ইটিএফ ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে রিভার্সাল ভেক্টর RSI ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ETF ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (RSI) এর উপর ভিত্তি করে বিপরীত প্রবণতা অনুসরণ করে। এটি RSI সূচক দ্বারা স্বল্পমেয়াদী ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করে, বিপরীত এন্ট্রি এবং এক্সট্রিগুলি পরিচালনা করে এবং 200-দিনের চলমান গড়ের সাথে মিলিয়ে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশ দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি আরএসআই সূচকের বিপরীত নীতির উপর ভিত্তি করে। আরএসআই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় উত্থান-পতন গণনা করে বিচার করে যে ট্রেডিং জাতটি অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে কিনা। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে তখন ওভারবয় এবং যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে তখন ওভারবয়।
এই নীতিটি এই নীতিটি ব্যবহার করে, আরএসআইকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারের চেয়ে কম সেট করেTodaysMinRSIএবং 3 দিন আগে আরএসআই এর চেয়ে কম ছিলDay3RSIMaxযখন RSI নিম্নমুখী হয়, তখন ক্রয় করা যেতে পারে। এটি বোঝায় যে দামগুলি স্বল্পমেয়াদী ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকতে পারে এবং একটি বিপর্যয় ঘটতে পারে। একই সাথে 3 দিনের মধ্যে RSI একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা দেখাতে হবে, অর্থাৎ RSI ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।
কৌশলটির প্রস্থান প্রক্রিয়াটি হ’ল যখন আরএসআই সূচকটি আবারও সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার অতিক্রম করেExit RSIএই সময়ে, বিপর্যয়টি শেষ বলে মনে করা হয় এবং পজিশন থেকে বেরিয়ে আসা হয়।
এই কৌশলটি 200-দিনের চলমান গড়কে সামগ্রিক প্রবণতার বিচার হিসাবে প্রবর্তন করে। কেবলমাত্র যখন দাম 200-দিনের লাইনের উপরে থাকে তখনই ক্রয় করা যেতে পারে। এটি কেবলমাত্র প্রবণতার ঊর্ধ্বমুখী পর্যায়ে ক্রয় নিশ্চিত করতে এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের ঝুঁকি এড়াতে সহায়তা করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
- আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে, আপনি যদি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি দেখতে পান, তবে বেলিয়নের সম্ভাবনা বেশি।
- 200-দিনের লাইনের সাহায্যে ট্রেডিং এড়াতে সাহায্য করে।
- আরএসআই বিপরীত ট্রেডিং নীতিটি ক্লাসিক এবং নির্ভরযোগ্য, সাফল্যের হার উচ্চ।
- বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ও সমাধান
- আরএসআই সূচকটি মিথ্যা ভাঙ্গার সম্ভাবনা রয়েছে, একক ক্ষতির সম্পূর্ণ এড়ানো সম্ভব নয়। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতা ক্ষতির বিস্তার ঘটাতে পারে। আপনি পজিশন হোল্ডিংয়ের সময়টি সংক্ষিপ্ত করতে পারেন এবং সময়মতো ক্ষতিগ্রস্থদের প্রত্যাহার করতে পারেন।
- ভুল প্যারামিটার সেট করা হতে পারে অত্যধিক র্যাডিক্যাল বা অত্যধিক রক্ষণশীল, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা যায়। প্রজাতির জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করা আবশ্যক।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য সূচক সংমিশ্রণ যেমন কেডিজে, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি যোগ করুন, সূচক প্যাকেজ তৈরি করুন, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ান।
- মোবাইল স্টপ-আপ কৌশল যুক্ত করুন যাতে স্টপ-আপের মাত্রা পরিবর্তনশীল হয় এবং ক্ষতি হ্রাস পায়।
- ট্রেডিং ভলিউম বা তহবিল ব্যবস্থাপনা মডিউল বৃদ্ধি করুন এবং প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকি হোল্ডিং নিয়ন্ত্রণ করুন।
- বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং পুনরায় পরীক্ষা করা, প্রযোজ্য জাতের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের ক্লাসিক ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নীতি ব্যবহার করে, ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলি বিচার করে বিপরীত প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলি পরিচালনা করে। বৃহত্তর প্রবণতা বিচার এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান স্পেস বিবেচনা করে, এটি একটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার স্বল্পমেয়াদী বিপরীত ইটিএফ কৌশল। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি রিয়েল-টাইম কার্যকারিতা সহ একটি পরিমাণগত কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version = 5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="R3 ETF Strategy", shorttitle="R3 ETF Strategy", overlay=true)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2012 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true
// Calculations and Inputs //
RSILen = input.int(2, "RSI Length")
RSI = ta.rsi(close, RSILen)
TodaysMinRSI = input.int(10, "Today's Min RSI for Entry", tooltip = "The RSI must be below this number today to qualify for trade entry")
Day3RSIMax = input.int(60, "Max RSI 3 Days Ago for Entry", tooltip = "The RSI must be below this number 3 days ago to qualify for trade entry")
EMA = ta.ema(close, 200)
// Strategy Rules //
Rule1 = close>ta.ema(close, 200)
Rule2 = RSI[3]<Day3RSIMax and RSI<TodaysMinRSI
Rule3 = RSI<RSI[1] and RSI[1]<RSI[2] and RSI[2]<RSI[3]
Exit = ta.crossover(RSI, input.int(70, "Exit RSI", tooltip = "The strategy will sell when the RSI crosses over this number"))
// Plot //
plot(EMA, "200 Day EMA")
// Entry & Exit Functions //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Rule1 and Rule2 and Rule3)
// strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, ATRTrailingStop))
strategy.close("Long", when = Exit)
if (not InDateRange)
strategy.close_all()