মূল্য ও ভলিউম পরিবর্তনের ভিত্তিতে ট্রেন্ড কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটির নাম 'মূল্য ও পরিমাণ পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড কৌশল'। এই কৌশলটি মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের সঞ্চিত পরিবর্তন গণনা করে, মুভিং এভারেজের সাথে সমন্বয় করে লং ও শর্ট পজিশন তৈরি করে এবং ট্রেন্ড অনুসরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল নির্দেশক হলো মূল্য-পরিমাণ সঞ্চিত পরিবর্তন নির্দেশক (MPVT)। এই নির্দেশক মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাজারের মনোভাব এবং তহবিলের প্রবাহ ও বহির্গমন প্রতিফলিত করে। নির্দিষ্ট গণনার সূত্র নিম্নরূপ:
rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)
তারপর প্যারামিটার Level এবং Scale একত্রিত করে মূল্য-পরিমাণ পরিবর্তন Residence নির্দেশক তৈরি করা হয়:
nRes = Level + Scale * xCumPVT
Residence নির্দেশক মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের সমন্বিত পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। যখন এটি তার N-দিনের সরল মুভিং এভারেজ উপরে উঠে যায়, তখন লং করবেন; যখন এটি তার N-দিনের সরল মুভিং এভারেজ নীচে নেমে যায়, তখন শর্ট করবেন।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধানত নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- মূল্য-পরিমাণ নির্দেশকের মাধ্যমে বাজারের মনোভাব এবং তহবিলের প্রবাহ বিচার করে, সময়মতো ট্রেন্ডের পরিবর্তন বিন্দু ধরা যায়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সাথে মিলিয়ে, কৌশলের প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।
- প্যারামিটার বিপরীতভাবে ইনপুট করে শর্ট কৌশল বাস্তবায়ন করা যায়, যা কৌশলের প্রয়োগের পরিধি বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- মূল্য-পরিমাণ নির্দেশক সহজেই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, এবং ব্রেকআউট ব্যর্থ হতে পারে। প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে বা অন্যান্য নির্দেশকের সাথে মিলিয়ে ফিল্টার করা যেতে পারে।
- ট্রেন্ডিং বাজারে প্রযোজ্যতা ভাল, কিন্তু রেঞ্জ-বাউন্ড বাজারে ভুল সংকেত তৈরি হয়। ট্রেন্ড এবং ভলাটিলিটি নির্দেশকের সাথে সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ফলাফল ঐতিহাসিক সময়কালের উপর নির্ভর করে, যা ওভারফিটিং ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা স্টেপওয়াইজ অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন মুভিং এভারেজ যেমন ওয়েটেড মুভিং এভারেজ, EMA ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে, এবং দেখতে কোনটি ভাল ফল দেয়।
- অন্যান্য নির্দেশক যেমন RSI, KD ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে, ভুল সংকেতের সম্ভাবনা কমানোর জন্য।
- বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার জোড়া খোঁজা যেতে পারে। এছাড়াও স্টেপওয়াইজ অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার রিয়েল-টাইম আপডেট করা যেতে পারে।
- ট্রেন্ড নির্দেশক যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের সাথে মিলিয়ে কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সঞ্চিত মান গণনা করে মূল্য-পরিমাণ পরিবর্তন Residence নির্দেশক ডিজাইন করে, যা কার্যকরভাবে বাজারে তহবিলের প্রবাহ ও বহির্গমন প্রতিফলিত করতে পারে। এটি একটি সাধারণ মূল্য-পরিমাণ COMBO কৌশল। এই কৌশলটি সহজ ও ব্যবহারিক, ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য উপযুক্ত, এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও নির্দেশক সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যাপক অপ্টিমাইজেশন সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত সুপারিশযোগ্য ট্রেন্ড কৌশল।
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
// The related article is copyrighted material from- 1