1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی تیزی سے سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی تیزی سے سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-11 11:51:22
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے ، بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال ہوتا ہے ، جو اپ ٹرینڈز میں تیزی سے سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے ہوتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق آسان لیکن موثر ہے: جب قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی 35 سے نیچے ہوتا ہے تو ایک لمبی پوزیشن کھولیں ، اور جب آر ایس آئی 69 سے اوپر سے تجاوز کرتا ہے تو پوزیشن بند کریں۔ منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح بھی مقرر کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. آر ایس آئی کا حساب لگائیں: قیمتوں میں اضافے اور کمی کی اوسط مقدار کا الگ الگ حساب لگانے کے لئے رشتہ دار چلتی اوسط (آر ایم اے) کا استعمال کریں ، پھر آر ایس آئی حاصل کرنے کے لئے مجموعی مقدار سے اضافے کی مقدار کو تقسیم کریں۔ آر ایس آئی وقت کی مدت میں قیمتوں کی نقل و حرکت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔

  2. بولنگر بینڈ کا حساب لگائیں: قیمت کی وسط لائن کا حساب لگانے کے لئے سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کریں ، پھر اوپری اور نچلی بینڈ حاصل کرنے کے لئے معیاری انحراف کو شامل اور گھٹائیں۔ بولنگر بینڈ متحرک طور پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد کو ظاہر کرسکتے ہیں۔

  3. اوپن لانگ: جب قیمت نچلے بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی 35 سے کم ہوتا ہے تو ، اسے oversold سمجھا جاتا ہے ، اور ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ یہ دونوں شرائط اوپر کی تبدیلی کے وقت کو پکڑ سکتی ہیں۔

  4. طویل بند کریں: جب آر ایس آئی 69 سے اوپر جاتا ہے تو اسے زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے ، اور منافع میں مقفل ہونے کے لئے طویل پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

  5. منافع اور اسٹاپ نقصان: پوزیشن کھولنے کے بعد ، منافع اور اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب صارف کے ذریعہ متعین فیصد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جب منافع یا اسٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اس سے ہر تجارت کے خطرے اور واپسی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. بولنگر بینڈ قیمتوں کی نقل و حرکت کی حد کو معروضی طور پر ظاہر کرسکتے ہیں اور مقررہ حد تک محدود ہونے کے بغیر قیمتوں کے رجحانات کے ساتھ ہم آہنگی میں ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

  2. آر ایس آئی تیزی اور کمی کی قوتوں کے درمیان توازن کو بدیہی طور پر ظاہر کرسکتا ہے اور یہ نسبتا objective معروضی بھی ہے۔ یہ اکثر زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

  3. جب اپ ٹرینڈز میں استعمال ہوتا ہے تو ، یہ سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ نچلے بولنگر بینڈ اور کم آر ایس آئی کے ساتھ قیمتوں کی چھلانگ کو پکڑنے اور اعلی آر ایس آئی کے ساتھ بروقت پوزیشنوں کو بند کرنے سے ، یہ مختصر مدتی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔

  4. منافع لینے اور نقصان روکنے کی ترتیب سے حکمت عملی کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ سرمایہ کار اپنی خطرہ ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں۔

  5. حکمت عملی کی منطق اور کوڈ نسبتا سادہ ہیں، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں، اور بیک ٹیسٹ کے نتائج نسبتا مستحکم ہیں.

خطرے کا تجزیہ

  1. متزلزل منڈیوں میں بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارتی تعدد زیادہ ہوتا ہے اور لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. ایک واحد اشارے جیسے آر ایس آئی کو قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے آسانی سے متاثر ہوتا ہے اور گمراہ کن سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ لہذا ، آر ایس آئی سگنلز کا تجزیہ قیمت کے رجحانات کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے۔

  3. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کے انتخاب کا حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے ، اور مختلف منڈیوں اور آلات کو مختلف پیرامیٹرز کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ صارفین کو مخصوص حالات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

  4. غیر متوقع واقعات یا غیر معمولی مارکیٹ کے حالات کی صورت میں ، بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی غیر موثر ہوسکتے ہیں۔ اگر کوئی اور رسک کنٹرول اقدامات موجود نہیں ہیں تو ، اس سے حکمت عملی میں نمایاں کمی آسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. فلٹرنگ کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے جیسے چلنے والے اوسط کو متعارف کرانے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے ل only صرف اس وقت پوزیشنیں کھولیں جب چلنے والے اوسط تیزی سے سیدھ میں ہوں۔

  2. RSI کی اوپری اور نچلی حدوں کو بہتر بنائیں، بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز وغیرہ، ہر آلہ اور وقت کے فریم کے لئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹر مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے.

  3. بیک ٹسٹنگ کی بنیاد پر ، براہ راست تجارت سے پہلے حکمت عملی کی افادیت اور استحکام کی مکمل توثیق کے لئے فارورڈ ٹیسٹنگ اور مناسب نمونہ ٹریڈنگ کریں۔

  4. مزید کنٹرول حکمت عملی ڈراونگ اور پوزیشن سائزنگ، متحرک منافع لینے اور نقصان کو روکنے اور دیگر طریقوں کے ذریعے خطرے سے ایڈجسٹ منافع کو بہتر بنانا.

  5. سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں اسٹریٹیجی کو شامل کریں اور پورٹ فولیو کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے الگ الگ استعمال کرنے کے بجائے ہیجنگ کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔

خلاصہ

اس مضمون میں دو تکنیکی اشارے ، بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کی بنیاد پر ایک تیزی سے سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی اپ ٹرینڈز میں قلیل مدتی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے ، اور اس کا منطق اور نفاذ نسبتا simple آسان ہے۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی سے نیچے ہوتی ہے تو یہ طویل پوزیشنیں کھولتی ہے ، جب آر ایس آئی زیادہ ہوتا ہے تو پوزیشنیں بند کردیتی ہے ، اور منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو مرتب کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں کہ یہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور تیزی اور برداشت کی قوتوں کے توازن کی حد کو معروضی طور پر ظاہر کرسکتی ہے ، اور اس کے خطرات نسبتا control قابو میں ہیں۔ تاہم ، جب اسے عملی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ، کسی کو تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے ، پیرامیٹرز کو فلٹر کرنے کے لئے زیادہ اشارے کو یکجا کرنے ، پورٹ فولیو کو بہتر بنانے ، اور پوزیشنوں کا انتظام کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، سرمایہ کار غیر معمولی مارکیٹ کے حالات اور

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(69, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(31, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")

length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)


Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)

long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)

entry_long = rsi < 35.58 and src < lower
exit_long = rsi > 69
 
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green,  location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red,  location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")

strategy.entry("Long",true,when=entry_long)    
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں