দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত ভারসাম্যপূর্ণ চলমান গড়ের প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সরল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফলোয়ার কৌশল যা বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের জন্য প্রযোজ্য। এটি ট্রেন্ডের দিক নির্ণয়ের জন্য মুভিং এভারেজ, MACD এবং RSI-সহ একাধিক ইন্ডিকেটর একত্রিত করে এবং নির্দিষ্ট পজিশন সাইজে দীর্ঘমেয়াদি পজিশন ধরে ট্রেন্ড অনুসরণ করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলের মূল যুক্তি হলো: যখন ২০-দিনের EMA ১০০-দিনের SMA-কে উপরে ক্রস করে এবং ১০০-দিনের SMA ২০০-দিনের SMA-কে উপরে ক্রস করে, তখন লং পজিশন খোলা হয়; যখন ২০-দিনের EMA ১০০-দিনের SMA-কে নিচে ক্রস করে, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়। অর্থাৎ, তিনটি ভিন্ন সময়সীমার মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা হয়।
বিশেষভাবে, কৌশলটি ২০-দিনের EMA, ১০০-দিনের SMA এবং ২০০-দিনের SMA-এর মান গণনা করে এবং তাদের মধ্যে আকারের সম্পর্ক তুলনা করে ট্রেন্ড নির্ণয় করে। যখন ২০-দিনের EMA ১০০-দিনের SMA-কে উপরে ক্রস করে (অর্থাৎ ২০-দিনের EMA ১০০-দিনের SMA-এর চেয়ে বড় হয়), তখন ধরে নেওয়া হয় যে দাম বাড়তে শুরু করেছে; এই সময় যদি ১০০-দিনের SMA-ও ২০০-দিনের SMA-এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে বোঝা যায় মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি ট্রেন্ডও ঊর্ধ্বমুখী, এটি একটি শক্তিশালী লং সিগন্যাল।
লং পজিশনে প্রবেশের পর, কৌশলটি পজিশন ধরে রাখে এবং ট্রেন্ডের সাথে চলে। যখন ২০-দিনের EMA আবার ১০০-দিনের SMA-কে নিচে ক্রস করে, তখন স্বল্পমেয়াদি ট্রেন্ডের বিপরীতমুখিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং কৌশলটি পজিশন বন্ধ করে লস কাট করে।
উপরন্তু, কৌশলটি ট্রেন্ড নিশ্চিত করতে MACD এবং RSI-এর মতো ইন্ডিকেটরও ব্যবহার করে। শুধুমাত্র যখন MACD-এর DIF লাইন, DEMA লাইন এবং হিস্টোগ্রাম সবই ঊর্ধ্বমুখী থাকে এবং একইসাথে RSI ইন্ডিকেটর ৫০-এর উপরে থাকে, তখনই লং পজিশন খোলা হয়।
কৌশলের সুবিধা
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো স্পষ্ট ট্রেন্ড ট্রেডিং নিয়ম প্রণয়ন, যা মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি ট্রেন্ড কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলো হলো:
১. একাধিক মুভিং এভারেজের সমন্বয়ে ট্রেন্ড নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য।
২. দীর্ঘমেয়াদি পজিশন ধরে ট্রেন্ড অনুসরণ করায় স্বল্পমেয়াদি বাজারের ওঠানামায় বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।
৩. MACD এবং RSI-এর মতো ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের কারণে ভুল ব্রেকআউট ফিল্টার করা যায়।
৪. EMA এবং SMA-এর গোল্ডেন ক্রস ও ডেথ ক্রসের মাধ্যমে এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণ করা সহজ ও স্পষ্ট।
৫. স্টপ লসের মাধ্যমে লোকসান সীমিত করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলে কিছু ঝুঁকিও বিদ্যমান, প্রধান সমস্যা হলো ট্রেন্ড বিপরীত হলে সময়মতো স্টপ লস করা যায় না। নির্দিষ্ট ঝুঁকি ও সমাধান নিম্নরূপ:
১. ট্রেন্ড রিভার্সাল পয়েন্ট সময়মতো শনাক্ত করতে না পারা: মুভিং এভারেজের সময়সীমা কমিয়ে আনা বা আরও বেশি ইন্ডিকেটর যোগ করে সমন্বিত বিচার করা যেতে পারে।
২. দীর্ঘক্ষণ পজিশন ধরে রাখলে বড় লোকসানের সম্ভাবনা: এক্সিট লাইন যথাযথভাবে ছোট করে সময়মতো স্টপ লস নেওয়া যেতে পারে।
৩. মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর ল্যাগ তৈরি করে: একটি নির্দিষ্ট রিট্রেসমেন্ট অনুপাতের স্টপ লস লাইন যুক্ত করে সক্রিয়ভাবে স্টপ লস নেওয়া যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিচের দিকগুলো থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. বিভিন্ন সময়সীমার মুভিং এভারেজের সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খোঁজা।
২. ট্রেন্ড ও এন্ট্রি টাইমিং নির্ণয়ের জন্য অন্য ইন্ডিকেটর বা মডেল চেষ্টা করা, যেমন বলিঞ্জার ব্যান্ড, KD ইন্ডিকেটর ইত্যাদি।
৩. মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা, যেমন রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং দিয়ে স্টপ লসের পরিমাণ সামঞ্জস্য করা।
৪. ভুল ব্রেকআউট এড়াতে ভলিউম ইন্ডিকেটর (যেমন OBV, ভলিউম) যুক্ত করা।
৫. স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস ও ট্রেইলিং স্টপ লস সিস্টেম তৈরি করা যা বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী স্টপ লসের অবস্থান সামঞ্জস্য করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি সরল ও প্রত্যক্ষ ট্রেন্ড ফলোয়ার কৌশল। এটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং MACD ও RSI দিয়ে সিগন্যাল ফিল্টার করে। দীর্ঘমেয়াদি পজিশন ধরে ট্রেন্ড অনুসরণ করে এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি ট্রেন্ডের সুযোগ কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম। একইসাথে, এতে ট্রেন্ড রিভার্সাল শনাক্তে ল্যাগের ঝুঁকিও বিদ্যমান। ভবিষ্যতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, আরও ইন্ডিকেটর সংযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নয়ন ও আপগ্রেড করা সম্ভব।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BTC_Long_Only_TV01_200507", overlay=true)
//////////// !!!!!!!!!!!!!!!! WORK BEST IN 2 HOURS for BTC, ETH and ETHXBT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! /////////////////////- 1