1. বর্গক্ষেত্র
  2. RSI Oscillator Turtle ট্রেডিং স্বল্পমেয়াদী কৌশল

RSI Oscillator Turtle ট্রেডিং স্বল্পমেয়াদী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৪ ১৫ঃ৫৯ঃ২৫
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা টার্টল ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। এটি আরএসআই সূচক এবং উইলিয়ামস অ্যালিগেটর সূচককে একত্রিত করে যখন আরএসআই ওভারকপড বা ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করে তখন বিপরীত প্রবণতা ট্রেড গ্রহণ করে। এটি একটি অপেক্ষাকৃত সংরক্ষণশীল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. তুলনামূলকভাবে সংরক্ষণশীল ট্রেডিং পদ্ধতি গ্রহণ করে, কেবলমাত্র একটি সুস্পষ্ট বিপর্যয়ের সময় বাজারে প্রবেশ করুন।

  2. অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তাদি বিচার করার জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। যখন আরএসআই লাইনটি অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল (ডিফল্ট 60 এর উপরে) বা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করে (ডিফল্ট 40 এর নীচে), এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি বিপরীতমুখী পয়েন্টে রয়েছে, তারপরে বিপরীত প্রবণতা ট্রেড করুন।

  3. বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য উইলিয়ামস অ্যালিগেটর সূচককে একত্রিত করা। কেবলমাত্র যখন অ্যালিগেটর তিনটি লাইন (লিপস, দাঁত, চোয়াল) একটি ডাউনট্রেন্ডে সারিবদ্ধ দেখায় তখনই শর্ট যান; তিনটি লাইন একটি আপট্রেন্ডে সারিবদ্ধ হলেই দীর্ঘ যান।

  4. RSI এর RSI ব্যবহার করে RSI সূচকটির নিজেই ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করা, একটি ডাবল ফিল্টার প্রভাব তৈরি করা। শুধুমাত্র যখন RSI লাইন ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করে, এবং RSI এর RSIও ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করে, তখনই ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার হবে।

  5. স্টপ লস সেট করুন এবং লাভের লাইন নিন। লাভের জন্য অবস্থান বন্ধ করুন বা যখন মূল্য লাভ বা স্টপ লস লাইনে আঘাত করার জন্য বিপরীত হয় তখন ক্ষতি বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. টর্টল ট্রেডিংয়ের কঠোর নিয়ম গ্রহণ করা, শুধুমাত্র বাজারে প্রবেশ করা যখন একটি সুস্পষ্ট বিপরীত হয়, যখন বাজারটি পরিবর্তিত হয় তখন বিশাল ঝুঁকি এড়ানো যায়।

  2. বাজারের বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, সূচকটি সহজ এবং পরিষ্কার, পরিচালনা করা সহজ। আরএসআই সেটিংয়ের আরএসআই হুইপস এড়ায় এবং ডাবল ফিল্টার সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।

  3. প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য অ্যালগ্যাটার সূচককে একত্রিত করা প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ায়। কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য অ্যালগ্যাটার অতিরিক্ত ফিল্টার হিসাবে কাজ করে।

  4. স্টপ লস সেট করা এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের লক করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।

  5. প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা সহজ। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য আরএসআই প্যারামিটার এবং প্রবেশ / প্রস্থান মানদণ্ডগুলি বিভিন্ন বাজারের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

  1. আরএসআই সূচক থেকে মিথ্যা সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরএসআই ভুল ওভারকপ/ওভারসোল্ড সংকেত দিতে পারে। অ্যালিগেটরকে একত্রিত করা মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে।

  2. খুব বড় স্টপ লস হ্রাস হ্রাস হ্রাস করতে পারে। প্রতি বাণিজ্য হ্রাস হ্রাস করার জন্য স্টপ লসকে যথাযথভাবে সংকীর্ণ করা উচিত।

  3. রিভার্সেলগুলি RSI ওভারকুপ/ওভারসোল্ড জোনগুলিতে ঠিক ঘটতে পারে না। বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলি রিভার্সেল পয়েন্টগুলি স্থানান্তর করতে পারে, পরামিতিগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা উচিত।

  4. ব্যবসায়ের সংখ্যা কম হতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়ের কোনও সময় নেই। ব্যবসায়ের সংখ্যা বাড়াতে প্রবেশের মানদণ্ড শিথিল করা যেতে পারে।

  5. দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং বাজারগুলি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংকে কঠিন করে তুলতে পারে। হোল্ডিং পিরিয়ডকে সময়মতো সামঞ্জস্য করা উচিত, ট্রেডিংয়ের সময়সীমা বাড়ানো বা সংক্ষিপ্ত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সামঞ্জস্য করুন।

  2. প্রবণতা দিক নির্ধারণের নির্ভুলতা উন্নত করতে অ্যালগ্যাটার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

  3. স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং মুনাফা সেটিং গ্রহণ করুন যা ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণকে সর্বাধিক করে তোলে এবং আরও লাভের লক করে।

  4. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে এটিকে কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রিত করুন।

  5. স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস যোগ করুন, একক ট্রেড লসকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রেলিং স্টপ লস।

  6. ঝুঁকি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে পজিশনের আকারকে অনুকূল করা।

  7. ট্রেডিং সেশনের অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেড করুন সেই সময়ে যখন ট্রেন্ড বেশি স্পষ্ট হয়।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি রক্ষণশীল কচ্ছপ ট্রেডিং পদ্ধতি গ্রহণ করে, বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য কচ্ছপ সূচক অন্তর্ভুক্ত করে, যা কার্যকরভাবে শীর্ষ এবং নীচে তাড়া করার মতো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্য এড়াতে পারে এবং তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল মুনাফা লক করতে পারে। পরামিতিগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস / লাভ গ্রহণ করুন, অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন ইত্যাদি, কৌশলটি ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা প্রতি-প্রবণতা ট্রেডিংয়ে আগ্রহী এবং স্থিতিশীল রিটার্নগুলি অনুসরণ করে।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-07 20:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

strategy(title="RSI of Ultimate Oscillator [SHORT Selling] Strategy",  shorttitle="RSIofUO" , overlay=false, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,

	
//Ultimate Oscillator logic copied from  TradingView   builtin indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
length1 = input(5, minval=1), length2 = input(10, minval=1), length3 = input(15, minval=1)


rsiUOLength = input(5, title="RSI UO length", minval=1)

sellLine = input (60, title="Sell at RSIofUO")
coverLine = input (75, title="Cover at RSIofUO")

riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)


showUO=input(false, "show Ultimate Oscialltor")



average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, length1)
avg14 = average(bp, tr_, length2)
avg28 = average(bp, tr_, length3)
out = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
//Ultimate Oscillator 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Willimas Alligator  copied from  TradingView built in Indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
smma(src, length) =>
	smma =  0.0
	smma := na(smma[1]) ? sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
	smma

//moving averages logic copied from Willimas Alligator -- builtin indicator in TradingView
sma1=smma(hl2,10)
sma2=smma(hl2,20)
sma3=smma(hl2,50)

//Willimas Alligator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hline(sellLine, title="Middle Line 60  [Short Here]", color=color.red , linestyle=hline.style_solid)

obLevelPlot = hline(75, title="Overbought",  color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(25, title="Oversold", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed)

fill(obLevelPlot, osLevelPlot, title="Background", color=color.blue, transp=90)
rsiUO = rsi(out,rsiUOLength)

ultPlot=plot(showUO==true? out : na, color=color.green, title="Oscillator")

plot(rsiUO, title = "rsiUO" ,  color=color.purple)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1


strategy.entry(id="SERSIofUO", long=false,   qty=qty1, when = sma1<=sma2 and sma2 < sma3 and close<sma2 and crossunder(rsiUO,sellLine) )

//strategy.entry(id="SERSiofUO", long=false, when = sma1< sma2  and crossunder(rsiUO,60) )

barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na , transp=70)


//partial exit
strategy.close(id="SERSIofUO", comment="PExit",  qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and close< strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO,30) )

strategy.close(id="SERSIofUO", comment="CloseAll", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(rsiUO,coverLine) )

//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত