স্টোকাস্টিক মম্পটম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৪ ১৬ঃ৩৫ঃ২৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল মূলত বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য স্টোকাস্টিক দোলক সূচক ব্যবহার করে, ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য প্রবণতা শক্তি বিচার করার জন্য ADX সূচকের সাথে মিলিত। এই কৌশলটি মূলত মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

স্টোকাস্টিক দোলকঃ বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্টোকাস্টিক দোলকের মান 0 থেকে 100 এর মধ্যে থাকে। 45 এবং 55 এর মধ্যে একটি মান যখন সময়কাল 14 হয় তখন কোনও স্পষ্ট প্রবণতা নেই। 55 এর উপরে একটি স্টোকাস্টিক একটি উত্থান সংকেত এবং 45 এর নীচে একটি হ্রাস সংকেত।
এডিএক্স সূচকঃ প্রবণতা শক্তি বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। 20 এর নীচে একটি এডিএক্স একটি দুর্বল প্রবণতা নির্দেশ করে।

কৌশলটি প্রথমে স্টোকাস্টিক দোলকের মানের উপর ভিত্তি করে একটি স্পষ্ট আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড আছে কিনা তা বিচার করে। যখন স্টোকাস্টিক 55 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়। যখন এটি 45 এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়।

এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ADX 20 এর উপরে কিনা তা পরীক্ষা করে। যদি ADX 20 এর উপরে থাকে তবে এর অর্থ ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী। যদি ADX 20 এর নীচে থাকে তবে প্রবণতাটি সুস্পষ্ট বলে মনে করা হয় না এবং কোনও ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হবে না।

স্টোকাস্টিক ওসিলেটর এবং এডিএক্সকে একত্রিত করে, নিম্নলিখিত উভয় শর্ত পূরণ হলে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়ঃ

স্টোকাস্টিক ৫৫ এর উপরে, যা একটি আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়।
এডিএক্স ২০ এর উপরে, যা আপট্রেন্ডের দৃঢ়তা নিশ্চিত করে।

বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন এই দুটি শর্ত পূরণ হয়ঃ

স্টোকাস্টিক ৪৫ এর নিচে, যা নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
এডিএক্স ২০ এর উপরে, যা ডাউনট্রেন্ডের দৃঢ়তা নিশ্চিত করে।

এই নিয়মগুলির সাথে, কৌশলটি একটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম গঠন করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরাঃ স্টোকাস্টিক এবং এডিএক্সকে একত্রিত করে এটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করতে পারে, প্রধান প্রবণতা ধরা।
ড্রডাউন কন্ট্রোল: ট্রেডিং যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই অপ্রয়োজনীয় হুইপসাউ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে।
প্যারামিটার টিউনিংঃ স্টোক্যাস্টিক এবং এডিএক্সের সময়কাল বিভিন্ন বাজারের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
সরলতাঃ সামগ্রিক যুক্তিটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, দুটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক নিয়ে গঠিত।
সার্বজনীনতাঃ পরামিতি সমন্বয় সহ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি

কৌশলটির কিছু ঝুঁকিঃ

অনুপস্থিত ব্রেকআউট পয়েন্টঃ ট্রেন্ড অনুসরণকারী সূচক হিসাবে, স্টোকাস্টিক এবং এডিএক্স সম্ভাব্য ট্রেন্ড বিপরীত পয়েন্ট এবং প্রাথমিক ব্রেকআউট ট্রেডগুলি মিস করতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ তারা ভুলভাবে প্রবণতাটি একটি প্রবণতার শেষে অব্যাহত রাখার জন্য বিচার করতে পারে, সময়মতো প্রস্থান করার সুযোগগুলি মিস করে, ক্ষতির প্রসারিত হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধাঃ বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে, যা কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে।
Whipsaws: এটি একটি স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারে একাধিক অবৈধ সংকেত তৈরি করতে পারে।
বৈষম্যঃ যখন মূল্যের প্রবণতা স্টোকাস্টিক দোলকের প্রবণতার সাথে দ্বন্দ্ব করে, তখন বৈষম্য দেখা দেয়, যা ব্যবসায় হারাতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারেঃ

স্থানীয় প্রবণতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট পয়েন্ট চিহ্নিত করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করা।
যখন প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীত হয় তখন সময়মতো প্রস্থান করার জন্য প্রবণতা বিপরীত সংকেত অন্তর্ভুক্ত করা।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
বিভিন্ন বাজারে দুর্বল প্রবণতা সংকেত ফিল্টার করার জন্য ADX থ্রেশহোল্ড বাড়ানো।
স্টোক্যাস্টিক সংকেত নিশ্চিত করতে এবং বিপরীত ট্রেড এড়াতে অতিরিক্ত সূচক প্রয়োগ করা।

উন্নতির দিকনির্দেশ

কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:

স্টোকাস্টিক প্যারামিটার যেমন কে এবং ডি সময় সঠিকভাবে বাঁক পয়েন্ট সনাক্ত করতে অপ্টিমাইজ করা।
প্রবণতা শক্তি বিচার করার জন্য সেরা পরামিতি নির্ধারণের জন্য ADX সময়কাল অপ্টিমাইজ করা।
স্টোকাস্টিক ওভারকুপ/ওভারসোল্ড জোনে স্টপ লস সহ পজিশনের আকার বাড়ানোর মতো প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সংকেত যোগ করা।
আরএসআই এবং এমএসিডি-র মতো অন্যান্য সূচককে একত্রিত করে প্রবেশ ও প্রস্থান সময়সূচী সংশোধন করা।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে।
স্টপ লস কৌশল বাস্তবায়ন যেমন স্টপ লস স্থানান্তর বা বিপরীত স্টপ লস একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে।
ট্রেইলিং স্টপ লসঃ ট্রেন্ড প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মুনাফা লক করার জন্য ট্রেইলিং স্টপ লস যুক্ত করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ ADX শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই মোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য স্টোকাস্টিক এবং শক্তি পরিমাপ করার জন্য এডিএক্স ব্যবহার করে, একটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। সুবিধাগুলি একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত যৌক্তিকতার সাথে প্রবণতা ধরতে এবং ড্রডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দুর্বলতাগুলি হ'ল সম্ভাব্য মিস করা প্রাথমিক ব্রেকআউট ট্রেড এবং প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি। আমরা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় প্যারামিটার টিউনিং, সংকেত যুক্ত করা, ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার সময় পুরষ্কার / ঝুঁকি উন্নত করতে স্টপ লস বাস্তবায়ন করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে এটি অনুকূল করতে পারি।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Created by Bitcoinduke
//Original Creator is Jake Bernstein 
// Link: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=trading_strategies:stochastic_pop_drop
// Tested: XBTUSD 3h | BTCPERP FTX 3h
//@version=4
// strategy(shorttitle="Stochastic Pop and Drop", title="Pop and Drop", overlay=false, 
//      calc_on_every_tick=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, 
//      default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,
//      commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

upper_threshold_buy = input(55, minval=50, title="Buy Entry/Exit Line")
lower_threshold_sell = input(45, maxval=50, title="Sell Entry/Exit Line")

oscillator_length = input(14, minval=1, title="Stochastic Length - Default 14")
sma_length = input(2, minval=1, title="SMA Length - 3-day (3 by default) simple moving average of stoch")

stoch_oscillator = sma(stoch(close, high, low, oscillator_length), sma_length)

//Upper and Lower Entry Lines
upper_line = upper_threshold_buy
lower_line = lower_threshold_sell

stoch_color = stoch_oscillator >= upper_line ? green : stoch_oscillator <= lower_line ? red : purple

//Charts
plot(stoch_oscillator, title="Stochastic", style=histogram, linewidth=4, color=stoch_color)
upper_threshold = plot(upper_line, title="Upper Line", style=line, linewidth=4, color=green)
lower_threshold = plot(lower_line, title="Lower Line", style=line, linewidth=4, color=red)

// Strategy Logic
LongSignal = stoch_oscillator >= upper_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false
ShortSignal = stoch_oscillator <= lower_line and not (stoch_oscillator > lower_line and stoch_oscillator < upper_line) ? true : false

strategy.entry("POP_Short", strategy.short, when=ShortSignal)
strategy.entry("POP_Long", strategy.long, when=LongSignal)

// === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(5, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত