কম অস্থিরতা কিনুন VS উচ্চ অস্থিরতা কৌশল কিনুন

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০৮ ১১ঃ৩৩ঃ৫৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি অস্থিরতা কম এবং যখন এটি উচ্চ হয় তখন সম্পদ কেনার মধ্যে পার্থক্য অধ্যয়ন করার লক্ষ্য রাখে। এটি ব্যবহারকারীকে মোড ইনপুট ভেরিয়েবল পরিবর্তন করে কম বা উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে কিনতে হবে কিনা তা চয়ন করতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি এটিআর এবং এর এসএমএ গণনা করে অস্থিরতা নির্ধারণ করে। বিশেষত, এটি এটিআর এর এসএমএ গণনা করে এবং তারপরে এটিআর এবং এর এসএমএর মধ্যে অনুপাত গণনা করে। যদি এই অনুপাত ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত থ্রেশহোল্ড অস্থিরতা টার্গেট রেশোর চেয়ে বেশি হয় তবে অস্থিরতা উচ্চ বলে মনে করা হয়। যদি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয় তবে অস্থিরতা কম বলে মনে করা হয়।

ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্বাচিত মোডের উপর নির্ভর করে, কৌশলটি উচ্চ বা কম অস্থিরতার সময় কিনতে সংকেত তৈরি করে। একবার কেনা হলে, কৌশলটি sellAfterNBarsLength দ্বারা সংজ্ঞায়িত কয়েকটি বার ধরে থাকবে এবং তারপরে অবস্থানটি বন্ধ করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

নিম্ন ও উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে ক্রয় কৌশলগুলির পারফরম্যান্সকে স্বজ্ঞাতভাবে তুলনা করতে পারে।
এসএমএ ব্যবহার করে এটিআরকে মসৃণ করতে পারে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে।
প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন ভোলাটিলিটি স্তর পরীক্ষা করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

কম অস্থিরতা কিনলে দামের আপট্রেন্ডের সুযোগ মিস করতে পারে।
শুধুমাত্র উচ্চ অস্থিরতা ক্রয় করলে সিস্টেম ঝুঁকি বাড়তে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ক্রয়ের সুযোগগুলি মিস করতে বা খুব তাড়াতাড়ি অবস্থান বন্ধ করতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এবং বিভিন্ন অস্থিরতার স্তর থেকে ক্রয়গুলি একত্রিত করে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির দ্বারা আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন ATR দৈর্ঘ্য পরামিতি পরীক্ষা।
স্টপ লস কৌশল যোগ করা।
অন্য সূচকগুলোকে মিথ্যে সূচকগুলোকে ফিল্টার করার জন্য একত্রিত করা।
প্রবেশ ও প্রস্থান মানদণ্ডের অপ্টিমাইজেশান।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি কার্যকরভাবে কম অস্থিরতা ক্রয় এবং উচ্চ অস্থিরতা ক্রয় কৌশলগুলির পারফরম্যান্স তুলনা করতে পারে। এটি এটিআর মসৃণ করতে এসএমএ ব্যবহার করে এবং অস্থিরতার স্তরের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। পরামিতি টিউনিং এবং অপ্টিমাইজেশান শর্তের মাধ্যমে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি অস্থিরতা ভিত্তিক কৌশলগুলি গবেষণা করার জন্য একটি কার্যকর সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L

//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)

mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)

atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr

sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)


var holdingBarsCounter = 0

if(strategy.opentrades > 0)
    holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1


isBuy = false

if(mode == "Buy low Volatility")
    isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
    isBuy := ratio > volatilityTargetRatio

isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength



if(isBuy)
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

if(isClose)
    holdingBarsCounter := 0
    strategy.exit("Close",limit=close)

plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত