নির্দিষ্ট স্টপ-প্রফিট এবং স্টপ-লস এক্সিট সহ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ব্রেক-ইন, ফিক্সড স্টপ-স্টপ-লস-এক্সট্রিজের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল”। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিন ট্রেডিংয়ের সময়, যদি ক্লোজ-আপ মূল্য 115 চক্রের হালের ডায়নামিক মুভিং এভারেজের নীচে থাকে তবে লং পজিশনে প্রবেশের অপারেশন করা হয়; তারপরে প্রতি সপ্তাহে তিন দিনের ট্রেডিংয়ের সময়, কোনও শর্ত ছাড়াই পজিশনে বেরিয়ে যাওয়ার অপারেশন করা হয়, একই সাথে একটি নির্দিষ্ট স্টপ-লস পয়েন্ট সেট করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত হালের চলমান গড়ের সূচক সংকেত এবং পর্যায়ক্রমিক ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রথমত, প্রতি সোমবারের ট্রেডিংয়ের সময়, বিচার করুন যে বন্ধের দামটি ১১৫-চক্রের হালের চলমান গড়ের নীচে রয়েছে কিনা, যদি শর্ত পূরণ হয় তবে লং পজিশনে প্রবেশের অপারেশন করুন। হালের চলমান গড়টি সাধারণ চলমান গড়ের তুলনায় দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য আরও সংবেদনশীল, তাই এই সূচক সংকেতটি প্রবেশের সময়কালের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
দ্বিতীয়ত, প্রতি বুধবারের ট্রেডিংয়ের সময় শর্তহীনভাবে প্লেইন-আউট করা। এই পর্যায়ক্রমিক অপারেশন পদ্ধতির মাধ্যমে, অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো যায় এবং প্রত্যাহারের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। একই সাথে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের স্টপ-ড্রপ পয়েন্ট সেট করা হয়।
শেষ পর্যন্ত, প্রতি লেনদেনের জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানের কারণে, লেনদেনের ঘনত্ব বেশি, যা একক লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অবস্থানের অবস্থানকে কিছুটা সামঞ্জস্য করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
Hull Moving Average কে প্রবেশের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে, প্রবেশের সময় নির্ণয়ের সঠিকতা বাড়ানো এবং প্রবণতার সুযোগ ধরা যায়।
নিয়মিতভাবে খেলা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করলে অযৌক্তিক আচরণের ঝুঁকি এড়ানো যায় এবং প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম হয়।
একটি নির্দিষ্ট স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট সেট করে আপনি একক লেনদেনের জন্য ঝুঁকি-লাভের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চতর, পজিশন সমন্বয় এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি কমাতে সুবিধাজনক।
কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
মার্কেটে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে, যার ফলে বাজারে প্রবেশের পর কারাগারে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
ফিক্সড স্টপ লস পয়েন্ট সেটিং যথেষ্ট নমনীয় নয়, যা খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে স্টপ লস হতে পারে।
যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং আকস্মিক ঘটনা ঘটে, তাহলে পর্যায়ক্রমিকভাবে খেলা বন্ধ করা অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্রায়শই ট্রেডিং এর ফলে লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়।
ভুল প্যারামিটার সেটিং (যেমন গণনা চক্রের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি) কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
উপরের ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
বাজারে প্রবেশের আগে বাজারকে মূল্যায়ন করুন এবং পুনরুদ্ধারের সময় প্রবেশ করা এড়িয়ে চলুন।
গতিশীল স্লাইডিং স্টপস্টপ সেট করুন বা একাধিক ফিক্সড স্টপস্টপ সেট করার কথা বিবেচনা করুন।
বড় কোনো ঘটনার আগে বা পরে লেনদেন স্থগিত রাখা, যাতে লেনদেনের সময়গুলোতে তীব্র অস্থিরতা এড়ানো যায়।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে হ্রাস করুন, ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রভাব হ্রাস করুন।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, স্ট্যাবিলিটি টেস্ট করুন এবং কৌশলগুলিকে আরও স্থিতিশীল করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীলভাবে চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয় যাতে সূচক সংকেতগুলি আরও নির্ভুল হয়।
বিভিন্ন সূচকের সমন্বয় করে আরও জটিল প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম তৈরি করার চেষ্টা করুন।
স্টপ-অফ-লস ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মডেলের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভাল তহবিল ব্যবস্থাপনা করা।
শেয়ার বিভাজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের জন্য কৌশলটি কার্যকর করার জন্য একটি ব্রেকপয়েন্ট পুনর্নির্মাণ মডিউল ডিজাইন করা হয়েছে।
রিয়েল-ডিস্ক যাচাইকরণ মডিউল যুক্ত করুন, যাচাইকরণ কৌশল রিয়েল-ডিস্কে কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করে।
মেশিন লার্নিং, সূচক সমন্বয়, স্বনির্ধারিত স্টপ লস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সংমিশ্রণ ও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী স্থায়িত্ব এবং উপার্জন অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি রিয়েল-টাইম যাচাইকরণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা কৌশলটিকে আরও উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এগুলি হ’ল এই কৌশলটির ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের মূল দিক।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি হুলের গতিশীল গড়ের সূচক সংকেত প্রবেশ এবং স্থির-চক্রের প্রস্থের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, যার সুবিধাগুলি হ’ল সূচক সংকেত নির্ভুলতা, কম প্রত্যাহারের সম্ভাবনা এবং একক লেনদেনের স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ। তবে এই কৌশলটিতে অবরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক স্টপ লস সেটিংয়ের মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মধ্যে রয়েছে মেশিন লার্নিং এবং আরও জটিল মাল্টি-ইনডিকেটর সমন্বিত প্রবেশপথের প্রবর্তন, কাস্টম স্টপ লস প্রক্রিয়া ডিজাইন করা, ব্রেকপয়েন্ট পুনরুদ্ধার এবং রিয়েল-ডিস্ক যাচাই মডিউল যুক্ত করা। এই ব্যবস্থাগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উভয়ই বাড়ানো হবে।
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gnatskiller
//@version=5
strategy("Strategia HMA + LUN/MER", overlay=true)
// Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=0.8, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=1.5, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// Calculate HMA 115
hma115 = ta.hma(close, 115)
// Exit and Entry Conditions - Check current day, session time, and price below HMA 115
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101")) and close < hma115
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101"))
// Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// Strategy Enter, and exit when conditions are met
if isLong
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
if isExit
strategy.close("Enter Long", comment="Exit")
strategy.exit("Exit", "Exit", stop=SL, limit=TP)
// Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")
// Plot HMA 115
plot(hma115, color=color.blue, title="HMA 115")