بولنگر بینڈز اور RSI پر مبنی لانگ سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ (Bollinger Band) اور نسبتا strong مضبوط اشاریہ (RSI) پر مبنی ہے ، جو ایک اعلی رجحان میں تجارت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کی منطق سادہ لیکن موثر ہے: جب قیمت Bollinger Band سے نیچے گرتی ہے اور RSI 35 سے کم ہوجاتی ہے تو زیادہ کھولی جاتی ہے ، اور جب RSI 69 سے زیادہ ہوجاتی ہے تو زیادہ کھولی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
RSI کا حساب لگائیں: RMA ((Relative Moving Average) کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافے اور کمی کی اوسط شدت کا حساب لگائیں ، پھر RSI حاصل کرنے کے لئے بڑھتی ہوئی شدت کو تقسیم کریں۔ RSI ایک مدت کے دوران قیمتوں کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔
برن بینڈ کا حساب لگائیں: قیمت کی اوسط لائن کا حساب لگانے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال کریں ، پھر اس میں معیاری فرق کو کم کریں اور اس کے بعد اوپر اور نیچے کی طرف جائیں۔ برن بینڈ متحرک طور پر قیمت کی عکاسی کرنے کے قابل اتار چڑھاؤ کی حد ہے۔
اوورلوڈ: اوورلوڈ کا تعین اس وقت کیا جاتا ہے جب قیمت بلین کی حد سے نیچے کی طرف گر جاتی ہے اور آر ایس آئی 35 سے کم ہوتا ہے۔ یہ دونوں شرائط اوورلوڈ کے اوقات کو پکڑ سکتی ہیں۔
پینڈو: جب RSI پر 69 کا نشان لگایا جاتا ہے ، تو اسے اوور بائ سمجھا جاتا ہے ، اس وقت زیادہ پوزیشنوں کو ختم کردیا جاتا ہے ، منافع کو مقفل کردیا جاتا ہے۔
اسٹاپ اور نقصان: پوزیشن کھولنے کے بعد ، صارف کے مقرر کردہ فی صد کے مطابق اسٹاپ اور نقصان کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب اسٹاپ اور نقصان کی قیمت کو چھوا جاتا ہے تو فلیو پوزیشن۔ یہ ہر تجارت کے خطرے اور منافع کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
برن بینڈ قیمتوں کے عمل کی حد کو معروضی طور پر ظاہر کرنے کے قابل ہیں ، اور قیمتوں کی نقل و حرکت کے ساتھ ہم آہنگی میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں ، اور مقررہ قیمتوں میں کمی کی پابندی سے آزاد ہیں۔
آر ایس آئی ایک نسبتا objective مقصد ہے ، اور یہ اکثر زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
یہ بڑھتے ہوئے رجحان کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ، اور اس کے لئے زیادہ موزوں ہے کہ وہ تجارت کو ہلکا کرے۔ بورن کے نیچے جانے اور کم آر ایس آئی کے ذریعہ قیمت کی واپسی کو پکڑنے کے لئے ، اعلی آر ایس آئی کے ذریعہ بروقت صفائی ، لہروں کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب حکمت عملی کے خطرے کو کنٹرول میں رکھتی ہے ، اور سرمایہ کار اپنی خطرے کی ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق اور کوڈ نسبتا simple آسان ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، اور پیمائش کا اثر نسبتا stable مستحکم ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس کے نتیجے میں ، ٹریڈنگ کی اعلی تعدد اور فیسوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
RSI جیسے ایک ہی اشارے مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاو سے متاثر ہونے کا امکان ہے ، اور گمراہ کن سگنل پیدا کرتا ہے۔ لہذا RSI سگنل کا تجزیہ قیمتوں کی نقل و حرکت وغیرہ کے ساتھ کیا جانا بہتر ہے۔
برن بینڈ اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔ مختلف مارکیٹوں اور اقسام میں مختلف پیرامیٹرز کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ صارف کو مخصوص حالات کے مطابق مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اچانک واقعات جیسے غیر معمولی حالات میں ، برن بینڈ اور آر ایس آئی کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ اس وقت حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی اور کنٹرول نہیں ہے۔
اصلاح کی سمت
دیگر تکنیکی اشارے جیسے کہ چلتی اوسط کو فلٹرنگ کے طور پر متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے صرف ایم اے کثیر سر ترتیب دینے پر ہی پوزیشن کھولی جاسکتی ہے۔
RSI کے اوپر اور نیچے کی حدوں ، برن بینڈ کے پیرامیٹرز وغیرہ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ ہر قسم اور ہر دور میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
اس کے علاوہ ، آپ کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ٹریڈنگ کے عمل میں آپ کی حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ ، متحرک اسٹاپ نقصان اور دیگر طریقوں کے ذریعہ ، اسٹریٹجک واپسی کو مزید کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور خطرے سے متعلق منافع میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں شامل کیا جاسکتا ہے ، اور اس کی حفاظت کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ الگ تھلگ طور پر ، تاکہ پورٹ فولیو کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں ایک کثیر سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو برن بینڈ اور آر ایس آئی دونوں تکنیکی اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی بڑھتے ہوئے رجحان میں لہر کی صورتحال کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کی منطق اور عمل درآمد نسبتا simple آسان ہے۔ برن بینڈ اور کم آر ایس آئی کے ذریعے ڈاون ٹریک اور زیادہ کھلے ، زیادہ آر ایس آئی کے ساتھ کھلے ، جبکہ اسٹاپ نقصانات کا تعین کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے فاصلے اور طاقت کے خالی تناظر کو معروضی طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے ، اور خطرہ بھی نسبتا controlled کنٹرول میں ہے۔ تاہم ، خاص طور پر استعمال کرنے پر ، تجارتی تعدد پر قابو پانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، مزید اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل ، اچھی پیرامیٹرز کی اصلاح اور پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ۔
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(69, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(31, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 35.58 and src < lower
exit_long = rsi > 69
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)