টার্টল ট্রেডিং RSI সূচক স্বল্পমেয়াদী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের কৌশল। এটি আরএসআই সূচক এবং উইলিয়ামস স্কেয়ার সূচককে একত্রিত করে, যখন আরএসআই সূচকটি ওভারবই বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন বিপরীত ট্রেডিং করে, এটি সংরক্ষণশীল সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
এই ব্যবসায়ের নিয়মটি ব্যবহার করে, বাজারে প্রবেশ করুন যখন বাজারটি উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীত হয়, এবং আরও সংরক্ষণশীল ব্যবসায়ের পদ্ধতি গ্রহণ করুন।
RSI সূচক ব্যবহার করে বাজার ওভার-বই ওভার-সেলের ঘটনাটি বিচার করুন। যখন RSI সূচক লাইনটি ওভার-বই অঞ্চলে প্রবেশ করে (ডিফল্ট 60 ডিফারেনশিয়ালের উপরে) বা ওভার-বিক্রয় অঞ্চলে (ডিফল্ট 40 ডিফারেনশিয়ালের নীচে) তখন বিপণনটি বিপরীত হওয়ার সমালোচনামূলক পয়েন্টে রয়েছে।
উইলিয়ামস স্কার্টের সাথে মিলিত হয়ে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করুন। খালিটি কেবল তখনই বিবেচনা করা উচিত যখন স্কার্টের তিনটি সমান্তরাল লাইন (লাল ঠোঁট, সাদা দাঁত এবং নীল রঙের লাইন) নীচে সজ্জিত থাকে। অতিরিক্তটি কেবল তখনই বিবেচনা করা উচিত যখন স্কার্টের তিনটি সমান্তরাল লাইন উপরে সজ্জিত থাকে।
আরএসআই সূচকের আরএসআই ব্যবহার করে আরএসআই সূচকের নিজের ওভারব্রিড ওভারসোলের বিচার করা হয়, দ্বিগুণ ফিল্টারিং প্রভাব তৈরি করে। কেবলমাত্র আরএসআই সূচকের লাইনটি ওভারব্রিড ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং আরএসআই সূচকের আরএসআইও ওভারব্রিড ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখনই লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়।
স্টপ লিন এবং স্টপ স্টপ লাইন সেট করুন। যখন দামটি স্টপ লিন বা স্টপ লিনের দিকে ফিরে যায়, তখন পজিশনটি বন্ধ করুন বা বন্ধ করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
বাজারের উর্ধ্বমুখী অবস্থার সময় কেবলমাত্র বাজারে প্রবেশের জন্য একটি শক্তিশালী ওয়ানডে ট্রেডিং কৌশল অবলম্বন করা বিপুল ঝুঁকি এড়াতে পারে।
RSI সূচক ব্যবহার করে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্ট নির্ধারণ করুন, সূচকটি সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। RSI এর RSI সেটিংটি whipsaw এড়ায় এবং ডাবল ফিল্টারিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে এবং বিপরীতমুখী লেনদেন এড়ানোর জন্য একটি মাছের সূচক ব্যবহার করুন। মাছের সূচকটি একটি পরিপূরক হিসাবে পরিস্রাবণ প্রভাব যুক্ত করে।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে, মুনাফা লক করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
সহজেই প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যায়। আরএসআই এর প্যারামিটার এবং প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তগুলি বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করে এবং কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
RSI সূচকটি একটি মিথ্যা সংকেত প্রেরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। RSI সূচকটি ভুল ওভার-বই ওভার-বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করতে পারে। মাছ ধরার সূচকের সাথে মিলিত হয়ে মিথ্যা সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
অতিরিক্ত স্টপ লস সেট করা ক্ষতির বিস্তার ঘটাতে পারে। স্টপ লস যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা উচিত, একক ক্ষতি হ্রাস করা উচিত।
RSI ওভারব্রিজ ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিপরীতমুখী হওয়া আবশ্যক নয়। বাজারের কাঠামোর পরিবর্তন বিপরীতমুখী পয়েন্টের পরিবর্তনের কারণ হতে পারে, যখন প্রয়োজন হয় তখন প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
ট্রেডিং সংখ্যা কম হতে পারে, দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন লেনদেন নেই। লেনদেনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রবেশের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে
বাজার দীর্ঘমেয়াদী উত্থান বা পতন হতে পারে, যা সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিংকে আটকে দেয়। যথাযথভাবে পজিশনিং চক্রটি সামঞ্জস্য করা উচিত, ট্রেডিং চক্রটি দীর্ঘায়িত বা সংক্ষিপ্ত করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
RSI এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, ওভার-বই জোন এবং ওভার-বিক্রয় জোনের ব্যাপ্তিগুলিকে বিভিন্ন বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিন।
প্রবণতার দিকনির্দেশের সঠিকতা অনুকূলিতকরণের জন্য মাছের পরিমাপের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ এবং আরও বেশি মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস সেটিং অপ্টিমাইজ করুন।
সংকেতের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে সংমিশ্রণ করা হয়, যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ-অফ, স্টপ-অফ ট্র্যাকিং এবং একক ক্ষতির উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
ট্রেডিং সময়সীমা অনুকূলিতকরণ, ট্রেডিংয়ের সময়সীমা যেখানে ট্রেন্ডটি আরও স্পষ্ট।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি সংরক্ষণশীল সৈকত ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে, যখন RSI সূচকটি বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করে, এবং প্রবণতা দিকটি নির্ধারণের জন্য ট্যাক্সার সূচককে সহায়তা করে, যা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডগুলিকে কার্যকরভাবে এড়াতে পারে, যেমন উচ্চ-হামলা-হামলা, এবং স্থিতিশীল মুনাফা লক করে। প্যারামিটার সেটিং, স্টপ-ডাউন কৌশল, অন্যান্য সূচকগুলির সমন্বয় এবং অন্যান্য উপায়ে অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে এই কৌশলটির কার্যকারিতা ক্রমাগত বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের বিপরীত ট্রেডিংয়ের আগ্রহের জন্য উপযুক্ত, স্থিতিশীল উপার্জনের জন্য।
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-07 20:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="RSI of Ultimate Oscillator [SHORT Selling] Strategy", shorttitle="RSIofUO" , overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//Ultimate Oscillator logic copied from TradingView builtin indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
length1 = input(5, minval=1), length2 = input(10, minval=1), length3 = input(15, minval=1)
rsiUOLength = input(5, title="RSI UO length", minval=1)
sellLine = input (60, title="Sell at RSIofUO")
coverLine = input (75, title="Cover at RSIofUO")
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)
showUO=input(false, "show Ultimate Oscialltor")
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, length1)
avg14 = average(bp, tr_, length2)
avg28 = average(bp, tr_, length3)
out = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
//Ultimate Oscillator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Willimas Alligator copied from TradingView built in Indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
//moving averages logic copied from Willimas Alligator -- builtin indicator in TradingView
sma1=smma(hl2,10)
sma2=smma(hl2,20)
sma3=smma(hl2,50)
//Willimas Alligator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hline(sellLine, title="Middle Line 60 [Short Here]", color=color.red , linestyle=hline.style_solid)
obLevelPlot = hline(75, title="Overbought", color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(25, title="Oversold", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed)
fill(obLevelPlot, osLevelPlot, title="Background", color=color.blue, transp=90)
rsiUO = rsi(out,rsiUOLength)
ultPlot=plot(showUO==true? out : na, color=color.green, title="Oscillator")
plot(rsiUO, title = "rsiUO" , color=color.purple)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Strategy Logic
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="SERSIofUO", long=false, qty=qty1, when = sma1<=sma2 and sma2 < sma3 and close<sma2 and crossunder(rsiUO,sellLine) )
//strategy.entry(id="SERSiofUO", long=false, when = sma1< sma2 and crossunder(rsiUO,60) )
barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na , transp=70)
//partial exit
strategy.close(id="SERSIofUO", comment="PExit", qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and close< strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO,30) )
strategy.close(id="SERSIofUO", comment="CloseAll", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(rsiUO,coverLine) )
//Strategy Logic
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////