Chiến lược giao dịch tương lai đòn bẩy Martingale

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 11:12:23
Tags:

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch tương lai tận dụng cơ chế martingale để đạt được lợi nhuận cao. Nó điều chỉnh kích thước vị trí một cách năng động để tăng vị trí khi thua lỗ để đáp ứng mục tiêu lợi nhuận.

Nguyên tắc

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là: khi giá kích hoạt đường dừng lỗ, mở lại các vị trí với kích thước lớn hơn trong khi giảm đường dừng lỗ một tỷ lệ phần trăm nhất định. Bằng cách tăng kích thước vị trí, nó nhằm mục đích giảm giá nhập trung bình. Khi số lượng các vị trí đạt đến số lệnh tối đa đã đặt, nó chờ sự đảo ngược giá để kiếm lợi nhuận.

Cụ thể, nó đầu tiên đi vào giá hiện tại với kích thước vị trí thiết lập và lấy mức lợi nhuận / lỗ. Khi giá di chuyển đến đường dừng lỗ, các vị trí lớn hơn sẽ được mở lại và đường dừng lỗ sẽ được giảm một tỷ lệ phần trăm thiết lập. Các hoạt động mở lại và giảm lỗ dừng như vậy sẽ làm giảm giá mở trung bình, tăng tiềm năng lợi nhuận. Sau khi số lượng lệnh bổ sung đạt đến mức tối đa, nó đợi sự đảo ngược giá để đạt được lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất là khả năng giảm cơ sở chi phí thông qua mở lại đòn bẩy, trong khi vẫn có cơ hội đảo ngược thuận lợi khi xu hướng là tiêu cực.

Nó cũng hoạt động tốt cho hàng hóa và các thị trường biến động cao khác, khuếch đại lợi nhuận / lỗ thông qua đòn bẩy.

Phân tích rủi ro

Nguy cơ chính là giá có thể tiếp tục xu hướng giảm sau khi mở lại, thậm chí phá vỡ mức dừng lỗ trước đó, dẫn đến tổn thất lớn. Điều này có thể được giảm thiểu bằng cách đặt tỷ lệ dừng lỗ rộng hơn, tỷ lệ đòn bẩy nhỏ hơn v.v.

Một rủi ro khác là vốn không đủ để hỗ trợ số lượng đặt hàng tối đa trước khi đảo ngược.

Các lĩnh vực cải thiện

Một số cách để tối ưu hóa thêm chiến lược:

Điều chỉnh năng động mức đòn bẩy, thấp hơn khi kiếm lợi nhuận và cao hơn khi thua lỗ
Bao gồm các chỉ số xu hướng để dừng lỗ khi xu hướng không rõ ràng
Đặt chiều rộng dừng lỗ dựa trên biến động thị trường, rộng hơn khi biến động
Thêm các mô-đun mất mát dừng tự động để hạn chế mất mát cực đoan

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch martingale đòn bẩy điển hình. Bằng cách giảm chi phí thông qua các đơn đặt hàng bổ sung, nó theo đuổi lợi nhuận cao hơn nhưng cũng giới thiệu rủi ro.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Leveraged Martingale Strategy with Fees", overlay=true)

// User-defined input parameters
var float takeProfitPct = input(2.0, title="Take Profit Percentage") / 100.0
var float positionMultiplier = input(2.0, title="Position Size Multiplier")
var int maxOrders = input(10, title="Maximum Number of Reinforced Orders")
var float tradeSizeUSD = input(10000.0, title="Trade Size in USD")
var float dropPctForNextTrade = input(1.0, title="Drop Percentage for Next Trade") / 100.0
var float leverage = input(5.0, title="Leverage Factor")
var bool enterAtCurrentPrice = input(true, title="Enter First Trade at Current Price")
var float takerFeePct = input(0.1, title="Taker Order Fee Percentage") / 100.0

// State variables
var float last_entry_price = na
var float avg_entry_price = na
var float total_position_size = 0.0
var int num_trades = 0

// Entry logic
if (num_trades == 0)
    if (enterAtCurrentPrice or close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade))
        float size = tradeSizeUSD / close * leverage
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
        avg_entry_price := close
        total_position_size := size
        last_entry_price := close
        num_trades := 1
else if (close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade) and num_trades < maxOrders)
    float size = tradeSizeUSD / close * leverage * pow(positionMultiplier, num_trades)
    strategy.entry("Double Long" + tostring(num_trades), strategy.long, qty=size)
    avg_entry_price := ((avg_entry_price * total_position_size) + (close * size)) / (total_position_size + size)
    total_position_size := total_position_size + size
    last_entry_price := close
    num_trades := num_trades + 1

// Take profit logic adjusted for leverage and fees
var float take_profit_price = na
var float fee_deduction = na
if (num_trades > 0)
    take_profit_price := avg_entry_price * (1 + takeProfitPct / leverage)
    fee_deduction := total_position_size * close * takerFeePct
    if (close > take_profit_price + fee_deduction / total_position_size)
        strategy.close_all()
        num_trades := 0

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu