মুভিং এভারেজ ক্রসওভার অপ্টিমাইজেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রচলিত মুভিং এভারেজ ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, তবে আরও সঠিক ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
যখন দ্রুত চলমান গড় নীচের দিক থেকে ধীর চলমান গড়কে ভেঙে দেয়, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন দ্রুত চলমান গড় নীচের দিক থেকে ধীর চলমান গড়কে ভেঙে দেয়, তখন এটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ, গোল্ড ফর্কটি বেশি করে, মৃত ফর্কটি খালি করে। একবার অতিরিক্ত / খালি হয়ে গেলে, অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে স্টপ লস সেট করা হবে।
এই কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হ’ল দ্রুত এবং ধীর গড় লাইন নির্বাচন করা। এই কৌশলটি 50 এবং 100 দৈর্ঘ্যের সূচকীয় চলমান গড়কে দ্রুত এবং ধীর লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। গড় লাইন প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিত করা যেতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ডাবল ইয়ারলাইন কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয় যা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং কার্যকরভাবে বাজার শব্দটি ফিল্টার করে এবং ট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করে। এটি একটি একক ইয়ারলাইন কৌশলগুলির তুলনায় মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও, স্টপ লস সেট করা পৃথক ব্যবসায়ের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারে।
এই কৌশলটি ক্রস প্রিন্সিপল ব্যবহার করে ট্রেন্ডের বিপরীত দিকগুলি নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ডের সুযোগগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে। জটিল শর্তযুক্ত যুক্তিযুক্ত কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি তিনটি বড় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে পারেঃ গড় রেখার পরামিতির ভুল ঝুঁকি, পোজিশনের সময় ভুল ঝুঁকি, এবং স্টপ লস অবস্থানের ভুল ঝুঁকি।
গড়রেখার প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যার ফলে মিথ্যা সংকেত তৈরি হবে। গড়রেখার দৈর্ঘ্য খুব ছোট বা খুব দীর্ঘ হলে বাজারটি ভুলভাবে বিচার করা হবে, নির্দিষ্ট জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মেলে উপযুক্তভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
পজিশন ধরে রাখার সময়টি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত, লাভের সর্বাধিকতা বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সেরা পজিশন ধরে রাখার সময় নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রস্থান পদ্ধতি পরীক্ষা করা দরকার।
ভুলভাবে স্টপ সেট করা হলে স্টপ খুব হালকা বা খুব টান হয়ে যায়। প্রজাতির ওঠানামার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত স্টপ নির্ধারণ করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে আরও গড়-রেখা প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন
সাম্প্রতিক N-দিনের মূল্যের অস্থিরতা বা ATR এর উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ অবস্থান নির্ধারণ করুন
MACD, KD ইত্যাদির মতো আরও কিছু সূচকের সাহায্যে খেলার সময় নির্ধারণ করা
ট্রেন্ড ফিল্টার করার নিয়ম যোগ করুন, যাতে ট্রেডিং বাজারকে বন্ধ করে না দেয়
কৌশলটি আরও জাতের জন্য প্রয়োগ করা বা ক্রস-প্রজাতি কৌশল হিসাবে উন্নত করা বিবেচনা করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই চলমান গড় ক্রস অপ্টিমাইজেশান কৌশলটি ধীরে ধীরে গড়ের দিকনির্দেশের সুবিধাগুলিকে সংহত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে, এটি প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশলগুলির মধ্যে একটি যা সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। জটিল যুক্তিযুক্ত কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি বোঝা সহজ, বাস্তবায়নের থ্রেশহোল্ড কম এবং পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত প্রবেশদ্বার কৌশল।
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ashishchauhan
strategy(title="MA CO Strategy Test", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
fastEMALen = input(title="Fast EMA Length", type=input.integer, defval=50)
slowEMALen = input(title="Slow EMA Length", type=input.integer, defval=100)
fastEMA = ema(close, fastEMALen)
slowEMA = ema(close, slowEMALen)
enterLong = crossover(fastEMA, slowEMA)
enterShort = crossunder(fastEMA, slowEMA)
longStop = 0.0
longStop := enterShort ? close : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := enterLong ? close : shortStop[1]
plot(series=fastEMA, color=color.orange, title="Fast EMA")
plot(series=slowEMA, color=color.teal, linewidth=3, title="Slow EMA")
if enterLong
strategy.entry(id="GoLong", long=true)
if enterShort
strategy.entry(id="GoShort", long=false)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="ExLong", from_entry="GoLong", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="ExShort", from_entry="GoShort", stop=shortStop)
strategy.close_all()