موونگ ایوریجز پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک متحرک اوسط پر مبنی بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ اوسط قیمت کو ایک خاص دور کے حساب سے اوسط کے طور پر شمار کرتا ہے ، اور جب قیمت اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو اس سے ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک حرکت پذیر اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ اس میں ایس ایم اے فنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جو ایک خاص دورانیے میں اوسط اختتامی قیمتوں کا حساب لگاتا ہے ، جس سے متحرک اوسط ملتا ہے۔ جب تازہ ترین اختتامی قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے منتقل ہوتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب تازہ ترین بندش اوپر سے نیچے کی طرف سے منتقل ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، اس نے حکمت عملی میں متحرک اوسط کے حساب کتاب کا ماخذ ((قریب ترین اختتامی قیمت) اور دورانیہ کی لمبائی کی وضاحت کی ، اور اس سے متحرک اوسط ڈیٹا کا سلسلہ ملا۔ اس کے بعد اس نے دو شرائط طے کیں: قیمت کے اوپر اوسط سے گزرنے پر خریدنے کا آرڈر بنائیں۔ اور قیمت کے نیچے سے گزرنے پر فروخت کا آرڈر بنائیں۔ آرڈر بنانے کے بعد ، اس نے اسٹاپ نقصان بھی طے کیا: جب آرڈر منافع بخش ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن کا ایک حصہ کھل جاتا ہے جب یہ مقررہ تناسب تک پہنچ جاتا ہے ، اور جب آرڈر مقررہ اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو پوری پوزیشن کو صاف کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک سادہ اور عملی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس کے درج ذیل فوائد ہیں:
- واضح سوچ، آسانی سے سمجھنے اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے
- موبائل اوسط ایک عام اور قابل اعتماد تکنیکی اشارے ہے جو مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کو روکنے کے لئے ، منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے۔
- صرف سادہ پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اور کوانٹم انٹری پر لاگو ہوتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- ایک متحرک اوسط تاخیر کا شکار ہے اور مختصر مدت کے رجحان کو نظر انداز کر سکتا ہے.
- اس کے علاوہ، اس نے کہا ہے کہ اس نے “بڑے پیمانے پر ماحول” کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا.
- پیرامیٹرز کی اصلاح نہیں کی گئی ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے۔
ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے، ہم فلٹرنگ کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر، بڑے پیمانے پر مختصر مدت کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے، یا مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر تکنیکی اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، تجارتی نظام تشکیل دیں ، حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر MACD ، KD اور دیگر معاون فیصلے کے اشارے شامل کریں۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار میں شامل ہوں۔ منافع کو روکنے کے لئے ٹریک اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ کا استعمال کریں ، تاکہ نقصانات میں اضافہ نہ ہو۔
پیرامیٹرز کی اصلاح کریں۔ حرکت پذیر اوسط کی مدت پیرامیٹرز کو تبدیل کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ مختلف قسم کی حرکت پذیر اوسط کی جانچ بھی کی جاسکتی ہے۔
مشین لرننگ کے فیصلے میں اضافہ کریں۔ رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے متعدد عوامل کو یکجا کرنے کے لئے بے ترتیب جنگل ، ایل ایس ٹی ایم اور دیگر الگورتھم کا استعمال کریں۔
داخلہ اور باہر نکلنے کی منطق کو بہتر بنائیں۔ رجحان فلٹرنگ کی شرائط طے کریں ، رجحان کے اختتام پر ریورس آپریشن سے گریز کریں۔ بیچوں کی صفائی کی منطق کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ موبائل اوسط لکیری توڑنے کی حکمت عملی مجموعی طور پر مقدار کی تجارت کی ابتدائی حکمت عملی کے لئے بہت موزوں ہے۔ اس کا نظریہ آسان ، سمجھنے اور چلانے میں آسان ہے ، اور اس میں کچھ عملی جنگ کا اثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کی جانچ اور اصلاح کے لئے بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اس کی بنیاد پر ، ہم مزید تکنیکی اشارے اور ماڈل متعارف کروا سکتے ہیں ، اور بہتر مقدار کی حکمت عملی تیار کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// |-- Initialize Strategy Parameters:
strategy(
// |-- Strategy Title.
title='[Tutorial][RS]Working with orders',
// |-- if shorttitle is specified, it will overwrite the name on the chart window.
shorttitle='WwO',
// |-- if true it overlays current chart window, otherwise it creates a drawer to display plotting outputs.
overlay=true,
// |-- Strategy unit type for default quantity, possible arguments: (strategy.cash, strategy.fixed, strategy.percent_of_equity)
default_qty_type=strategy.cash,
// |-- Value to use for default trade size
default_qty_value=1000,
// |-- Default Account size
initial_capital=100000,
// |-- Account Currency parameter
currency=currency.USD
)
// |-- Strategy Profit/loss parameters:
profit = input(defval=5000, title='Take Profit')
loss = input(defval=5000, title='Stop Loss')
ratio = input(defval=2.0, title='Ratio at wich to take out a percentage off the table (take profit / ratio).')
percent = input(defval=50.0, title='Percentage of position to take profit.')
// |-- Signal Parameters:
// |
// |-- Moving Average input source and length parameters.
src = input(defval=close)
length = input(defval=100)
// |-- Moving Average Data series.
ma = sma(src, length)
// |-- Condition for triggering a buy(long) order(trade).
if crossover(src, ma)
// |-- Create the order.
strategy.order(id='Buy', long=true)
// |-- Issue a exit order to close a percentage of the trade when a specified ratio(take profit / ratio) is reached.
strategy.exit(id='Buy Half Exit', from_entry='Buy', qty_percent=percent, profit=profit/ratio)
// |-- Issue a exit order to close the full position, when take profit or stop loss's are reached.
strategy.exit(id='Buy Full Exit', from_entry='Buy', qty_percent=100, profit=profit, loss=loss)
if crossunder(src, ma)
// |-- Create the order.
strategy.order(id='Sell', long=false)
// |-- Issue a exit order to close a percentage of the trade when a specified ratio(take profit / ratio) is reached.
strategy.exit(id='Sell Half Exit', from_entry='Sell', qty_percent=percent, profit=profit/ratio)
// |-- Issue a exit order to close the full position, when take profit or stop loss's are reached.
strategy.exit(id='Sell Full Exit', from_entry='Sell Half Exit', qty_percent=100, profit=profit, loss=loss)
// |-- Output Functions.
plot(series=ma, title='MA', color=black)