মূল্য এবং ভলিউম পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল প্রবণতা ভিত্তিক প্রবণতা কৌশল। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের উদ্দেশ্যে একটি চলমান গড়ের সাথে সংযুক্ত একটি দীর্ঘ এবং স্বল্প পজিশনের তালিকা তৈরি করার জন্য মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের ক্রমাগত পরিবর্তনগুলি গণনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল মূল্যের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন সূচক (এমপিভিটি) । এই সূচকটি মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজার জনপ্রিয়তা এবং তহবিলের প্রবাহের প্রবাহকে প্রতিফলিত করে। নিম্নলিখিত গণনা সূত্রটি রয়েছেঃ
rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)
তারপর লেভেল এবং স্কেল প্যারামিটারগুলির সাথে মিলিত করে, রেসিডেন্স সূচকটি তৈরি করুনঃ
nRes = Level + Scale * xCumPVT
রেসিডেন্স সূচকটি মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের সমন্বিত পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। যখন এটি তার N- দিনের সরল চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি বেশি করে; যখন এটি তার N- দিনের সরল চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন এটি শূন্য করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- মূল্য সূচকের মাধ্যমে বাজারের জনপ্রিয়তা এবং তহবিলের প্রবাহের বিচার করে, প্রবণতার বিপরীত দিকগুলি সময়মতো ধরা যায়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সাথে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌশলগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
- কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমান্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- দামের সূচকগুলি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও ব্রেকআউট অকার্যকর হতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে।
- প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রবণতা আরও ভাল প্রযোজ্য, এবং সমন্বয়টি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। প্রবণতা এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সাথে সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের কার্যকারিতা ঐতিহাসিক চক্রের উপর নির্ভর করে, এবং এটি অতিরিক্ত সামঞ্জস্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত বা ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশনের পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আপনি বিভিন্ন মুভিং এভারেজ পরীক্ষা করতে পারেন, যেমন ভারী মুভিং এভারেজ, ইএমএ, ইত্যাদি, কোনটি আরও ভাল কাজ করে তা দেখতে।
অন্যান্য সূচক যেমন RSI, KD ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করে ফিল্টারিং সংকেত দেওয়া যেতে পারে, যা ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার জোড়া খুঁজে পাওয়া যায়। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইমে আপডেট করা যায়।
প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যেমন ব্রিনব্যান্ডের সাথে সমন্বয় করে কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের সমষ্টিগত মান গণনা করে, মূল্যের পরিবর্তনের বাসস্থান সূচকটি ডিজাইন করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের তহবিলের প্রবাহ ও প্রবাহের কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে, এটি একটি আদর্শ মূল্যের কম্বো কৌশল। এই কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক, প্রবণতা পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক প্যাকেজ অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, এটি অত্যন্ত প্রস্তাবিত প্রবণতা কৌশল।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
// Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)