মূল্য-ভলিউম পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত মূল্য-ভলিউম প্রবণতা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০১ ১৪ঃ৫৬ঃ১৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম হল মূল্য-ভলিউম পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত মূল্য-ভলিউম প্রবণতা কৌশল। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান গড় রেখাগুলির সাথে মিলিত মূল্য এবং ভলিউমের সমষ্টিগত পরিবর্তনগুলি গণনা করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল মোডিফাইড প্রাইস ভলিউম ট্রেন্ড (এমপিভিটি) সূচক। এই সূচকটি মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারের উত্সাহ এবং মূলধন প্রবাহ এবং প্রবাহকে প্রতিফলিত করে। নির্দিষ্ট গণনার সূত্রটি নিম্নরূপঃ

rV = Volume / 50000
xCumPVT = Yesterday's xCumPVT + (rV * (Latest Close Price - Yesterday's Close Price) / Yesterday's Close Price)

তারপর স্তর এবং স্কেল পরামিতিগুলির সাথে মিলিত, দাম-পরিমাণ পরিবর্তন রেসিডেন্স সূচক তৈরি করুনঃ

nRes = Level + Scale * xCumPVT

রেসিডেন্স সূচকটি মূল্য এবং ভলিউমের সম্মিলিত পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে। যখন এটি তার এন-দিনের সহজ চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, দীর্ঘ যান। যখন এটি তার এন-দিনের সহজ চলমান গড়ের নীচে পড়ে, সংক্ষিপ্ত যান।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

বাজারের উৎসাহ এবং মূলধন প্রবাহের দিক নির্ধারণ করে মূল্য-ভলিউম সূচকের মাধ্যমে প্রবণতার পালা পয়েন্টগুলি সময়মতো ধরা যায়।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলগত পরামিতিগুলির নমনীয় সমন্বয়।
কৌশলটির প্রয়োগের দৃশ্যের সম্প্রসারণের জন্য বিপরীত ইনপুট প্যারামিটারটি সেট করে শর্টিং কৌশলটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

মূল্য-ভলিউম সূচকগুলি মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য প্রবণ, এবং এমন কিছু ক্ষেত্রে থাকতে পারে যেখানে অগ্রগতিগুলি ধরে না। পরিমাপকারীরা ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সামঞ্জস্য বা সংযুক্ত করা যেতে পারে।
এটি ট্রেন্ড মার্কেটের জন্য আরও উপযুক্ত এবং রেঞ্জ-বান্ধব মার্কেটে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। ট্রেন্ড এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রভাব ঐতিহাসিক চক্রের উপর নির্ভর করে, যা অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি হতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত বা ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

কোন সংমিশ্রণটি ভাল কাজ করে তা দেখতে বিভিন্ন চলমান গড়, যেমন ওজনযুক্ত চলমান গড়, ইএমএ ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।
সিগন্যালগুলি ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন, যেমন আরএসআই, কেডি ইত্যাদি।
সর্বোত্তম পরামিতি জোড়া খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিগুলি রিয়েল টাইমে পরামিতি আপডেট করতেও গৃহীত হতে পারে।
কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য এটিকে বোলিংজার ব্যান্ডের মতো প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূলধন প্রবাহ এবং প্রবাহকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এমন একটি মূল্য-পরিমাণ পরিবর্তন আবাসিক সূচক ডিজাইনের জন্য মূল্য এবং ভলিউমের সমষ্টিগত পরিবর্তনগুলি গণনা করে। এটি একটি সাধারণ মূল্য-পরিমাণ কম্বো কৌশল। কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারিক, ট্রেন্ড মার্কেটের জন্য উপযুক্ত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক সমন্বয় অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বড় অপ্টিমাইজেশান স্পেস সহ, এবং এটি একটি অত্যন্ত প্রস্তাবিত ট্রেন্ড কৌশল।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//  Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
       iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত