod == false // باڈی فلٹر

جب باڈی کا سائز دوبارہ اوسط کے نصف سے بڑا ہو جائے تو پوزیشن بند کرنے کا سگنل:

            
            
            
close > open and nbody > abody / 2

پوزیشن مینجمنٹ

حکمت عملی خود بخود تجارتی تعداد کا حساب لگاتی ہے، ایکسپونیشل گروتھ حاصل کرتی ہے:

            
            
            
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]  

رسک کنٹرول

سال، مہینہ، دن کی شرائط شامل کی گئی ہیں تاکہ صرف مخصوص تاریخ کی حد میں تجارت کی جا سکے:

            
            
            
when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))

حکمت عملی کے فوائد

متحرک ٹریڈنگ رینج

بولنگر بینڈ کا نچلا ٹریک ایک متحرک سپورٹ علاقہ ہے، جو مارکیٹ کے رجحان کے بعد ری باؤنڈ مواقع حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

دوہرا فلٹر میکانزم

K-لائن باڈی اور رنگ کے فیصلے کو ملا کر جھوٹے بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے۔

خودکار پوزیشن مینجمنٹ

پوزیشن ایکسپونیشل گروتھ کے ساتھ 100% تک بڑھتی ہے، خود بخود خطرے کا انتظام کرتی ہے۔

متعین تجارتی وقت کی حد

تاریخ کی حد مقرر کرکے مخصوص وقت کی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے خطرے کو کم کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

خالی پوزیشن کا طویل وقت

جب مارکیٹ طویل عرصے تک تیزی میں ہو، تو بولنگر بینڈ کا درمیانی اور اوپری ٹریک تیزی سے اوپر جاتا ہے، جس کی وجہ سے خالی پوزیشن کا وقت طویل ہو سکتا ہے۔

حل

رجحان انڈیکیٹر کے ساتھ ملا کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جب درمیانی اور طویل مدت میں تیزی ہو تو حکمت عملی روک دی جائے تاکہ خالی پوزیشن سے بچا جا سکے۔

بریک آؤٹ ناکامی

نچلے ٹریک کے بریک آؤٹ کے بعد واپسی اور دوبارہ نچلے ٹریک کی آزمائش ہو سکتی ہے۔

حل

سپورٹ کے نیچے ایک خاص تناسب پر اسٹاپ لاس لگائیں۔ یا ناکامی کی دوبارہ آزمائش کی منطق شامل کریں، تیزی سے اسٹاپ لاس لگائیں۔

حکمت عملی کی اصلاح

اسٹاپ لاس منطق شامل کریں

بیک ٹیسٹ ڈیٹا کے مطابق، سپورٹ کے نیچے مناسب اسٹاپ لاس پوزیشن مقرر کریں۔

فلٹر شرائط کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

باڈی فلٹر کے abody دورانیہ، COLOR فلٹر کے استعمال وغیرہ کو ایڈجسٹ کریں۔ بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کریں۔

رجحان کا تجزیہ شامل کریں

درمیانی اور طویل مدت کے رجحان کا تجزیہ شامل کریں، جب تیزی ہو تو حکمت عملی روک دیں۔ خالی پوزیشن کا وقت کم کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈز کی سپورٹ کو ملا کر، باڈی فلٹر، رنگ فلٹر اور بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی منطق کے ساتھ اعلیٰ احتمال والے ری باؤنڈ مواقع تلاش کرتی ہے۔ عملی اطلاق میں، بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو مسلسل بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اسٹاپ لاس اور رجحان کے تجزیہ کے ماڈیولز شامل کرکے خطرے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تاکہ بہتر کارکردگی حاصل کی جا سکے۔