MACD đà vướng víu DMI đột phá chiến lược chênh lệch giá ngắn hạn


Ngày tạo: 2023-11-13 17:42:23 sửa đổi lần cuối: 2023-11-13 17:42:23
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 829
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1621
Người theo dõi

MACD đà vướng víu DMI đột phá chiến lược chênh lệch giá ngắn hạn

Tổng quan

Chiến lược này tập trung vào việc giảm giá ngắn trong thị trường gấu, sử dụng hai chỉ số cường độ để cung cấp tín hiệu hợp tác xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn đã bắt đầu - nắm bắt cơ hội giảm giá càng sớm càng tốt.

Chiến lược này áp dụng cho các đồng tiền mà bạn dự định nắm giữ trong thời gian dài và hoạt động tốt nhất, đồng thời sử dụng robot tự động giao dịch để thực hiện giao dịch của bạn. Nó cho phép bạn bảo vệ khoản đầu tư của bạn bằng cách phân bổ một phần trăm số tiền bạn nắm giữ để giao dịch mà không mạo hiểm toàn bộ số tiền bạn nắm giữ.

Ngược lại, nếu bạn giao dịch hợp đồng trên thị trường tương lai, bạn có thể thực hiện giao dịch trực tiếp mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản.

Nguyên tắc chiến lược

Hệ thống giao dịch sử dụng chỉ số động lực MACD và chỉ số xu hướng DMI để xác định thời gian bán tốt nhất. Kết hợp hai chỉ số này có thể tránh giao dịch trong xu hướng tăng và giảm khả năng rơi vào thị trường biến động thấp.

MACD là một chỉ số theo dõi động lực xu hướng, có thể xác định hướng của xu hướng ngắn hạn. Trong biến thể này, nó sử dụng 12 chu kỳ như là nhanh và 26 chu kỳ như là chậm chiều dài EMA, trong khi tín hiệu mịn được đặt là 9.

DMI cho biết xu hướng của giá và so sánh mức thấp và cao trước đó, vẽ hai đường thẳng giữa đường di chuyển thẳng ((+DI) và đường di chuyển ngược ((-DI)). Xu hướng có thể được giải thích bằng cách so sánh hai đường và đường nào lớn hơn. Khi DMI tiêu cực lớn hơn DMI tích cực, tài sản có nhiều khả năng trong xu hướng giảm liên tục và ngược lại.

Hệ thống sẽ bắt đầu giao dịch khi đáp ứng hai điều kiện:

  1. Bảng MACD chuyển sang giảm.

  2. DMI tiêu cực lớn hơn DMI tích cực.

Chiến lược này có một lệnh dừng cố định, kết hợp với lệnh dừng biến động, hoạt động như một lệnh dừng theo dõi để phù hợp với cường độ của xu hướng. Tùy thuộc vào sự tự tin lâu dài của bạn đối với tài sản, lệnh dừng cố định có thể được chỉnh sửa để nó bảo thủ hơn hoặc tích cực hơn.

Một vị thế trần khi đáp ứng các điều kiện sau:

Giá nhập cảnh giảm +8%.

hoặc

Hạn chế lỗ hổng: Giá phá vỡ lỗ hổng biến động.

Nhìn chung, phương pháp này có thể áp dụng cho chiến lược trung và dài hạn. Đánh giá lại chiến lược này bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022 để chứng minh hiệu quả của nó trong thị trường gấu. Đánh giá lại từ đầu năm 2022 cũng mang lại lợi nhuận tốt.

SOLUSDT trong chu kỳ thời gian 45 phút, MATICUSDT trong chu kỳ thời gian 2 giờ và AVAUSDT trong chu kỳ thời gian 1 giờ hoạt động tốt nhất trong các cặp. Nhìn chung, phản hồi cho thấy hiệu quả của nó tốt nhất trong hầu hết các cặp 45 phút / 1 giờ.

Chi phí giao dịch cũng được tính đến, tương đương với 0.1% chi phí cơ bản của Binance.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

  • Sử dụng lợi thế của hai chỉ số MACD và DMI để tăng độ chính xác của tín hiệu nhập, tránh phá vỡ giả.

  • Cơ chế ra sân với các kết hợp dừng cố định và tỷ lệ biến động theo dõi lỗ hổng, đảm bảo độ dừng cao hơn và kiểm soát rủi ro.

  • Nó được sử dụng trong giai đoạn giảm thị trường gấu, có thể thu được lợi nhuận từ mạo hiểm ngắn hạn cao hơn.

  • Có thể được sử dụng để bảo hiểm các vị trí dài hạn, thu thêm thu nhập. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp thực hiện hợp đồng ngoại hối để đấu giá.

  • Trình phản hồi hoạt động tốt, đặc biệt là trong chu kỳ 1 giờ và 45 phút, phù hợp với giao dịch tần số cao.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

  • DMI và MACD là các chỉ số theo dõi, có khả năng tạo ra tín hiệu sai ở điểm chuyển hướng, cần chú ý đến dừng lỗ.

  • Thiết lập chặn cố định không đúng có thể dẫn đến chặn quá nhỏ hoặc quá lớn. Khuyến nghị điều chỉnh tùy theo tỷ lệ biến động của các loại tiền tệ khác nhau.

  • Hạn chế theo dõi tỷ lệ biến động có thể bị phá vỡ trong thời gian biến động mạnh, cần Combine With Additional Stop Loss.

  • Việc chọn thời gian phản hồi không đúng có thể dẫn đến kết quả lạc quan quá mức. Bạn nên phản hồi lâu hơn và thử nghiệm các giai đoạn thị trường khác nhau.

  • Hiệu quả của đĩa thật sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như phí giao dịch, điểm giao dịch đơn lẻ của giá thị trường, và có sự khác biệt so với đánh giá lại.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm bằng cách:

  • Sử dụng phương pháp học máy để tự động tối ưu hóa các tham số MACD và DMI cho các chu kỳ và đồng tiền khác nhau.

  • Tăng mức dừng động dựa trên biến động, điều chỉnh mức dừng theo biến động của thị trường.

  • Thêm các chỉ số đánh giá khác để tạo ra mô hình đa yếu tố và tăng hiệu quả lọc. Ví dụ: chỉ số BVN và OBV.

  • Thêm mô hình học máy để đánh giá xu hướng, hỗ trợ MACD và DMI phát tín hiệu.

  • Sử dụng đơn giá giới hạn thay vì đơn giá thị trường để giảm tác động của điểm trượt giao dịch.

  • Kiểm tra riêng biệt đối với các đồng tiền khác nhau để tìm kiếm sự kết hợp tham số chu kỳ tối ưu.

Tóm tắt

Nói tóm lại, chiến lược tháo lỗ ngắn hạn này, thông qua sự kết hợp mạnh mẽ của MACD và DMI, đánh giá thời gian tháo lỗ, đạt được lợi nhuận định lượng cao. Nó có thể được sử dụng để bảo vệ vị trí dài hạn hoặc tháo lỗ trực tiếp đối với hợp đồng tương lai.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)