1. Quảng trường
  2. Chiến lược cực đoan của BBSR

Chiến lược cực đoan của BBSR

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-04-18 16:55:57
Tags:BBSRBBSMARSISTOCH

img

Tổng quan

Chiến lược cực đoan BBSR là một phương pháp giao dịch toàn diện kết hợp các dải Bollinger và chỉ số RSI chứng khoán để xác định các điểm vào và ra tiềm năng trên thị trường. Chiến lược sử dụng các dải Bollinger để phân tích sự biến động và mức giá bằng cách tính toán độ lệch chuẩn của các biến động giá xung quanh một đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA), xác định giới hạn trên và dưới của biến động giá, và giúp các nhà giao dịch có thể đảo ngược điểm. Đồng thời, chỉ số RSI chứng khoán đo đà động lực bằng cách so sánh vị trí giá điểm đóng so với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, giúp đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và cung cấp thông tin chi tiết về động lực tăng hoặc giảm tiềm năng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Chiến lược tạo ra một tín hiệu đầu vào dài khi giá di chuyển từ dưới đến trên Bollinger Band dưới cùng, đi kèm với chỉ số RSI Stochastic cho thấy ra khỏi khu vực quá bán, gợi ý khởi đầu xu hướng tăng và kích hoạt lệnh mua.
  2. Ngược lại, một tín hiệu đầu vào ngắn được tạo ra khi giá giảm từ trên xuống dưới Bollinger Band trên cùng, trong khi chỉ số RSI Stochastic di chuyển ra khỏi vùng mua quá mức, cho thấy xu hướng giảm tiềm năng và kích hoạt lệnh bán.
  3. Một tính năng quan trọng của chiến lược là kết hợp tỷ lệ stoploss được xác định bởi người dùng, quản lý rủi ro bằng cách xác định mức lỗ tối đa cho phép cho mỗi giao dịch.
  4. Đối với các vị trí dài, chiến lược đề nghị ra khỏi khi một tín hiệu giảm được phát hiện hoặc giá vượt dưới Bollinger Band dưới, cho thấy sự đảo ngược hoặc suy yếu của xu hướng tăng.
  5. Đối với các vị trí ngắn, chiến lược khuyến cáo ra khỏi khi có tín hiệu tăng hoặc giá vượt qua dải Bollinger phía trên, cho thấy khả năng đảo ngược hoặc giảm động lực giảm.

Ưu điểm chiến lược

  1. Chiến lược cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để tham gia và ra khỏi giao dịch, tận dụng điểm mạnh của cả Bollinger Bands và Stochastic RSI.
  2. Các tham số có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như tỷ lệ stoploss, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của họ.
  3. Khả năng kiểm tra và mô phỏng giao dịch trên TradingView cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của chiến lược trong điều kiện thị trường lịch sử.
  4. Được thiết kế cho các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi nhuận từ sự đảo ngược xu hướng và thay đổi động lực, chiến lược này kết hợp các tính năng quản lý rủi ro tích hợp để bảo vệ chống lại các lỗ đáng kể.

Rủi ro chiến lược

  1. Các tín hiệu giao dịch thường xuyên trong các thị trường hỗn loạn hoặc không có xu hướng có thể dẫn đến giao dịch quá mức và tổn thất tiềm năng.
  2. Cài đặt stop loss có thể không bảo vệ đầy đủ các nhà giao dịch khỏi các biến động giá bất lợi đột ngột.
  3. Việc dựa vào một sự kết hợp duy nhất của các chỉ số kỹ thuật có thể không nắm bắt đầy đủ động lực thị trường, dẫn đến các quyết định giao dịch kém tối ưu.
  4. Kết quả kiểm tra ngược có thể bị quá phù hợp, và hiệu suất có thể không nhất thiết chuyển thành điều kiện thị trường thực tế.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Bao gồm các chỉ số kỹ thuật hoặc tinh thần thị trường bổ sung để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.
  2. Đưa ra các cơ chế dừng lỗ động hoặc kéo dài để bảo vệ lợi nhuận tốt hơn và hạn chế lỗ.
  3. Cải thiện các quy tắc nhập và xuất, chẳng hạn như yêu cầu tín hiệu xác nhận trên nhiều khung thời gian, để lọc ra tiếng ồn và tín hiệu sai.
  4. Điều chỉnh các thiết lập tham số cho Bollinger Bands và Stochastic RSI dựa trên các điều kiện thị trường hoặc các loại tài sản khác nhau.
  5. Xem xét quản lý tiền và chiến lược định hình vị trí để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược BBSR Extreme cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ toàn diện để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng và sự thay đổi động lực bằng cách kết hợp sáng tạo giữa Bollinger Bands và Stochastic RSI. Các tính năng quản lý rủi ro tích hợp và các tham số tùy chỉnh làm cho nó thích nghi với các phong cách và mục tiêu giao dịch khác nhau. Trong khi chiến lược thể hiện hứa hẹn, các nhà giao dịch cũng phải nhận ra những hạn chế của nó và xem xét các lĩnh vực tối ưu hóa và tinh chỉnh để tăng cường độ bền và hiệu suất trong điều kiện thị trường thực tế.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BBSR Extreme Strategy [nachodog]", shorttitle="BBSRExtStrat", overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
sl_pct = input.float(1.5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=50)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="StdDev", minval=0.001, maxval=50)

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, "BB Basis", color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, "BB Upper", color=color.teal, offset=offset)
p2 = plot(lower, "BB Lower", color=color.teal, offset=offset)
fill(p1, p2, title="BB Background", color=color.new(#198787, 95))

//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)

upperlimit = input.float(90, "Upper Limit", minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, "Lower Limit", minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit

//Entering Trades
if (Bull)
    strategy.entry("Bull Entry", strategy.long)
if (Bear)
    strategy.entry("Bear Entry", strategy.short)

//Exiting Trades
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bull Entry", stop=close * (1 - sl_pct / 100), when=Bear or close < lower)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bear Entry", stop=close * (1 + sl_pct / 100), when=Bull or close > upper)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu