Chiến lược bản đồ nhiệt MACD đa khung thời gian

Ngày tạo: 2023-10-25 15:21:39 sửa đổi lần cuối: 2023-10-25 15:21:39

sao chép: 0 Số nhấp chuột: 790

ChaoZhang

tập trung vào tin nhắn riêng tư

tập trung vào

1617

Người theo dõi

Chiến lược bản đồ nhiệt MACD đa khung thời gian

Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các tín hiệu kết hợp của các chỉ số MACD trong nhiều giai đoạn thời gian khác nhau để đánh giá thời gian thay đổi xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch theo dõi xu hướng có rủi ro thấp.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược sử dụng các chỉ số MACD của 5 chu kỳ thời gian khác nhau, bao gồm 60 phút, 120 phút, 240 phút, 480 phút và ngày, tạo thành một kết hợp nhiều khung thời gian của chỉ số MACD.
Khi chỉ số MACD của 5 chu kỳ là dương () hoặc âm () và đường K trên không phải là tất cả MACD dương () hoặc âm () thì đánh giá là tín hiệu đa đầu () hoặc trống đầu (), làm nhiều () hoặc trống.
Phương thức dừng lỗ là dừng số điểm cố định.
Phương pháp dừng là dừng di động hai cấp, đóng một phần và toàn bộ vị trí.
Khi chỉ số MACD xuất hiện nhiều hơn một trường hợp trống, hãy đánh giá là tín hiệu đảo ngược, bằng phẳng vị trí hiện tại.
Tiếp theo, bạn có thể sử dụng TSL để theo dõi các lỗ hổng.
Sử dụng lệnh dừng để di chuyển đến điểm phá vỡ, khi đạt được lợi nhuận nhất định, lệnh dừng sẽ di chuyển đến gần giá mở kho, khóa lợi nhuận.
Sử dụng ngữ pháp của Pineconector để tạo ra các tín hiệu giao dịch động.

Lợi thế chiến lược

Gói MACD đa khung thời gian, có thể cải thiện độ chính xác tín hiệu, chụp xu hướng lớn, lọc một phần tiếng ồn.
Cài đặt dừng di chuyển ở hai cấp có thể thu được một phần lợi nhuận nhiều lần trong xu hướng lớn.
Cài đặt số điểm dừng cố định để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Khi chỉ số MACD không phù hợp, bạn có thể dừng lỗ kịp thời để tránh phá vỡ lệnh dừng.
TsL có tính năng theo dõi lỗ hổng, cho phép lỗ hổng theo dõi sự thay đổi giá trong thời gian thực.
Hạn lỗ chuyển sang chức năng BE, có thể khóa một phần lợi nhuận sau khi lỗ biến thành lợi nhuận.
Tín hiệu giao dịch động, có thể kết nối với MT4/5 để thực hiện giao dịch tự động.

Rủi ro và giải pháp

Các tín hiệu MACD có thể bị phá vỡ giả, gây ra tổn thất không cần thiết. Các tham số MACD có thể được điều chỉnh thích hợp, lọc ra quá nhiều tín hiệu giả.
Số điểm dừng cố định có thể quá lớn hoặc quá nhỏ. Bạn có thể thử nghiệm các kích thước điểm dừng khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Hai điểm dừng quá gần hoặc quá xa, không thể đạt được mức thu hồi và lợi nhuận tối ưu. Bạn có thể thử nghiệm các điểm dừng khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Chức năng BE có thể kích hoạt quá sớm hoặc quá muộn. Bạn có thể thử nghiệm các điểm kích hoạt BE khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Khoảng cách dừng theo dõi có thể quá lớn quá nhỏ. Bạn có thể thử nghiệm các khoảng cách dừng theo dõi khác nhau để tìm tham số tối ưu.

Tối ưu hóa chiến lược

Có thể thử nghiệm các cặp MACD trên nhiều khung thời gian khác nhau để tìm ra sự kết hợp tốt nhất của xu hướng thị trường được nắm bắt.
Có thể giới thiệu thêm các chỉ số để đánh giá bối cảnh thị trường, tránh mở vị trí không phù hợp.
Có thể nghiên cứu sự khác biệt trong thiết lập các tham số của các giống khác nhau, thiết kế hệ thống ngăn chặn chống hư hỏng thích ứng.
Có thể kết hợp công nghệ học máy để tối ưu hóa động lực của tham số dừng lỗ.
Có thể giới thiệu mô-đun quản lý tiền để kích thước vị trí được điều chỉnh động, kiểm soát rủi ro.

Tóm tắt

Nhìn chung, chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng tương đối ổn định sử dụng các chỉ số MACD của khung thời gian đa dạng để đánh giá xu hướng, thiết lập hai điểm dừng, theo dõi dừng lỗ và các chức năng BE để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro dừng lỗ. Bằng cách tối ưu hóa tham số và mở rộng tính năng, bạn có thể tăng cường thêm sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.

Mã nguồn chiến lược

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.alert_message}}

SCRIPT_NAME = "Heatmap MACD Strategy - Pineconnector"

strategy(SCRIPT_NAME, 
 overlay= true, 
 process_orders_on_close = true, 
 calc_on_every_tick = true, 
 pyramiding = 1, 
 initial_capital = 100000, 
 default_qty_type = strategy.fixed, 
 default_qty_value = 1,
 commission_type = strategy.commission.percent,
 commission_value = 0.075,
 slippage = 1
 )

pineconnector_licence_ID = input.string(title = "Licence ID", defval = "123456789", group = "Pineconnector", tooltip = "Insert your Pineconnector Licence ID here")
pos_size = input.float(3, minval = 0, maxval = 100, title = "Position Size", group = "Position Size", tooltip = "Required to specify the position size here for Pineconnector to work properly")

res1 = input.timeframe('60', title='First Timeframe', group = "Timeframes")
res2 = input.timeframe('120', title='Second Timeframe', group = "Timeframes")
res3 = input.timeframe('240', title='Third Timeframe', group = "Timeframes")
res4 = input.timeframe('240', title='Fourth Timeframe', group = "Timeframes")
res5 = input.timeframe('480', title='Fifth Timeframe', group = "Timeframes")

macd_src = input.source(close, title="Source", group = "MACD")
fast_len = input.int(9, minval=1, title="Fast Length", group = "MACD")
slow_len = input.int(26, minval=1, title="Slow Length", group = "MACD")
sig_len = input.int(9, minval=1, title="Signal Length", group = "MACD")

// # ========================================================================= #
// #                   | Close on Opposite |
// # ========================================================================= #

use_close_opposite = input.bool(false, title = "Close on Opposite Signal?", group = "Close on Opposite", tooltip = "Close the position if 1 or more MACDs become bearish (for longs) or bullish (for shorts)")

// # ========================================================================= #
// #                   | Stop Loss |
// # ========================================================================= #

use_sl = input.bool(true, title = "Use Stop Loss?", group = "Stop Loss")
sl_mode = "pips"//input.string("%", title = "Mode", options = ["%", "pips"], group = "Stop Loss")
sl_value = input.float(40, minval = 0, title = "Value", group = "Stop Loss", inline = "stoploss")// * 0.01

// # ========================================================================= #
// #                   | Trailing Stop Loss |
// # ========================================================================= #

use_tsl         = input.bool(false, title = "Use Trailing Stop Loss?", group = "Trailing Stop Loss")
tsl_input_pips = input.float(10, minval = 0, title = "Trailing Stop Loss (pips)", group = "Trailing Stop Loss")

// # ========================================================================= #
// #                   | Take Profit |
// # ========================================================================= #

use_tp1 = input.bool(true, title = "Use Take Profit 1?", group = "Take Profit 1")
tp1_value = input.float(30, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Take Profit 1")// * 0.01
tp1_qty   = input.float(50, minval = 0, title = "Quantity (%)", group = "Take Profit 1")// * 0.01

use_tp2 = input.bool(true, title = "Use Take Profit 2?", group = "Take Profit 2")
tp2_value = input.float(50, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Take Profit 2")// * 0.01

// # ========================================================================= #
// #                   | Stop Loss to Breakeven |
// # ========================================================================= #

use_sl_be         = input.bool(false, title = "Use Stop Loss to Breakeven Mode?", group = "Break Even")
sl_be_value       = input.float(30, step = 0.1, minval = 0, title = "Value (pips)", group = "Break Even", inline = "breakeven")
sl_be_offset      = input.int(1, step = 1, minval = 0, title = "Offset (pips)", group = "Break Even", tooltip = "Set the SL at BE price +/- offset value")

[_, _, MTF1_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res1, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF2_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res2, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF3_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res3, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF4_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res4, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))
[_, _, MTF5_hist] = request.security(syminfo.tickerid, res5, ta.macd(macd_src, fast_len, slow_len, sig_len))

bull_hist1 = MTF1_hist > 0 and MTF1_hist[1] < 0
bull_hist2 = MTF2_hist > 0 and MTF2_hist[1] < 0
bull_hist3 = MTF3_hist > 0 and MTF3_hist[1] < 0
bull_hist4 = MTF4_hist > 0 and MTF4_hist[1] < 0
bull_hist5 = MTF5_hist > 0 and MTF5_hist[1] < 0

bear_hist1 = MTF1_hist < 0 and MTF1_hist[1] > 0
bear_hist2 = MTF2_hist < 0 and MTF2_hist[1] > 0
bear_hist3 = MTF3_hist < 0 and MTF3_hist[1] > 0
bear_hist4 = MTF4_hist < 0 and MTF4_hist[1] > 0
bear_hist5 = MTF5_hist < 0 and MTF5_hist[1] > 0

plotshape(bull_hist1, title = "Bullish MACD 1", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #33e823)
plotshape(bull_hist2, title = "Bullish MACD 2", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #1a7512)
plotshape(bull_hist3, title = "Bullish MACD 3", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #479c40)
plotshape(bull_hist4, title = "Bullish MACD 4", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #81cc7a)
plotshape(bull_hist5, title = "Bullish MACD 5", location = location.bottom, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #76d66d)

plotshape(bear_hist1, title = "Bearish MACD 1", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #d66d6d)
plotshape(bear_hist2, title = "Bearish MACD 2", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #de4949)
plotshape(bear_hist3, title = "Bearish MACD 3", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #cc2525)
plotshape(bear_hist4, title = "Bearish MACD 4", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #a11d1d)
plotshape(bear_hist5, title = "Bearish MACD 5", location = location.top, style = shape.diamond, size = size.normal, color = #ed2424)

bull_count = (MTF1_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF2_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF3_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF4_hist > 0 ? 1 : 0) + (MTF5_hist > 0 ? 1 : 0)
bear_count = (MTF1_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF2_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF3_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF4_hist < 0 ? 1 : 0) + (MTF5_hist < 0 ? 1 : 0)

bull = bull_count == 5 and bull_count[1] < 5 and barstate.isconfirmed
bear = bear_count == 5 and bear_count[1] < 5 and barstate.isconfirmed

signal_candle = bull or bear

entryLongPrice  = ta.valuewhen(bull and strategy.position_size[1] <= 0, close, 0)
entryShortPrice = ta.valuewhen(bear and strategy.position_size[1] >= 0, close, 0)

plot(strategy.position_size, title = "avg_pos_size")

get_pip_size() =>

    float _pipsize = 1.

    if syminfo.type == "forex" 
        _pipsize := (syminfo.mintick * (str.contains(syminfo.ticker, "JPY") ? 100 : 10))
    else if str.contains(syminfo.ticker, "XAU") or str.contains(syminfo.ticker, "XAG")
        _pipsize := 0.1

    _pipsize

// # ========================================================================= #
// #                   |   Stop Loss |
// # ========================================================================= #

var float final_SL_Long = 0.
var float final_SL_Short = 0.

if signal_candle and use_sl

    final_SL_Long  := entryLongPrice  - (sl_value * get_pip_size())
    final_SL_Short := entryShortPrice + (sl_value * get_pip_size())

// # ========================================================================= #
// #                   |   Trailing Stop Loss |
// # ========================================================================= #

var MaxReached = 0.0  

if signal_candle[1]

    MaxReached := strategy.position_size > 0 ? high : low

MaxReached := strategy.position_size > 0
 ? math.max(nz(MaxReached, high), high)
 : strategy.position_size < 0 ? math.min(nz(MaxReached, low), low) : na

if use_tsl and use_sl

    if strategy.position_size > 0

        stopValue = MaxReached - (tsl_input_pips * get_pip_size())
        final_SL_Long := math.max(stopValue, final_SL_Long[1])

    else if strategy.position_size < 0

        stopValue = MaxReached + (tsl_input_pips * get_pip_size())
        final_SL_Short := math.min(stopValue, final_SL_Short[1])

// # ========================================================================= #
// #                   |   Take Profit 1 |
// # ========================================================================= #

var float final_TP1_Long  = 0.
var float final_TP1_Short = 0.

final_TP1_Long  := entryLongPrice  + (tp1_value * get_pip_size())
final_TP1_Short := entryShortPrice - (tp1_value * get_pip_size())

plot(use_tp1 and strategy.position_size > 0 ? final_TP1_Long : na, title = "TP1 Long", color = color.aqua, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_tp1 and strategy.position_size < 0 ? final_TP1_Short : na, title = "TP1 Short", color = color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Take Profit 2 |
// # ========================================================================= #

var float final_TP2_Long  = 0.
var float final_TP2_Short = 0.

final_TP2_Long  := entryLongPrice  + (tp2_value * get_pip_size())
final_TP2_Short := entryShortPrice - (tp2_value * get_pip_size())

plot(use_tp2 and strategy.position_size > 0 and tp1_qty != 100 ? final_TP2_Long : na, title = "TP2 Long", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_tp2 and strategy.position_size < 0 and tp1_qty != 100 ? final_TP2_Short : na, title = "TP2 Short", color = color.white, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Stop Loss to Breakeven |
// # ========================================================================= #

var bool SL_BE_REACHED = false

// Calculate open profit or loss for the open positions.
tradeOpenPL() =>
    sumProfit = 0.0
    for tradeNo = 0 to strategy.opentrades - 1
        sumProfit += strategy.opentrades.profit(tradeNo)
    result = sumProfit

//get_pip_size() =>
//    syminfo.type == "forex" ? syminfo.pointvalue * 100 : 1

current_profit = tradeOpenPL()// * get_pip_size()

current_long_profit = (close - entryLongPrice) / (syminfo.mintick * 10)
current_short_profit = (entryShortPrice - close) / (syminfo.mintick * 10)

plot(current_short_profit, title = "Current Short Profit")
plot(current_long_profit, title = "Current Long Profit")

if use_sl_be

    if strategy.position_size[1] > 0

        if not SL_BE_REACHED

            if current_long_profit >= sl_be_value 
                final_SL_Long := entryLongPrice + (sl_be_offset * get_pip_size())
                SL_BE_REACHED := true

    else if strategy.position_size[1] < 0

        if not SL_BE_REACHED

            if current_short_profit >= sl_be_value 
                final_SL_Short := entryShortPrice - (sl_be_offset * get_pip_size())
                SL_BE_REACHED := true

plot(use_sl and strategy.position_size > 0 ? final_SL_Long : na, title = "SL Long", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(use_sl and strategy.position_size < 0 ? final_SL_Short : na, title = "SL Short", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Strategy Calls |
// # ========================================================================= #

string entry_long_limit_alert_message = ""
string entry_long_TP1_alert_message = ""
string entry_long_TP2_alert_message = ""

tp1_qty_perc = tp1_qty / 100

if use_tp1 and use_tp2

    entry_long_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Long)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

    entry_long_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size - (pos_size * tp1_qty_perc)) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Long)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

else if use_tp1 and not use_tp2

    entry_long_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Long)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

else if not use_tp1 and use_tp2

    entry_long_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",buy," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Long)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

entry_long_limit_alert_message := entry_long_TP1_alert_message + "\n" + entry_long_TP2_alert_message

//entry_long_limit_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",buystop," + syminfo.ticker + ",price=" + str.tostring(buy_price) + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP_Long) + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long)

//entry_short_market_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + (use_tp1 ? ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short) : "")
// + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "")

//entry_short_limit_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",sellstop," + syminfo.ticker + ",price=" + str.tostring(sell_price) + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP_Short) + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short)

string entry_short_limit_alert_message = ""
string entry_short_TP1_alert_message = ""
string entry_short_TP2_alert_message = ""

if use_tp1 and use_tp2
    
    entry_short_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short) 
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

    entry_short_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size - (pos_size * tp1_qty_perc)) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Short)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

else if use_tp1 and not use_tp2

    entry_short_TP1_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size * tp1_qty_perc) + ",tp=" + str.tostring(final_TP1_Short)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

else if not use_tp1 and use_tp2

    entry_short_TP2_alert_message := pineconnector_licence_ID + ",sell," + syminfo.ticker + ",risk=" + str.tostring(pos_size) + ",tp=" + str.tostring(final_TP2_Short)
     + (use_sl ? ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short) : "") + (use_sl_be ? ",beoffset=" + str.tostring(sl_be_offset) + ",betrigger=" + str.tostring(sl_be_value) : "")
     + (use_tsl ? ",trailtrig=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",traildist=" + str.tostring(tsl_input_pips) + ",trailstep=1" : "")

entry_short_limit_alert_message := entry_short_TP1_alert_message + "\n" + entry_short_TP2_alert_message

long_update_sl_alert_message  = pineconnector_licence_ID + ",newsltplong," + syminfo.ticker + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Long)
short_update_sl_alert_message = pineconnector_licence_ID + ",newsltpshort," + syminfo.ticker + ",sl=" + str.tostring(final_SL_Short)

cancel_long = pineconnector_licence_ID + ",cancellong," + syminfo.ticker// + "x"

cancel_short = pineconnector_licence_ID + ",cancellong," + syminfo.ticker// + "x"

close_long  = pineconnector_licence_ID + ",closelong," + syminfo.ticker
close_short = pineconnector_licence_ID + ",closeshort," + syminfo.ticker

if bull and strategy.position_size <= 0
    
    alert(close_short, alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    alert(entry_long_TP1_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
    alert(entry_long_TP2_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)

else if bear and strategy.position_size >= 0
    
    alert(close_long, alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    alert(entry_short_TP1_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)
    alert(entry_short_TP2_alert_message, alert.freq_once_per_bar_close)

if strategy.position_size[1] > 0

    if low <= final_SL_Long and use_sl
        strategy.close("Long", alert_message = close_long)
    else
        strategy.exit("Exit TP1 Long", "Long", limit = final_TP1_Long, comment_profit = "Exit TP1 Long", qty_percent = tp1_qty)
        strategy.exit("Exit TP2 Long", "Long", limit = final_TP2_Long, comment_profit = "Exit TP2 Long", alert_message = close_long)

    if bull_count[1] == 5 and bull_count < 5 and barstate.isconfirmed and use_close_opposite
        strategy.close("Long", comment = "1 or more MACDs became bearish", alert_message = close_long)

else if strategy.position_size[1] < 0

    if high >= final_SL_Short and use_sl
        //strategy.exit("Exit SL Short", "Short", stop = final_SL_Short, comment_loss = "Exit SL Short")
        strategy.close("Short", alert_message = close_short)
    else
        strategy.exit("Exit TP1 Short", "Short", limit = final_TP1_Short, comment_profit = "Exit TP1 Short", qty_percent = tp1_qty)
        strategy.exit("Exit TP2 Short", "Short", limit = final_TP2_Short, comment_profit = "Exit TP2 Short")

    if bear_count[1] == 5 and bear_count < 5 and barstate.isconfirmed and use_close_opposite
        strategy.close("Short", comment = "1 or more MACDs became bullish", alert_message = close_short)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Logs  |
// # ========================================================================= #

// if bull and strategy.position_size <= 0
//     log.info(entry_long_limit_alert_message)

// else if bear and strategy.position_size >= 0
//     log.info(entry_short_limit_alert_message)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Reset Variables  |
// # ========================================================================= #


if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0)
 or (strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0)

    //is_TP1_REACHED := false
    SL_BE_REACHED := false

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator