1. مربع
  2. سی سی ٹی بی بی او کی واپسی کا سراغ لگانے کی حکمت عملی

سی سی ٹی بی بی او کی واپسی کا سراغ لگانے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-23 13:42:03
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اسٹیو کارنیش کے ذریعہ تیار کردہ سی سی ٹی بولنگر بینڈ آسکیلیٹر (سی سی ٹی بی او) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کے ساتھ مل کر حرکت پذیر اوسط کی قیمتوں میں خرابی کا پتہ لگانے سے قیمتوں میں ردوبدل کی نشاندہی کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی سی سی ٹی بی بی او کی قیمت کا حساب لگانے کے لئے اعلی قیمت کو سورس ڈیٹا کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ آسکیلیٹر -200 اور 200 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتا ہے ، جہاں 0 اوسط قیمت کو مائنس 2 معیاری انحراف اور 100 اوسط قیمت کے علاوہ 2 معیاری انحراف کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب آسکیلیٹر اپنی ای ایم اے لائن کو عبور کرتا ہے یا اس سے نیچے گرتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ، جب آسکیلیٹر اپنی ای ایم اے لائن سے اوپر عبور کرتا ہے اور ان کے درمیان فاصلہ مقررہ مارجن ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب آسکیلیٹر اپنی ای ایم اے لائن سے نیچے گرتا ہے اور فاصلہ منفی مقررہ قدر سے کم ہوتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ پوزیشن مارجن کا سائز مقررہ فیصد کے مطابق شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں پوزیشنوں سے باہر نکلنے کے لئے فیصد قیمت کی تبدیلی یا ٹک کی نقل و حرکت کی تعداد کی بنیاد پر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے بااثر سی سی ٹی بولنگر بینڈ آسکیلیٹر اشارے کا استعمال کرتا ہے
  • ای ایم اے لائن اور مارجن کی حالت کو یکجا کرنے سے اشارے فلٹر ہوتے ہیں تاکہ اتار چڑھاؤ کے دوران غیر قانونی تجارت سے بچنے کے لئے
  • نقصانات بہت زیادہ ہیں جب بروقت انداز میں نقصان کو روکنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان میکانزم کا اطلاق کرتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  • سی سی ٹی اوسیلیٹر خود میں کچھ تاخیر ہے، اس طرح قیمتوں میں تبدیلی کے لئے بہترین وقت کی کمی ہے
  • بہت زیادہ مارجن ویلیو اور بہت مختصر ای ایم اے مدت کی ترتیبات تجارت کی تعدد اور خطرے میں اضافہ کرتی ہیں
  • ٹرائل سٹاپ نقصان کا سیٹ بہت لچکدار نقصان کا خطرہ بڑھاتا ہے

خطرے کا انتظام:

  • EMA لائن مدت کو ایڈجسٹ کریں، فلٹر کرنے کے لئے طویل مدت کا استعمال کریں
  • خطرے اور منافع کو متوازن کرنے کے لئے مناسب طریقے سے مارجن کی قیمت کو ایڈجسٹ کریں
  • واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن فی صد کو کم کریں
  • زیادہ تیزی سے روکنے کے لئے معقول حد تک ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی حد کو کم کریں

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. انٹریز اور آؤٹ پٹ کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، کیلنر چینلز وغیرہ جیسے دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ تبدیل کریں
  2. سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لئے MACD، RSI جیسے دیگر فلٹرنگ اشارے شامل کریں
  3. مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے EMA مدت، مارجن اقدار، وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے
  4. تجارتی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ فریکشنل، مارٹنگیل جیسے پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں
  5. اتار چڑھاؤ یا اے ٹی آر اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے والے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں

خلاصہ

خلاصہ میں ، یہ سی سی ٹی بولنگر بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں ردوبدل کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس کے کچھ فوائد ہیں لیکن اس میں بہتری کی گنجائش بھی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، فلٹرز شامل کرنا ، فیچر انجینئرنگ کا استعمال کرنا ، مشین لرننگ متعارف کرانا وغیرہ ، اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-17 11:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// This strategy is based on the CCT Bollinger Band Oscillator (CCTBO) 
// developed by Steve Karnish of Cedar Creek Trading and coded by LazyBear.
// Indicator is available here https://www.tradingview.com/v/iA4XGCJW/

strategy("Strategy CCTBBO v2 | Fadior", shorttitle="Strategy CCTBBO v2", pyramiding=0, precision=2, calc_on_order_fills=false, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)

length_stddev=input(title="Stddev loopback period",defval=20)
length_ema=input(title="EMA period", defval=2)
margin=input(title="Margin", defval=0, type=float, step=0.1)
price = input(title="Source", defval=high)
digits= input(title="Number of digits",defval=2,step=1,minval=2,maxval=6)
offset = input(title="Trailing offset (0.01 = 1%) :", defval=0.013, type=float, step=0.01)
pips= input(title="Offset in ticks ?",defval=false,type=bool)

src=request.security(syminfo.tickerid, "1440", price)

cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length_stddev) - sma( src, length_stddev ) ) / ( 4 * stdev( src, length_stddev ) )

ul=hline(150, color=gray, editable=true)
ll=hline(-50, color=gray)
hline(50, color=gray)
fill(ul,ll, color=green, transp=90)
plot(style=line, series=cctbbo, color=blue, linewidth=2)
plot(ema(cctbbo, length_ema), color=red)

d = digits == 2 ? 100 : digits == 3 ? 1000 : digits == 4 ? 10000 : digits == 5 ? 100000 : digits == 6 ? 1000000 : na

TS = 1
TO = pips ? offset : close*offset*d
CQ = 100
TSP = TS
TOP = (TO > 0) ? TO : na

longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, length_ema)) and cctbbo - ema(cctbbo, length_ema) > margin
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)


shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, length_ema)) and cctbbo - ema(cctbbo, length_ema) < -margin
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں