Chiến lược giao dịch đột phá hai chiều dựa trên K-line

Ngày tạo: 2024-01-30 17:27:01 sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 17:27:01

sao chép: 4 Số nhấp chuột: 647

ChaoZhang

tập trung vào tin nhắn riêng tư

tập trung vào

1617

Người theo dõi

Chiến lược giao dịch đột phá hai chiều dựa trên K-line

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch phá vỡ hai chiều dựa trên đường K. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá đóng cửa đường K hiện tại phá vỡ cả giá cao nhất và giá thấp nhất của hai đường K trước đó.

Nguyên tắc chiến lược

Lý luận cơ bản của chiến lược này là:

Định nghĩa tín hiệu bò:bull = close > open and close > math.max(close[2], open[2]) and low[1] < low[2] and high[1] < high[2]Điều này có nghĩa là giá đóng cửa của dòng K hiện tại lớn hơn giá mở cửa và lớn hơn giá cao nhất của hai dòng K trước đó, trong khi giá thấp nhất của dòng K hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của một dòng K trước đó.
Định nghĩa tín hiệu gấu:bear = close < open and close < math.min(close[2], open[2]) and low[1] > low[2] and high[1] > high[2]Điều này có nghĩa là giá đóng cửa của dòng K hiện tại nhỏ hơn giá mở cửa và nhỏ hơn giá thấp nhất của hai dòng K trước, trong khi giá cao nhất của dòng K hiện tại cao hơn giá cao nhất của một dòng K trước.
Khi kích hoạt tín hiệu bò, làm nhiều hơn; khi kích hoạt tín hiệu gấu, làm trống.
Có thể thiết lập điểm dừng lỗ và điểm dừng.

Chiến lược này sử dụng tính năng phá vỡ hai chiều để đánh giá sự thay đổi trong xu hướng bằng cách phá vỡ các phạm vi giá quan trọng để tạo ra tín hiệu giao dịch.

Phân tích lợi thế

Đây là một chiến lược đột phá tương đối đơn giản và trực quan, với những lợi thế sau:

Nó có thể được thực hiện một cách dễ dàng, logic rõ ràng, và không có ngưỡng quá cao.
Các dấu hiệu giao dịch thường xuyên là phá vỡ, dễ tạo ra xu hướng.
Trong khi đó, bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch nhị phân để tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
Cài đặt dừng lỗ linh hoạt, kiểm soát rủi ro.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

Giao dịch song phương có nhiều rủi ro và cần được giám sát chặt chẽ.
Những vụ đột phá dễ bị tấn công và có thể tạo ra tín hiệu giả.
Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá mức.
Thiết lập ngăn chặn hư hỏng không đúng cách cũng ảnh hưởng đến không gian lợi nhuận.

Các tham số có thể được tối ưu hóa, chọn loại thích hợp để giảm nguy cơ.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

Các tham số tối ưu hóa, chẳng hạn như tham số chu kỳ phá vỡ, stop loss stop rally, v.v.
Thêm các điều kiện lọc để tránh các tín hiệu sai lệch của các hoạt động như đà cược, chấn động.
Kết hợp với các chỉ số xu hướng, tránh các phạm vi tròn.
Tối ưu hóa quản lý vốn, cải thiện thuật toán vị trí.
Các tham số khác nhau của các giống khác nhau có thể được thử nghiệm và tối ưu hóa riêng biệt.

Tóm tắt

Đây là một chiến lược đơn giản dựa trên tư duy đột phá hai chiều. Có lợi thế về tính rõ ràng về logic, dễ thực hiện, nhưng cũng có một số rủi ro về giám sát. Có thể đạt được hiệu quả chiến lược tốt hơn thông qua các tham số và điều kiện tối ưu hóa.

Mã nguồn chiến lược

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

// # ========================================================================= #
// #                   |   Strategy  |
// # ========================================================================= #

SystemName = "Strategy Template Autoview"
TradeId = "S"
// These values are used both in the strategy() header and in the script's relevant inputs as default values so they match.
// Unless these values match in the script's Inputs and the TV backtesting Properties, results between them cannot be compared.
InitCapital = 1000000
InitPosition = 2
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
ProcessOrdersOnClose = true // display the signals one candle earlier
CalcOnEveryTick = true // forward testing
//CloseEntriesRule = "ANY"

strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, 
 overlay=true, pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=strategy.fixed, process_orders_on_close=ProcessOrdersOnClose,
 default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, 
 calc_on_every_tick=CalcOnEveryTick, 
 precision=6, max_lines_count=500, max_labels_count=500)

// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
// #                   ||   Alerts  ||
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #

show_alerts_debug = input.bool(true, title = "Show Alerts Debug Label?", group = "Debug")

//i_alert_txt_entry_long = input.text_area(defval = "", title = "Long Entry Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_entry_short = input.text_area(defval = "", title = "Short Entry Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_exit_long = input.text_area(defval = "", title = "Long Exit Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_exit_short = input.text_area(defval = "", title = "Short Exit Message", group = "Alerts")

i_broker_mode = input.string("DEMO", title = "Use Demo or Live Broker", options=["DEMO", "LIVE"], group = "Automation")
i_broker_name = input.string("Tradovate", title = "Broker Name", options=["Tradovate", "AscendEX", "Binance", "Binance Futures", "Binance US", "Binance Delivery", "Kraken", "Deribit", "Poloniex", "Okcoin", "Bitfinex", "Oanda", "Kucoin", "Okex", "Bybit", "FTX", "Bitmex", "Alpaca", "Gemini"], group = "Automation")

i_enable_trades = input.bool(true, title = "Enable trades?", group = "Automation", tooltip = "If not enabled, disables live trades, but more importantly, it will output what Autoview is going to do when you go live.")

i_account_name = input.string("*", title = "Account Name", group = "Automation")
i_symbol_name  = input.string("btcusd_perp", title = "Symbol Name", group = "Automation")
nb_contracts = input.int(2, title = "Nb Contracts", group = "Automation")

use_delay = input.bool(false, title = "Use Delay between orders", group = "Automation", inline = "delay")
i_delay_qty = input.int(1, title = "Delay in seconds", group = "Automation", inline = "delay")

i_use_borrow_repay   = input.bool(false, title = "Use Borrow/Repay Mode?", group = "Binance Automation")
i_asset_borrow_repay = input.string("BTC", title = "Asset to Borrow/Repay", group = "Binance Automation")
i_qty_borrow_repay   = input.float(1., title = "Quantity of assets to borrow?", group = "Binance Automation")

// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
// #                   ||   Dates Range Filtering  ||
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #

DateFilter = input(false, "Date Range Filtering", group="Date")

// ————— Syntax coming from https://www.tradingview.com/blog/en/new-parameter-for-date-input-added-to-pine-21812/
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2019 13:30 +0000"), title = "Start Time", group="Date")
i_endTime = input(defval = timestamp("30 Dec 2021 23:30 +0000"), title = "End Time", group="Date")

TradeDateIsAllowed() => true


// # ========================================================================= #
// #                   |   Custom Exits |
// # ========================================================================= #

//use_custom_exit = input.bool(true, title = "Use Custom Exits?", group = "Custom Exits")

// # ========================================================================= #
// #                   |   Stop Loss |
// # ========================================================================= #

use_sl        = input.string("None", title = "Select Stop Loss Mode", options=["None", "Percent", "Price"], group = "Stop Loss")
sl_input_perc = input.float(3, minval = 0, title = "Stop Loss (%)", group = "Stop Loss (%)") * 0.01
sl_input_pips = input.float(30, minval = 0, title = "Stop Loss (USD)", group = "Stop Loss (USD)")

// # ========================================================================= #
// #                   |   Take Profit |
// # ========================================================================= #

use_tp       = input.string("None", title = "Select Take Profit Mode", options=["None", "Percent", "Price"], group = "Take Profit")
tp_input_perc = input.float(3, minval = 0, title = "Take Profit (%)", group = "Take Profit (%)") * 0.01
tp_input_pips = input.float(30, minval = 0, title = "Take Profit (USD)", group = "Take Profit (USD)")


// # ========================================================================= #
// #                   |   Consolidated Entries |
// # ========================================================================= #

bull = close > open and close > math.max(close[2], open[2]) and low[1] < low[2] and high[1] < high[2] // low < low[1] and low[1] < low[2] 
bear = close < open and close < math.min(close[2], open[2]) and low[1] > low[2] and high[1] > high[2] // low < low[1] and low[1] < low[2] 

// # ========================================================================= #
// #       |   Entry Price |
// # ========================================================================= #

entry_long_price  = ta.valuewhen(condition=bull and strategy.position_size[1] <= 0, source=close, occurrence=0)
entry_short_price = ta.valuewhen(condition=bear and strategy.position_size[1] >= 0, source=close, occurrence=0)

var float entry_price = 0.

if bull
    entry_price := entry_long_price
if bear
    entry_price := entry_short_price

// # ========================================================================= #
// #                   ||   Global Trend Variables ||
// # ========================================================================= #

T1_sinceUP = ta.barssince(bull)
T1_sinceDN = ta.barssince(bear)

T1_nUP = ta.crossunder(T1_sinceUP,T1_sinceDN)
T1_nDN = ta.crossover(T1_sinceUP,T1_sinceDN)

T1_sinceNUP = ta.barssince(T1_nUP)
T1_sinceNDN = ta.barssince(T1_nDN)

T1_BuyTrend  = T1_sinceDN > T1_sinceUP
T1_SellTrend = T1_sinceDN < T1_sinceUP

T1_SellToBuy   = T1_BuyTrend and T1_SellTrend[1]
T1_BuyToSell   = T1_SellTrend and T1_BuyTrend[1]
T1_ChangeTrend = T1_BuyToSell or T1_SellToBuy

// # ========================================================================= #
// #                   |   Stop Loss |
// # ========================================================================= #

var float final_SL_Long  = 0.
var float final_SL_Short = 0.

if use_sl == "Percent"
    final_SL_Long := entry_long_price * (1 - sl_input_perc)
    final_SL_Short := entry_short_price * (1 + sl_input_perc)
else if use_sl == "Price"
    final_SL_Long := entry_long_price - (sl_input_pips)
    final_SL_Short := entry_short_price + (sl_input_pips)

plot(strategy.position_size > 0 and use_sl != "None" ? final_SL_Long : na, title = "SL Long", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 and use_sl != "None" ? final_SL_Short : na, title = "SL Short", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Take Profit |
// # ========================================================================= #

var float final_TP_Long  = 0.
var float final_TP_Short = 0.

if use_tp == "Percent"
    final_TP_Long := entry_long_price   * (1 + tp_input_perc)
    final_TP_Short := entry_short_price * (1 - tp_input_perc)
else if use_tp == "Price"
    final_TP_Long := entry_long_price   + (tp_input_pips)
    final_TP_Short := entry_short_price - (tp_input_pips)

plot(strategy.position_size > 0 and use_tp != "None" ? final_TP_Long : na, title = "TP Long", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 and use_tp != "None" ? final_TP_Short : na, title = "TP Short", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   AutoView Calls |
// # ========================================================================= #

float quantity = nb_contracts

string product_type_ticker = i_symbol_name

var string broker_mode = ""

if i_broker_mode == "DEMO"

    broker_mode := switch i_broker_name
        "Tradovate" => "tradovatesim"
        "Ascendex"  => "ascendex-sandbox"
        "Binance Futures" => "binancefuturestestnet"
        "Binance Delivery" => "binancedeliverytestnet"
        "Oanda" => "oandapractice"
        "Bitmex" => "bitmextestnet"
        "Bybit" => "bybittestnet"
        "Alpaca" => "alpacapaper"
        "Kucoin" => "kucoinsandbox"
        "Deribit" => "deribittestnet"
        "Gemini" => "gemini-sandbox"
        => i_broker_name

else // "LIVE"

    broker_mode := switch i_broker_name
        "Tradovate" => "tradovate"
        "Ascendex"  => "ascendex"
        "Binance Futures" => "binancefutures"
        "Binance Delivery" => "binancedelivery"
        "Binance" => "binance"
        "Oanda" => "oanda"
        "Kraken" => "kraken"
        "Deribit" => "deribit"
        "Bitfinex" => "bitfinex"
        "Poloniex" => "poloniex"
        "Bybit" => "bybit"
        "Okcoin" => "okcoin"
        "Kucoin" => "kucoin"
        "FTX" => "ftx"
        "Bitmex" => "bitmex"
        "Alpaca" => "alpaca"
        "Gemini" => "gemini"
        => i_broker_name

enable_trades = i_enable_trades ? "" : " d=1"
string delay_qty = use_delay ? " delay=" + str.tostring(i_delay_qty) : ""

i_alert_txt_entry_long = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=short c=position t=market" + 
 "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty
 
i_alert_txt_entry_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=long c=position t=market" + 
 "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty

var string temp_txt_SL_long = ""
var string temp_txt_SL_short = ""

var string temp_txt_TP_long = ""
var string temp_txt_TP_short = ""

if use_sl == "Percent"

    temp_txt_SL_long  := "sl=-" + str.tostring(sl_input_perc * 100) + "%"
    temp_txt_SL_short := "sl=" + str.tostring(sl_input_perc * 100) + "%"

else if use_sl == "Price"

    temp_txt_SL_long  := "fsl=" + str.tostring(final_SL_Long)
    temp_txt_SL_short := "fsl=" + str.tostring(final_SL_Short)

if use_tp == "Percent"

    temp_txt_TP_long := "p=" + str.tostring(tp_input_perc * 100) + "%" 
    temp_txt_TP_short := "p=-" + str.tostring(tp_input_perc * 100) + "%" 

else if use_tp == "Price"

    temp_txt_TP_long  := "fpx=" + str.tostring(final_TP_Long)
    temp_txt_TP_short := "fpx=" + str.tostring(final_TP_Short)  

i_alert_txt_exit_SL_long  = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long c=position t=market " + temp_txt_SL_long + enable_trades 
i_alert_txt_exit_SL_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short c=position t=market " + temp_txt_SL_short + enable_trades 
i_alert_txt_exit_TP_long  = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long c=position t=market " + temp_txt_TP_long + enable_trades 
i_alert_txt_exit_TP_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short c=position t=market " + temp_txt_TP_short + enable_trades 

string final_alert_txt_entry_long = i_alert_txt_entry_long
string final_alert_txt_entry_short = i_alert_txt_entry_short

if i_use_borrow_repay and i_broker_name == "Binance"

    final_alert_txt_entry_long := "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=borrow w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=short c=position t=market" + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=repay w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades

    final_alert_txt_entry_short := "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=borrow w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=long c=position t=market" + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=repay w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades

//i_alert_txt_entry_long  := final_alert_txt_entry_long
//i_alert_txt_entry_short := final_alert_txt_entry_short

if show_alerts_debug and barstate.islastconfirmedhistory

    var label lblTest = na

    label.delete(lblTest)

    string label_txt = i_alert_txt_entry_long

    if use_sl != "None"
        label_txt := label_txt + "\n" + i_alert_txt_exit_SL_long

    if use_tp != "None"
        label_txt := label_txt + "\n" + i_alert_txt_exit_TP_long

    t = time + (time - time[1]) * 25

    lblTest := label.new(
     x            = t,
     y            = ta.highest(50),
     text         = label_txt,
     xloc         = xloc.bar_time,
     yloc         = yloc.price,
     color        = color.new(color = color.gray, transp = 0),
     style        = label.style_label_left,
     textcolor    = color.new(color = color.white, transp = 0),
     size         =  size.large
     )

// # ========================================================================= #
// #                   |   Strategy Calls and Alerts |
// # ========================================================================= #

if bull and TradeDateIsAllowed() 

    strategy.entry(id = "Long", direction =  strategy.long, comment = "Long", alert_message = i_alert_txt_entry_long, qty = nb_contracts)
    alert(i_alert_txt_entry_long, alert.freq_once_per_bar)
    
else if bear and TradeDateIsAllowed()
    strategy.entry(id = "Short", direction =  strategy.short, comment = "Short", alert_message = i_alert_txt_entry_short, qty = nb_contracts)
    alert(i_alert_txt_entry_short, alert.freq_once_per_bar)

//quantity := quantity * 2

strategy.exit(id = "Exit Long",  from_entry = "Long",  stop = (use_sl != "None") ? final_SL_Long : na,  comment_loss = "Long Exit SL", alert_loss  = (use_sl != "None") ? i_alert_txt_exit_SL_long : na,   limit = (use_tp != "None") ? final_TP_Long  : na, comment_profit = "Long Exit TP", alert_profit = (use_tp != "None") ? i_alert_txt_exit_TP_long : na)   
strategy.exit(id = "Exit Short", from_entry = "Short", stop = (use_sl != "None") ? final_SL_Short : na, comment_loss = "Short Exit SL", alert_loss = (use_sl != "None") ? i_alert_txt_exit_SL_short : na, limit = (use_tp != "None") ? final_TP_Short : na, comment_profit = "Short Exit TP", alert_profit = (use_tp != "None") ? i_alert_txt_exit_TP_short : na)   

if strategy.position_size > 0 and low < final_SL_Long and use_sl != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_SL_long, alert.freq_once_per_bar)

else if strategy.position_size < 0 and high > final_SL_Short and use_sl != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_SL_short, alert.freq_once_per_bar)

if strategy.position_size > 0 and high > final_TP_Long and use_tp != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_TP_long, alert.freq_once_per_bar)

else if strategy.position_size < 0 and low < final_TP_Short and use_tp != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_TP_short, alert.freq_once_per_bar)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Reset Variables |
// # ========================================================================= #

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator