Chiến lược dừng lỗ và dừng lãi thích ứng dựa trên khung thời gian kép và các chỉ báo động lượng
Ngày tạo:
2023-11-23 17:57:52
sửa đổi lần cuối:
2023-11-23 17:57:52
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
795
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng sự kết hợp của hai khung thời gian và các chỉ số động lực để thực hiện tự điều chỉnh dừng lỗ. Các khung thời gian chính giám sát hướng xu hướng, khung thời gian phụ được sử dụng để xác nhận tín hiệu. Khi cả hai hướng phù hợp, tạo ra tín hiệu giao dịch. Sau khi đưa ra thị trường, cập nhật điểm dừng và điểm dừng bằng cách tiếp tục dừng.
Nguyên tắc chiến lược
Các khung thời gian chính sử dụng chỉ số Sqqueeze Momentum ((SQM) để đánh giá xu hướng, khung thời gian phụ trợ sử dụng chỉ số EMA của SQM để lọc các tín hiệu giả.
Khi sơ đồ chính SQM đột phá lên, sơ đồ phụ SQM cũng lên, hãy làm nhiều hơn; khi sơ đồ chính SQM đột phá xuống, sơ đồ phụ SQM cũng xuống, hãy làm trống.
Sau khi vào thị trường, thiết lập điểm dừng ban đầu và điểm dừng lỗ theo các tham số đầu vào. Khi giá đạt đến điểm dừng, cập nhật điểm dừng và điểm dừng lỗ. Cách cụ thể là: điểm dừng tăng theo tỷ lệ được thiết lập, điểm dừng giảm theo tỷ lệ, thực hiện điểm dừng dần dần.
Lợi thế chiến lược
Bộ lọc thời gian kép lọc các tín hiệu giả để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu.
Chỉ số SQM đánh giá xu hướng, tránh bị nhiễu bởi tiếng ồn thị trường.
Tự thích ứng với các cơ chế dừng lỗ, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Phân tích rủi ro
Các tham số chỉ số SQM được thiết lập không đúng, có thể bỏ lỡ các điểm chuyển hướng, dẫn đến tổn thất.
Các khung thời gian được lựa chọn không đúng, không có khả năng lọc tiếng ồn hiệu quả, tạo ra các giao dịch sai.
Lượng lỗ hổng dừng là quá lớn, và tổn thất đơn lẻ có thể rất lớn.
Hướng tối ưu hóa
Các tham số chỉ số SQM cần được điều chỉnh theo thị trường khác nhau để đảm bảo tính nhạy cảm của nó.
Các khung thời gian phụ trợ cũng cần thử nghiệm các chu kỳ khác nhau để xem loại chu kỳ nào có hiệu quả lọc tốt nhất.
Lượng dừng lỗ có thể được đặt trong phạm vi dao động, chứ không phải là giá trị cố định, do đó có thể được điều chỉnh theo mức độ biến động của thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược này là rất thực tế về tổng thể, hai khung thời gian phối hợp với các chỉ số động lực để đánh giá xu hướng và sử dụng các phương pháp dừng dừng tự động để đạt được lợi nhuận ổn định. Bằng cách tối ưu hóa các tham số chỉ số SQM, hỗ trợ các thiết lập của chu kỳ đồ thị và mức độ dừng, chiến lược có thể có hiệu quả tốt hơn, đáng để áp dụng và tối ưu hóa trong thực tế.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SQZ Multiframe Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
fast_ema_len = input(11, minval=5, title="Fast EMA")
slow_ema_len = input(34, minval=20, title="Slow EMA")
sqm_lengthKC = input(20, title="SQM KC Length")
kauf_period = input(20, title="Kauf Period")
kauf_mult = input(2,title="Kauf Mult factor")
min_profit_sl = input(5.0, minval=1, maxval=100, title="Min profit to start moving SL [%]")
longest_sl = input(10, minval=1, maxval=100, title="Maximum possible of SL [%]")
sl_step = input(0.5, minval=0.0, maxval=1.0, title="Take profit factor")
// ADMF
CMF_length = input(11, minval=1, title="CMF length") // EMA27 = SMMA/RMA14 ~ lunar month
show_plots = input(true, title="Show plots")
lower_resolution = timeframe.period=='1'?'5':timeframe.period=='5'?'15':timeframe.period=='15'?'30':timeframe.period=='30'?'60':timeframe.period=='60'?'240':timeframe.period=='240'?'D':timeframe.period=='D'?'W':'M'
higher_resolution = timeframe.period=='5'?'1':timeframe.period=='15'?'5':timeframe.period=='30'?'15':timeframe.period=='60'?'30':timeframe.period=='240'?'60':timeframe.period=='D'?'240':timeframe.period=='W'?'D':'W'
// Calculate Squeeze Momentum
sqm_val = linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0)
sqm_val_high = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0), lookahead=barmerge.lookahead_on)
sqm_val_low = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, linreg(close - avg(avg(highest(high, sqm_lengthKC), lowest(low, sqm_lengthKC)),sma(close,sqm_lengthKC)), sqm_lengthKC,0), gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Emas
high_close = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_fast_ema = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, ema(close, fast_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
high_slow_ema = security(syminfo.tickerid, higher_resolution, ema(close, slow_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
//low_fast_ema = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, ema(close, fast_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
//low_slow_ema = security(syminfo.tickerid, lower_resolution, ema(close, slow_ema_len), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// CMF
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
money_flow = sum(ad, CMF_length) / sum(volume, CMF_length)
// Entry conditions
low_condition_long = (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
low_condition_short = (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
money_flow_min = (money_flow[4] > money_flow[3]) and (money_flow[3] > money_flow[2]) and (money_flow[2] < money_flow[1]) and (money_flow[1] < money_flow)
money_flow_max = (money_flow[4] < money_flow[3]) and (money_flow[3] < money_flow[2]) and (money_flow[2] > money_flow[1]) and (money_flow[1] > money_flow)
condition_long = ((sqm_val > sqm_val[1])) and (money_flow_min or money_flow_min[1] or money_flow_min[2] or money_flow_min[3]) and lowest(sqm_val, 5) < 0
condition_short = ((sqm_val < sqm_val[1])) and (money_flow_max or money_flow_max[1] or money_flow_max[2] or money_flow_max[3]) and highest(sqm_val, 5) > 0
high_condition_long = true//high_close > high_fast_ema and high_close > high_slow_ema //(high_fast_ema > high_slow_ema) //and (sqm_val_low > sqm_val_low[1])
high_condition_short = true//high_close < high_fast_ema and high_close < high_slow_ema//(high_fast_ema < high_slow_ema) //and (sqm_val_low < sqm_val_low[1])
enter_long = low_condition_long and condition_long and high_condition_long
enter_short = low_condition_short and condition_short and high_condition_short
// Stop conditions
var current_target_price = 0.0
var current_sl_price = 0.0 // Price limit to take profit
var current_target_per = 0.0
var current_profit_per = 0.0
set_targets(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
target = 0.0
sl = 0.0
if isLong
target := close * (1.0 + current_target_per)
sl := close * (1.0 - (longest_sl/100.0)) // Longest SL
else
target := close * (1.0 - current_target_per)
sl := close * (1.0 + (longest_sl/100.0)) // Longest SL
[target, sl]
target_reached(isLong, min_profit, current_target_per, current_profit_per) =>
target = 0.0
sl = 0.0
profit_per = 0.0
target_per = 0.0
if current_profit_per == 0
profit_per := (min_profit*sl_step) / 100.0
else
profit_per := current_profit_per + ((min_profit*sl_step) / 100.0)
target_per := current_target_per + (min_profit / 100.0)
if isLong
target := strategy.position_avg_price * (1.0 + target_per)
sl := strategy.position_avg_price * (1.0 + profit_per)
else
target := strategy.position_avg_price * (1.0 - target_per)
sl := strategy.position_avg_price * (1.0 - profit_per)
[target, sl, profit_per, target_per]
hl_diff = sma(high - low, kauf_period)
stop_condition_long = 0.0
new_stop_condition_long = low - (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size > 0)
if (close > current_target_price)
[target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
current_profit_per := profit_per
current_target_per := target_per
stop_condition_long := max(stop_condition_long[1], current_sl_price)
else
stop_condition_long := new_stop_condition_long
stop_condition_short = 99999999.9
new_stop_condition_short = high + (hl_diff * kauf_mult)
if (strategy.position_size < 0)
if (close < current_target_price)
[target, sl, profit_per, target_per] = target_reached(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
current_profit_per := profit_per
current_target_per := target_per
stop_condition_short := min(stop_condition_short[1], current_sl_price)
else
stop_condition_short := new_stop_condition_short
// Submit entry orders
if (enter_long and (strategy.position_size <= 0))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close(id="SHORT")
current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
current_profit_per := 0.0
[target, sl] = set_targets(true, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
strategy.entry(id="LONG", long=true)
// if show_plots
// label.new(bar_index, high, text=tostring("LONG\nSL: ") + tostring(stop_condition_long), style=label.style_labeldown, color=color.green)
if (enter_short and (strategy.position_size >= 0))
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close(id="LONG")
current_target_per := (min_profit_sl / 100.0)
current_profit_per := 0.0
[target, sl] = set_targets(false, min_profit_sl, current_target_per, current_profit_per)
current_target_price := target
current_sl_price := sl
strategy.entry(id="SHORT", long=false)
// if show_plots
// label.new(bar_index, high, text=tostring("SHORT\nSL: ") + tostring(stop_condition_short), style=label.style_labeldown, color=color.red)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="EXIT LONG", stop=stop_condition_long)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="EXIT SHORT", stop=stop_condition_short)
// Plot anchor trend
plotshape(low_condition_long, style=shape.triangleup,
location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(low_condition_short, style=shape.triangledown,
location=location.abovebar, color=color.red)
plotshape(condition_long, style=shape.triangleup,
location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(condition_short, style=shape.triangledown,
location=location.belowbar, color=color.red)
//plotshape((close < profit_target_short) ? profit_target_short : na, style=shape.triangledown,
// location=location.belowbar, color=color.yellow)
plotshape(enter_long, style=shape.triangleup,
location=location.bottom, color=color.green)
plotshape(enter_short, style=shape.triangledown,
location=location.bottom, color=color.red)
// Plot emas
plot(ema(close, 20), color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema(close, 50), color=color.orange, title="50 EMA")
plot(sma(close, 200), color=color.red, title="MA 200")
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? stop_condition_long : na,
color=color.green, style=plot.style_linebr,
title="Long Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? stop_condition_short : na,
color=color.green, style=plot.style_linebr,
title="Short Stop")
plot(series=(strategy.position_size < 0) and show_plots ? current_target_price : na,
color=color.yellow, style=plot.style_linebr,
title="Short TP")
plot(series=(strategy.position_size > 0) and show_plots ? current_target_price : na,
color=color.yellow, style=plot.style_linebr,
title="Long TP")
//plot(series=(strategy.position_size < 0) ? profit_sl_short : na,
// color=color.gray, style=plot.style_linebr,
// title="Short Stop")