1. Quảng trường
  2. Chiến lược tối ưu hóa đường chéo trung bình chuyển động nhiều khung thời gian

Chiến lược tối ưu hóa đường chéo trung bình chuyển động nhiều khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-05 12:05:42
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số CM_Ultimate_MA_MTF nổi tiếng và được viết lại thành một chiến lược giao dịch. Nó có thể vẽ các đường trung bình động trên nhiều khung thời gian và tạo ra các tín hiệu chéo giữa các MA của các giai đoạn khác nhau. Chiến lược cũng kết hợp một cơ chế dừng lỗ.

Chiến lược logic

  1. Chụp các đường MA của các loại khác nhau trên khung thời gian biểu chính và khung thời gian cao hơn dựa trên cấu hình của người dùng.
  2. Đi dài khi MA nhanh hơn vượt qua MA chậm hơn; đi ngắn khi MA nhanh hơn vượt qua MA chậm hơn.
  3. Thêm stop loss sau để kiểm soát rủi ro hơn nữa.

Phân tích lợi thế

  1. Việc chéo MA qua các khung thời gian có thể cải thiện chất lượng tín hiệu và giảm tín hiệu sai.
  2. Kết hợp các loại MA khác nhau sử dụng điểm mạnh của các chỉ số riêng lẻ để ổn định hơn.
  3. Đặt dừng lỗ sau giúp hạn chế lỗ kịp thời.

Phân tích rủi ro

  1. Bản chất chậm trễ của MA có thể bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn.
  2. Tối ưu hóa kém các khoảng thời gian MA có thể tạo ra các tín hiệu sai quá mức.
  3. Việc đặt stop loss không đúng có thể gây ra việc thoát không cần thiết.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thử kết hợp các thông số MA để tìm thiết lập tối ưu.
  2. Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu và cải thiện chất lượng.
  3. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để phù hợp với hồ sơ thị trường.

Kết luận

Chiến lược tích hợp phân tích nhiều khung thời gian và phương pháp dừng lại của các đường trung bình động để cải thiện chất lượng tín hiệu và kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu