1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng Triple SuperTrend

Chiến lược giao dịch định lượng Triple SuperTrend

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-01 16:43:02
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch định lượng Triple SuperTrend kết hợp ba chỉ số SuperTrend cho giao dịch ngắn hạn như giao dịch trong ngày và scalping. Nó phù hợp với thị trường giao dịch tần số cao như tiền điện tử và ngoại hối.

Logic giao dịch

  • Sử dụng đường trung bình động 200 ngày để xác định hướng xu hướng thị trường tổng thể. Đi dài khi giá trên và đi ngắn khi giá dưới.
  • Sử dụng các chỉ số SuperTrend ba để xác định hướng của xu hướng thị trường nhỏ.
  • Xây dựng các tín hiệu đầu vào bằng cách sử dụng chỉ số Stoch RSI mua quá nhiều và bán quá nhiều với Bollinger Bands. Stoch RSI có thể xác định các cơ hội đảo ngược.
  • Xác định tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1,5 dựa trên SuperTrend dừng lỗ và lấy lợi nhuận.

Ưu điểm

  • Xác minh nhiều xu hướng cải thiện độ chính xác quyết định.
  • Các chỉ số bán quá mức và mua quá mức xác định cơ hội đảo ngược.
  • Dừng lỗ và lấy lợi nhuận kiểm soát tỷ lệ rủi ro và phần thưởng.
  • Thích hợp cho giao dịch ngắn hạn tần suất cao với tiềm năng lợi nhuận cao.

Rủi ro

  • Mất lớn hơn khi xu hướng chính không thuận lợi cho giao dịch ngắn hạn.
  • Khả năng đảo ngược thất bại vẫn tồn tại dẫn đến các quyết định sai.
  • Cần giám sát liên tục, không phù hợp với giao dịch ngoài thị trường.

Những cải tiến

  • Tối ưu hóa các thông số trung bình động để thích nghi với thời gian dài hơn.
  • Tối ưu hóa các thông số Stoch RSI để giảm tín hiệu sai.
  • Tối ưu hóa thời gian SuperTrend ATR để cải thiện dừng.
  • Thêm kích thước vị trí để tăng kích thước trên rút tiền.

Tóm lại

Chiến lược SuperTrend ba lần cải thiện độ chính xác quyết định thông qua nhiều xác minh xu hướng và kiểm soát tỷ lệ rủi ro / phần thưởng bằng cách sử dụng dừng và giới hạn. Nó phù hợp với giao dịch ngắn hạn tần suất cao. Các thông số tối ưu hóa có thể điều chỉnh nó cho thời gian dài hơn, giảm tín hiệu sai và cải thiện dừng.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("3x SuperTrend Strategy (Mel0nTek) V1", calc_on_every_tick=true, overlay=true)

// ***************************************************
//  A Mel0nTek Project
//  Author: mel0n
//  Revision: 1.0 - Initial Release
// ***************************************************

// ***************************************************
//              Strategy & Rules
// ***************************************************
// === Sources ===
// Strategy Idea:
// Trade Pro - HIGHEST PROFIT Triple Supertrend Trading Strategy Proven 100 Trade Results
// https://www.youtube.com/watch?v=HpNZ2VpZzSE
//
// Combining SuperTrend with StochRSI is not a new idea by any means.
// However the method/criteria used in his video to apply them caught my interest.
// So I decided to code it up for myself to do some backtesting.
// The default values are the ones he uses in his video, however I found some tuning beneficial. YMMV
// Trade Pro makes some great content, the video is a good watch to get a better understanding of this strategy.
//
// Improved SuperTrend Calculation Method:
// SuperTrend by KivancOzbilgic

// === Indicators ===
// EMA 
// @ 200
// Stoch RSI (default)
// @ 3, 3, 14, 14, close
// Supertrend slow
// @ 12, hl2, 3, change = true
// Supertrend med
// @ 11, hl2, 2, change = true
// Supertrend fast
// @ 10, hl2, 1, change = true

// === Rules ===
// long only 
// - price above EMA200
// short only 
// - price below EMA200
// Stop Loss = 2nd SuperTrend line above (short) or below(long) entry candle
// Profit = 1.5x SL/risk (Profit Ratio x Max Loss)

// === Entries ===
// LONG
// - long entry (Typical): 
// - Stoch RSI below 20, cross up
// - 2nd SuperTrend line below close

// SHORT
// - short entry (Typical): 
// - Stoch RSI above 80, cross down
// - 2nd SuperTrend line above close


// ***************************************************
// Backtest Parameters
// ***************************************************
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
timeCondition = time >= testPeriodStart
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

// ***************************************************
// Inputs
// ***************************************************
// P/L Ratio
plInput = input(1.5, title="P/L Ratio", step=0.1, minval=0.1)
// EMA
EMAInputlength = input(200, "EMA Length",step=100, minval=1)
// Stoch RSI
srsiInputSmoothK = input(3, "K", minval=1)
srsiInputSmoothD = input(3, "D", minval=1)
srsiInputLengthRSI = input(14, "Stoch RSI Length", minval=1)
srsiInputLengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1)
srsiInputSrc = input(close, title="Stoch RSI Source")
srsiInputThresh = input(20, title="Stoch RSI Entry Thresh", minval=1)
// SuperTrends
stInputSrc = input(hl2, title="SuperTrend Source")
stSlowInputLength = input(12, "Slow SuperTrend Length", minval=1)
stSlowInputMult = input(3, "Slow SuperTrend Multiplier", minval=1)
stMedInputLength = input(11, "Med SuperTrend Length", minval=1)
stMedInputMult = input(2, "Med SuperTrend Multiplier", minval=1)
stFastInputLength = input(10, "Fast SuperTrend Length", minval=1)
stFastInputMult = input(1, "Fast SuperTrend Multiplier", minval=1)
stInputchangeATR= input(title="Alternate SuperTrend ATR Calculation?", type=input.bool, defval=true)
// Toggles
showPLTargets = input(true, title="Show Open Profit/Loss Targets?")
showBuySell = input(true, title="Show Buy/Sell Indicators?")


// ***************************************************
// Indicator Functions
// ***************************************************
// SuperTrend Function
superTrend(period, src, mult, chgATR) =>
    stATRSmooth = sma(tr, period)                       // tr = true range
    stATR = chgATR ? atr(period) : stATRSmooth          // select ATR to use
    stUP = src - (mult * stATR)                         // up value
    stUP1 = nz(stUP[1], stUP)                           // prev candle value if not 0
    stUP := close[1] > stUP1 ? max(stUP,stUP1) : stUP   // select the larger up value if close is higher than previous up value
    stDN = src  + (mult * stATR)
    stDN1 = nz(stDN[1], stDN)
    stDN := close[1] < stDN1 ? min(stDN, stDN1) : stDN
    stTrend = 1
    stTrend := nz(stTrend[1], stTrend)
    stTrend := stTrend == -1 and close > stDN1 ? 1 : stTrend == 1 and close < stUP1 ? -1 : stTrend
    stBuySignal = stTrend == 1 and stTrend[1] == -1
    stSellSignal = stTrend == -1 and stTrend[1] == 1
    stChangeCond = stTrend != stTrend[1]
    [stUP, stDN, stTrend, stBuySignal, stSellSignal, stChangeCond]

// Stochastic RSI Function
stochRSI(smoothK, smoothD, lengthRSI, lengthStoch, src) =>
    rsiVal = rsi(src, lengthRSI)
    k = sma(stoch(rsiVal, rsiVal, rsiVal, lengthStoch), smoothK)
    d = sma(k, smoothD)
    [k, d]

// ***************************************************
// Data Calculation
// ***************************************************
// SuperTrend Slow
[stSlowUP, stSlowDN, stSlowTrend, stSlowBuy, stSlowSell, stSlowChanged] = superTrend(stSlowInputLength, stInputSrc, stSlowInputMult, stInputchangeATR)

// SuperTrend Medium
[stMedUP, stMedDN, stMedTrend, stMedBuy, stMedSell, stMedChanged] = superTrend(stMedInputLength, stInputSrc, stMedInputMult, stInputchangeATR)

// SuperTrend Fast
[stFastUP, stFastDN, stFastTrend, stFastBuy, stFastSell, stFastChanged] = superTrend(stFastInputLength, stInputSrc, stFastInputMult, stInputchangeATR)

// Stoch RSI
[srsiK, srsiD] = stochRSI(srsiInputSmoothK,srsiInputSmoothD,srsiInputLengthRSI,srsiInputLengthStoch,srsiInputSrc)

// EMA
emaVal = ema(close,EMAInputlength)

// ***************************************************
// Indicator Plots
// ***************************************************
// EMA
plot(emaVal, "K", color=#0094FF)

// SuperTrend Slow
plot(stSlowTrend == 1 ? stSlowUP : na, title="Slow Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
plotshape(stSlowBuy ? stSlowUP : na, title="Slow UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plot(stSlowTrend == 1 ? na : stSlowDN, title="Slow Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
plotshape(stSlowSell ? stSlowDN : na, title="Slow DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)

// SuperTrend Medium
plot(stMedTrend == 1 ? stMedUP : na, title="Med Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
plotshape(stMedBuy ? stMedUP : na, title="Med UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plot(stMedTrend == 1 ? na : stMedDN, title="Med Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
plotshape(stMedSell ? stMedDN : na, title="Med DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)

// SuperTrend Fast
plot(stFastTrend == 1 ? stFastUP : na, title="Fast Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
plotshape(stFastBuy ? stFastUP : na, title="Fast UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plot(stFastTrend == 1 ? na : stFastDN, title="Fast Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
plotshape(stFastSell ? stFastDN : na, title="Fast DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)

// Stoch RSI
// plot(srsiK, "K", color=#0094FF)
// plot(srsiD, "D", color=#FF6A00)
// h0 = hline(80, "Upper Band", color=#606060)
// h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060)
// fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")

// ***************************************************
// Conditional Logic
// ***************************************************
// common vars
float longStop = na
float longProfit = na
float shortStop = na
float shortProfit = na

// check EMA to determine long/short side trading
emaTrend = emaVal < close ? 1 : -1

// count how many supertrends are above/below
stCount = 0
stCount := stFastTrend + stMedTrend + stSlowTrend

// LONG
// - long entry (Typical): 
// - Stoch RSI below 20, cross up
// - 2 ST's below close
stochLongCond = srsiK < srsiInputThresh and crossover(srsiK, srsiD)
stLongCond = stCount >= 1
longCondition = emaTrend > 0 and stochLongCond and stLongCond

tempStopLong = longCondition ? stCount == 3 ? stMedUP : stSlowUP : longStop
longStopDelta = abs(close - tempStopLong)
tempProfitLong = longCondition ? close + (plInput * longStopDelta) : longProfit

longStop := strategy.position_size <= 0 ? longCondition ? tempStopLong : na : longStop[1]
longProfit := strategy.position_size <= 0 ? longCondition ? tempProfitLong : na : longProfit[1]

// SHORT
// - short entry (Typical): 
// - Stoch RSI above 80, cross down
// - 2 ST's above close
stochShortCond = srsiK > 100 - srsiInputThresh and crossunder(srsiK, srsiD)
stShortCond = stCount <= -1
shortCondition = emaTrend < 0 and stochShortCond and stShortCond

tempStopShort = shortCondition ? stCount == -3 ? stMedDN : stSlowDN : shortStop
shortStopDelta = abs(close - tempStopShort)
tempProfitShort = shortCondition ? close - (plInput * shortStopDelta) : shortProfit

shortStop := strategy.position_size >= 0 ? shortCondition ? tempStopShort : na : shortStop[1]
shortProfit := strategy.position_size >= 0 ? shortCondition ? tempProfitShort : na : shortProfit[1]

// ***************************************************
// Strategy Execution
// ***************************************************
strategy.exit("TP/SL", "LongPos", stop=longStop, limit=longProfit) 
strategy.exit("TP/SL", "ShortPos", stop=shortStop, limit=shortProfit) 

if (longCondition)
	strategy.entry("LongPos", strategy.long, stop=longStop, oca_name="3xST", comment="Long")
else
	strategy.cancel(id="LongPos")
if (shortCondition)
	strategy.entry("ShortPos", strategy.short, stop=shortStop, oca_name="3xST", comment="Short")
else
	strategy.cancel(id="ShortPos")

// ***************************************************
// Strategy Plotting
// ***************************************************
// profit/loss target lines
plot(showPLTargets ? strategy.position_size <= 0 ? na : longStop : na, title="Long Stop Loss", color=color.new(#ff0000, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(showPLTargets ? strategy.position_size <= 0 ? na : longProfit : na, title="Long Profit Target", color=color.new(#00ff00, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(showPLTargets ? strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop : na, title="Short Stop Loss", color=color.new(#ff0000, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(showPLTargets ? strategy.position_size >= 0 ? na : shortProfit : na, title="Short Profit Target", color=color.new(#00ff00, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
// buy/sell arrows
plotshape(showBuySell and longCondition ? true : na, title='Buy Arrow',  location=location.belowbar, color=color.green,   style=shape.arrowup,   text="BUY",  textcolor=color.green, transp=0, size=size.small)
plotshape(showBuySell and shortCondition ? true : na, title='Sell Arrow', location=location.abovebar, color=color.red,     style=shape.arrowdown, text="SELL", textcolor=color.red,   transp=0, size=size.small)

// ***************************************************
// Alerts (for use in a study)
// ***************************************************
alertcondition(longCondition, title="3xST Buy alert", message="Buy")
alertcondition(shortCondition, title="3xST SELL alert", message="Sell")
alertcondition(stSlowChanged, title="3xST Slow Trend alert", message="Slow Trend Changed")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu