কম অস্থিরতা কিনুন উচ্চ অস্থিরতা কিনুন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির উদ্দেশ্য হল কম ও উচ্চ অস্থিরতার সময় ক্রয় করা সম্পদ এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় ক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুসন্ধান করা। এটি ব্যবহারকারীদের কম ও উচ্চ অস্থিরতার সময় ক্রয় করার অনুমতি দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি এটিআর এবং এর এসএমএ গণনা করে ওঠানামার হার নির্ধারণ করে। বিশেষত, এটি এটিআর এর এসএমএ গণনা করে এবং তারপরে এটিআর এর এসএমএর অনুপাত গণনা করে। যদি এই অনুপাতটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি থাকে তবে এটি উচ্চ হিসাবে বিবেচিত হবে; যদি এটি থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয় তবে এটি কম হিসাবে বিবেচিত হবে।
ব্যবহারকারীর পছন্দসই মোডের উপর নির্ভর করে, কৌশলটি উচ্চ ওঠানামা বা কম ওঠানামা হলে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। একবার কেনা হলে, কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বার ধরে রাখবে ((sellAfterNBarsLength দ্বারা সংজ্ঞায়িত) এবং তারপরে প্লেইন করবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- স্বতঃস্ফূর্তভাবে কম ও উচ্চতর ওঠানামা চলাকালীন সময়ে ক্রয় কৌশলগুলির কার্যকারিতা তুলনা করা যায়।
- এসএমএ ব্যবহার করে এটিআর মসৃণ করুন, যা ভুয়া ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করতে পারে।
- বিভিন্ন স্তরের ওঠানামা পরীক্ষা করার জন্য প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
- যদি আপনি কেবলমাত্র নিম্ন ওঠানামা নিয়েই বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি দাম বাড়ানোর সুযোগ মিস করতে পারেন।
- যদি আপনি শুধুমাত্র উচ্চতর অস্থিরতা কিনেন, তাহলে আপনার সিস্টেমের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- ভুল প্যারামিটার সেট করা হলে, আপনি সময় মিস করতে পারেন অথবা আপনার পজিশন খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
উপরোক্ত ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং বিভিন্ন স্তরের অস্থিরতার সমন্বয়ে ক্রয় করে প্রশমিত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন ATR দৈর্ঘ্যের পরামিতি পরীক্ষা করুন।
- আরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।
- অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ভুয়া ব্রেকআপ।
- “অন্তত, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি না।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কার্যকরভাবে কম ওঠানামা এবং উচ্চ ওঠানামা কেনার কৌশলগুলির কার্যকারিতা তুলনা করতে পারে। এটি এসএমএ মসৃণ এটিআর ব্যবহার করে, ওঠানামা স্তরের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এবং শর্তগুলি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ওঠানামা কৌশলগুলি অধ্যয়নের জন্য একটি কার্যকর সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)
mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)
atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr
sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)
var holdingBarsCounter = 0
if(strategy.opentrades > 0)
holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1
isBuy = false
if(mode == "Buy low Volatility")
isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
isBuy := ratio > volatilityTargetRatio
isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength
if(isBuy)
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(isClose)
holdingBarsCounter := 0
strategy.exit("Close",limit=close)
plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)