স্লো ক্লোজিং মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ধীর গতির হেইকেন অ্যাশি এবং সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেন্ড সনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ট্রেন্ডিংয়ের সময় দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বি-মুখী বাণিজ্য করে। 100 দিনের ইএমএর উপরে যখন দাম বেশি হয় তখন লোভনীয় হয়, 100 দিনের ইএমএর নীচে লোভনীয় হয় এবং নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে প্লেইন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করেঃ
ধীর গতির হেইকেন আশিঃ একটি বিশেষ ধরনের কে-লাইন চার্ট, যা পূর্ববর্তী কে-লাইনের গড় মূল্য ব্যবহার করে আঁকা হয়, যা বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে। এটি স্ব-অনুকূলিত কামা ফিল্টার দ্বারা করা হয়।
ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ: দামের ইন্ডেক্সাল মসৃণকরণের পর গড়, এখানে ৫ দিন থেকে ১০০ দিনের বেশি সময়ের ইএমএ রয়েছে।
লেনদেনের লজিকঃ
100 দিনের ইএমএ অতিক্রম করার সময়, অতিরিক্ত করুন; 100 দিনের ইএমএ অতিক্রম করার সময়, খালি করুন।
সমতল অবস্থানের শর্তঃ যখন হেইকেন আশির খোলার মূল্য তার বন্ধের মূল্যকে ক্রস করে (একটি সম্ভাব্য বিপরীত সিগন্যাল), সংশ্লিষ্ট মাল্টিহেড পজিশনটি বিপরীত ক্রস দ্বারা সমতল হয়ে যায়, খালি হেড পজিশনের সমতুল্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং বিপরীত সিগন্যালের সমন্বয়ে প্রবণতা চলাকালীন বৃহত্তর মূল্যের ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারে এবং বিপরীত সংকেত দ্বারা ক্ষতির বিস্তার এড়াতে পারে।
স্থানীয় ঝড়ের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য EMA ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা দিন।
হেইকেন আশির ক্রস সিগন্যালের সাহায্যে পাল্টাবার সম্ভাবনাকে প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা যায়।
কামা ফিল্টারটি স্বনির্ধারিত, যা মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ইএমএ-র ব্যাপক বিপর্যয়ের ফলে ক্ষতির বিস্তার হতে পারে। যথাযথভাবে হোল্ডিং পিরিয়ড কমাতে বা স্টপ লস সেট করতে পারেন।
বিপরীত সিগন্যাল বিলম্বিত হতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
EMA প্যারামিটার সেট করা ভুল হলে কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ইএমএ এবং হেইকেন আশি উভয়ই ভুল সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে একাধিক সূচক বিচার করা যায়। যেমন MACD, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি যোগ করা।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়, উচ্চ অস্থিরতার সময় স্টপ লস টাইট করা যায় এবং নিম্ন অস্থিরতার সময় স্লিপ পয়েন্টটি শিথিল করা যায়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে, প্যারামিটার সেটিং এবং ফিল্টারিং নিয়মগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়, যা কৌশলগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক, তবে প্রবণতা এবং বিপরীতের সাথে মিলিত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এখনও ভাল লাভের জায়গা রয়েছে। পরবর্তীকালে অপ্টিমাইজেশনের দিক থেকে শুরু করে কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও উপযুক্ত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 10:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NoScoobies Slow Heiken Ashi and Exponential Moving average Strategy 2.2", overlay=true)
//SHA
p=input(6,title='Period')
fastend=input(0.666,step=0.001)
slowend=input(0.0645,step=0.0001)
kama(close,amaLength)=>
diff=abs(close[0]-close[1])
signal=abs(close-close[amaLength])
noise=sum(diff, amaLength)
efratio=noise!=0 ? signal/noise : 1
smooth=pow(efratio*(fastend-slowend)+slowend,2)
kama=nz(kama[1], close)+smooth*(close-nz(kama[1], close))
kama
hakamaper=1
Om=sma(open,p)
Hm=sma(high,p)
Lm=sma(low,p)
Cm=sma(close,p)
vClose=(Om+Hm+Lm+Cm)/4
vOpen= kama(vClose[1],hakamaper)
vHigh= max(Hm,max(vClose, vOpen))
vLow= min(Lm,min(vClose, vOpen))
asize=vOpen-vClose
size=abs(asize)
//MMAR
exponential = input(true, title="Exponential MA")
src = close
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma15 = exponential ? ema(src, 15) : sma(src, 15)
ma20 = exponential ? ema(src, 20) : sma(src, 20)
ma25 = exponential ? ema(src, 25) : sma(src, 25)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma35 = exponential ? ema(src, 35) : sma(src, 35)
ma40 = exponential ? ema(src, 40) : sma(src, 40)
ma45 = exponential ? ema(src, 45) : sma(src, 45)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma55 = exponential ? ema(src, 55) : sma(src, 55)
ma60 = exponential ? ema(src, 60) : sma(src, 60)
ma65 = exponential ? ema(src, 65) : sma(src, 65)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma75 = exponential ? ema(src, 75) : sma(src, 75)
ma80 = exponential ? ema(src, 80) : sma(src, 80)
ma85 = exponential ? ema(src, 85) : sma(src, 85)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma95 = exponential ? ema(src, 95) : sma(src, 95)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
longcondition=src>ma100
shortcondition=src<ma100
long=longcondition and size<size[1] and (vOpen<vClose or vOpen>vClose)
short=shortcondition and size<size[1] and (vOpen>vClose or vOpen<vClose)
close_long=longcondition and crossunder(open, vClose)
close_short=shortcondition and crossover(open, vClose)
_close=close_long[2] or close_short[2]
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long)
strategy.close("LONG", when = _close)
if short
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close("SHORT", when = _close)