ملٹی فیکٹر ذہین تجارتی حکمت عملی پر مبنی
ChaoZhang
جائزہ
ملٹی فیکٹر انٹیلجنٹ ٹریڈنگ اسٹریٹجی (Multi-factor Intelligent Trading Strategy) ایک طاقتور الگورتھم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے۔ اس میں مالیاتی منڈیوں میں ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے خرید و فروخت کے حالات طے کرنے کے لئے متعدد اشارے جیسے رشتہ دار طاقت انڈیکس ، بولنگر بینڈ ، حجم پروفائل ، فبونیکی ریٹریکشن ، اوسط سمت اشاریہ اور حجم وزن اوسط قیمت استعمال کیے جاتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے۔ پہلے ، یہ قیمت کی نقل و حرکت کی رفتار اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور اوورلوڈ کے مواقع کی تلاش کرتا ہے۔ دوسرا ، یہ قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شناخت اور ممکنہ رجحان میں تبدیلی کے ل B بلین بینڈ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حجم کی تقسیم میں اہم معاون مزاحمت کی جگہوں کو دیکھ کر زیادہ قابل اعتماد ان پٹ آؤٹ پٹس کا تعین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ فیفا پونچیک ریٹرن ، اوسط سمت اور حجم کی قیمتوں کا وزن اوسط اشارے ، فلٹرنگ سگنل اور رجحانات کی تصدیق وغیرہ کا حوالہ دیتا ہے۔
جب متعدد اشارے حکمت عملی کی اپنی مرضی کے مطابق خریداری کی شرائط کو پورا کرتے ہیں ، جیسے RSI نیچے 30 ((اوورسوڈ) ، اور جب 20 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط سے اوپر کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی ایک خرید سگنل پیدا کرتی ہے ، جس سے ایک کثیر پوزیشن کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ جب فروخت کی شرائط کو پورا کیا جاتا ہے ، جیسے RSI اوپر 70 ((اوورسوڈ) ، اور جب کثیر پوزیشنوں کو نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی ایک فروخت سگنل جاری کرتی ہے۔ اس کثیر عنصر پر مبنی ڈیزائن کے طریقہ کار سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے ، جعلی سگنل کو کم کیا جاتا ہے ، اور مارکیٹ کے اہم موڑ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک کثیر عنصر سمارٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ملٹی فیکٹر ڈیزائن ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے ، شور کو کم کرتا ہے ، اور اہم نقطہ نظر کو پکڑتا ہے۔
رجحانات کی تصدیق اور غلط سگنل کو صاف کرنے کے لئے متعدد اشارے استعمال کریں۔
مارکیٹ کی طاقت ، اتار چڑھاؤ ، قیمت کے تعلقات اور اس طرح کے متعدد جہتوں پر جامع غور کریں۔
ممکنہ مواقع کے حصول کے لئے الٹ اور رجحان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر.
اپنی مرضی کے مطابق خرید و فروخت کی شرائط کی اجازت دیتا ہے ، جو مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
واضح طور پر دکھائی دینے والی سگنل لائنیں فراہم کریں ، اور ریل ڈسک پر آسانی سے کام کریں۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
پیرامیٹرز کی غلط اصلاح سے زیادہ تجارت یا سگنل ضائع ہوسکتا ہے۔ استحکام کو یقینی بنانے کے لئے پیرامیٹرز کی بار بار جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
متعدد عوامل کا غلط امتزاج بھی غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے یا مارکیٹ میں شور کو بڑھا سکتا ہے۔ ہر عنصر کے مابین تعلقات کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔
بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے خطرے سے مکمل طور پر بچنے کے لئے ممکن نہیں ہے. پیسے کے انتظام کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے اور پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
خرید و فروخت پوائنٹ آؤٹ فیلڈ اثر پوائنٹ سلائڈ لاگت سے متاثر ہوسکتا ہے۔ منافع کو لاک کرنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان کی روک تھام قائم کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
زیادہ مارکیٹ کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کریں اور زیادہ مستحکم سگنل پیدا کرنے کے لئے اشارے کے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ ماڈل کا اضافہ کثیر عنصر کے فیصلے کرنے میں معاون ہے۔
جذبات کی پیمائش کے ساتھ زیادہ بیرونی عوامل کو فلٹر کریں.
متحرک سٹاپ نقصان کی روک تھام کو مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر بنانے کے لئے مقرر کریں.
انڈیکس یا فیوچر جیسی مزید اقسام کے اثرات کا مطالعہ کریں۔
خلاصہ کریں۔
کثیر فیکٹر اسمارٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک بہت ہی موثر مقداری ٹریڈنگ طریقہ کار ہے۔ یہ متعدد عوامل کو مربوط کرتا ہے جو اعلی معیار کے سگنل تیار کرتا ہے ، مارکیٹ کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ بہت زیادہ اطلاق کا امکان ہے۔ یہ مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی کے ڈیزائن کی ترقی کی سمت کی نمائندگی کرتا ہے ، یعنی اعلی درجے کی ماڈل کو متعدد سگنل ذرائع کے ساتھ گہرائی سے جوڑنا ، اور زیادہ ذہین فیصلے کرنا۔
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PRIDELEGENX005
//@version=5
//@version=5
strategy("ProfitCraft Strategy", shorttitle="CS", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought")
oversold = input(30, title="Oversold")
bb_length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input(2, title="Bollinger Bands Std Dev")
vpvr_length = input(200, title="VPVR Length")
fibonacci_retracement = input(true, title="Fibonacci Retracement")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, length)
// Calculate Bollinger Bands
sma = ta.sma(close, bb_length)
stddev = ta.stdev(close, bb_length)
upper_band = sma + bb_mult * stddev
lower_band = sma - bb_mult * stddev
// Calculate VPVR
vpvr_data = ta.sma(volume * (high - low), vpvr_length)
// Calculate Fibonacci Retracement
var high_fib = ta.highest(high, 30)
var low_fib = ta.lowest(low, 30)
// Calculate ADX (Manual calculation)
trueRange = ta.highest(high, 1) - ta.lowest(low, 1)
DMplus = ta.highest(high, 1) - high[1]
DMminus = low[1] - ta.lowest(low, 1)
TRn = ta.sma(trueRange, adx_length)
DMplusn = ta.sma(DMplus, adx_length)
DMminusn = ta.sma(DMminus, adx_length)
DIplus = 100 * (DMplusn / TRn)
DIminus = 100 * (DMminusn / TRn)
DX = 100 * math.abs(DIplus - DIminus) / (DIplus + DIminus)
ADX = ta.sma(DX, adx_length)
// Calculate VWAP
vwap = ta.sma(volume * close, vwap_length) / ta.sma(volume, vwap_length)
// Custom condition for buy/sell signals (example condition)
buy_condition = ta.crossover(rsi, oversold) and ta.crossover(close, sma)
sell_condition = ta.crossunder(rsi, overbought) and ta.crossunder(close, sma)
// Strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.close("Buy", when = sell_condition)
// Plot the signal line
plot(buy_condition ? 1 : sell_condition ? -1 : 0, title="Signal Line", color=color.blue, style=plot.style_histogram)