আপেক্ষিক শক্তি সূচক দীর্ঘ/স্বল্প কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৬ ১৭ঃ০৬ঃ১৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের তুলনায় ক্রিপ্টোকারেন্সির আপেক্ষিক মূল্য বিচার করার জন্য একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির RSI সূচকের সাথে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির RSI সূচকের তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে একটি ক্রিপ্টো বাজার সূচক নির্বাচন করতে দেয়, যেমন মোট বাজার মূলধন, বিটকয়েন ব্যতীত মোট বাজার মূলধন, অন্যান্য মুদ্রার বাজার মূলধন ইত্যাদি। এটি ক্রিপ্টো সূচকের একটি উচ্চতর সময়সীমাও নির্বাচন করে, ডিফল্ট থেকে প্রতিদিন। তারপরে এটি নির্বাচিত ক্রিপ্টোকারেন্সির আরএসআই এবং ক্রিপ্টো সূচকের আরএসআই গণনা করে এবং তাদের অনুপাতের ভিত্তিতে একটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক তৈরি করে। যখন আপেক্ষিক শক্তি সূচক নির্দিষ্ট পরামিতির উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

মূল যুক্তিটি হ'ল যখন কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সির আরএসআই ক্রিপ্টো সূচকের চেয়ে শক্তিশালী হয়, এর অর্থ হ'ল মুদ্রাটি বাজারের তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম মূল্যায়ন করা হয় এবং এর অতিরিক্ত মূল্যবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এটি কেনা যেতে পারে। যখন মুদ্রার আরএসআই বাজারের সূচকের চেয়ে দুর্বল হয়, এর অর্থ হ'ল মুদ্রাটি বাজারের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্যবান এবং এর কম মূল্যায়ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এটি বিক্রি করা যেতে পারে। আপেক্ষিক শক্তি সূচক আরও নির্ভুল মূল্যায়ন রায়ের অনুমতি দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক ব্যবহার করে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একক মুদ্রার প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির আরও নির্ভুল মূল্যায়নের অনুমতি দেয়, জিনিসগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার ফাঁদ এড়ানো।

এই সূচকটি বাজারের সামগ্রিক পরিবেশে পৃথক মুদ্রার উপর প্রভাবকে বিবেচনা করে এবং বাজারের ঘূর্ণন গতি এবং সেক্টর ঘূর্ণনকে ক্যাপচার করতে পারে এবং বাজারের মূল্যবান মুদ্রাগুলি বের করতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটি একাধিক সূচক নির্বাচন করে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে, আপেক্ষিক শক্তি সূচকটি কেবলমাত্র একটি মূল্যায়ন সরঞ্জাম এবং পৃথক মুদ্রার প্রযুক্তিগত নিদর্শন থেকে উদ্ভূত ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি মুদ্রাটি একটি সুস্পষ্ট মাথা এবং কাঁধের শীর্ষ বিপরীত প্যাটার্ন প্রবেশ করে, এবং বাজারের কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে, শুধুমাত্র আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করে কিনতে সংকেত ক্ষতি হতে পারে।

এজন্য কৌশলটি সমালোচনামূলক প্রযুক্তিগত পয়েন্টগুলিতে অনুপযুক্ত লেনদেন এড়াতে স্বতন্ত্র ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির প্রযুক্তিগত নিদর্শনগুলিকে একত্রিত করতে হবে।

আরেকটি ঝুঁকি হ'ল যদি নির্বাচিত সূচকটি অনুপযুক্ত হয় এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে কম সম্পর্কযুক্ত হয় তবে আপেক্ষিক শক্তি সূচকের নির্দেশক শক্তি মূলত ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এর জন্য বিভিন্ন মুদ্রা এবং বাজারের সূচকগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সূচক নির্বাচনকে অনুকূল করা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মূল্য বিপরীত হলে সময়মতো ক্ষতি কমাতে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
সূচক নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন, সংশ্লিষ্টতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন মুদ্রার জন্য বিভিন্ন সূচকগুলির সাথে মেলে।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একাধিক টাইম ফ্রেম সংমিশ্রণ যুক্ত করুন, যেমন দৈনিক সংকেতগুলি 4 ঘন্টা সংকেতগুলির সাথে নিশ্চিত করা।
স্থির পরামিতি ব্যবহারের পরিবর্তে আপেক্ষিক শক্তি সূচকের জন্য অনুকূলভাবে নির্ধারণের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন।
আরও বিস্তৃত মূল্যায়ন ব্যবস্থা গঠনের জন্য আবেগ বিশ্লেষণ, মৌলিক বিশ্লেষণের মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

আপেক্ষিক শক্তি সূচক কৌশলটি বাজারের সূচকগুলির সাথে তাদের শক্তির তুলনা করে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির আপেক্ষিক মূল্যায়নকে বিচার করে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এর সুবিধাটি বাজারের বিশ্লেষণের মাত্রা এবং বাজারের ছন্দগুলি ক্যাপচার করার মধ্যে রয়েছে। তবে এতে এমন ঝুঁকিও রয়েছে যা অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, যেমন পারফরম্যান্স উন্নত করতে স্টপ লস, টাইম ফ্রেম সংমিশ্রণ, অভিযোজনযোগ্য থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি যুক্ত করা। যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে এই কৌশলটি ক্রিপ্টো অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RSI correlation with cryptoindices [strategy version]', overlay=false)

// Testing Start dates
testStartYear = input(2016, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2030, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

len = input(4, title='length of rsi comparison')
correlationcrossover = input(1, title='correlation crossover')
IndexSwitch = input.string('CRYPTOCAP:TOTAL2', title='Index selection', options=['CRYPTOCAP:TOTAL2', 'CRYPTOCAP:TOTAL', 'CRYPTOCAP:OTHERS', 'CRYPTOCAP:USDT', 'CRYPTOINDEX:CIX100', 'CRYPTOCAP:BTC.D', 'CRYPTOCAP:BTC'])
IndexHTF = input.string('120', title='higher time frame reference index', options=['1', '2', '5', '10', '15', '30', '45', '60', '90', '120', '150', '240', '360', '720', 'D', '3D', 'W', 'M'])
switchColor = input(true, 'Color Hull according to trend?')
ref = request.security(IndexSwitch, IndexHTF, close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
RSI_ref = ta.rsi(ref, len)
RSI_close = ta.rsi(close, len)
relative = RSI_ref / RSI_close
plot(relative, color=color.new(color.blue, 0))
long = ta.crossover(relative, correlationcrossover)
short = ta.crossunder(relative, correlationcrossover)
corr = plot(correlationcrossover, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
hullColor = switchColor ? relative > correlationcrossover ? #00ff00 : #ff0000 : #ff9800

//PLOT
///< Frame
Fi1 = plot(relative, title='relative', color=hullColor, linewidth=1, transp=50)
fill(Fi1, corr, title='Band Filler', color=hullColor, transp=50)

if long and testPeriod()
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
if short and testPeriod()
    strategy.entry("long", strategy.short)

// alertcondition(long, title='long', message='long')
// alertcondition(short, title='short', message='short')

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত