ডায়নামিক মুভিং এভারেজ (ডিএমএ) এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-১৮ ০৯ঃ৫৩ঃ৪৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম হল ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ব্রুকথ্রু এন্ট্রি এবং ফিক্সড মুনাফা গ্রহণ/স্টপ-লস আউট উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল প্রতি সোমবার যখন বন্ধের মূল্য ১১৫-পরিয়ালা হাল ডায়নামিক মুভিং এভারেজের নীচে থাকে তখন দীর্ঘ অবস্থানগুলি খুলতে হবে এবং তারপরে প্রতি বুধবার শর্তহীনভাবে অবস্থানগুলি বন্ধ করতে হবে, লাভ-টার্গেট এবং স্টপ-লসের স্থির অনুপাতের সাথে একযোগে সেট করা হবে।

নীতিমালা

এই কৌশলটি মূলত হুল মুভিং মিডিয়ার সূচক সংকেত এবং পর্যায়ক্রমিক ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রথমত, প্রতি সোমবার ট্রেডিং সেশনের সময়, বন্ধের দাম ১১৫ পেরিওড হুল মুভিং এভারেজের নিচে থাকলে লং পজিশন খোলা হবে। সাধারণ মুভিং এভারেজের তুলনায়, হুল মুভিং এভারেজ দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং প্রবণতা আরও সংবেদনশীলভাবে সনাক্ত করে। অতএব, সূচক সংকেতগুলি বাজারে প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রতি বুধবার ট্রেডিং সেশনের সময় পজিশনগুলি শর্তহীনভাবে বন্ধ করা হবে। এই পর্যায়ক্রমিক অপারেশন পদ্ধতিটি সম্ভাব্য ইভেন্টগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়াতে পারে এবং ড্রডাউনগুলির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। এদিকে, প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার স্থির অনুপাত সেট করা হয়।

অবশেষে, যেহেতু প্রতিটি ট্রেড হোল্ডিং পিরিয়ড তুলনামূলকভাবে ছোট এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, তাই এটি কিছু পরিমাণে অবস্থানগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং একক ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

প্রবেশ সংকেত সূচক হিসাবে হুল মুভিং গড় ব্যবহার করে বাজারে প্রবেশের সময় সঠিকতা উন্নত করে এবং প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।
পর্যায়ক্রমিক প্রস্থান পদ্ধতিটি অযৌক্তিক আচরণের ঝুঁকি এড়াতে পারে এবং ড্রাউনডাউন সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
স্থির মুনাফা-লক্ষ্য এবং স্টপ-লস পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি পজিশন সামঞ্জস্য এবং একক ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে উপকারী।
ট্রেডিং নিয়মগুলি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা অ্যালগরিদমিক পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বাজারে দীর্ঘস্থায়ী একত্রীকরণের ফলে বাজারে প্রবেশের পর ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
স্থির মুনাফা-টার্গেট এবং স্টপ-লস পয়েন্টগুলির নমনীয়তা নেই এবং খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।
সাময়িকভাবে বেরিয়ে যাওয়া যদি কোনো অনিবার্য ঘটনা ঘটে তাহলে বিপুল ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ঘন ঘন ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপিং প্রভাব বৃদ্ধি করে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং (যেমন সময়ের সংখ্যা) কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি কমাতে কিছু অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

সংহতকরণের পর্যায়ে প্রবেশ এড়াতে প্রবেশের আগে বাজারের অবস্থা মূল্যায়ন করুন।
মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লসের জন্য গতিশীল বা একাধিক স্থির অনুপাত নির্ধারণ করুন।
অত্যধিক অস্থিরতা এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের আশেপাশে ট্রেডিং স্থগিত করুন।
খরচ এবং স্লিপিং হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন এবং কৌশলকে আরও স্থিতিশীল করার জন্য স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলির মধ্যে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

আরো সঠিক সংকেত পেতে গতিশীলভাবে চলমান গড়ের পরামিতিগুলি অনুকূল করতে মেশিন লার্নিং মডেলগুলি ব্যবহার করুন।
আরো জটিল প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম ডিজাইন করার জন্য একাধিক সূচক একত্রিত করার চেষ্টা করুন।
বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজার পরিবেশ অনুযায়ী লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস মেশিন ডিজাইন করুন।
মূলধন ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল অন্তর্ভুক্ত করা।
স্টক বিভক্তির মত ঘটনা সহজে মোকাবেলা করার জন্য ডিজাইন অধিকার সমন্বয় মডিউল।
লাইভ মার্কেটে কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য বাস্তব ট্রেডিং যাচাইকরণ মডিউল যুক্ত করুন।

মেশিন লার্নিং, সূচক পোর্টফোলিও, অভিযোজিত মুনাফা গ্রহণ / স্টপ-লস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি জৈবিকভাবে একত্রিত করে, এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা অর্জন করতে পারে। এদিকে, কৌশলটি আরও নিখুঁত করার জন্য বাস্তব ট্রেডিং যাচাইকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি এই কৌশলটির জন্য মূল অপ্টিমাইজেশান দিক।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি হাল ডায়নামিক মুভিং এভারেজ সূচক সংকেত প্রবেশ এবং স্থির চক্র প্রস্থান ধারণা উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়। এটি সঠিক সংকেত এবং কম ড্রডাউন সম্ভাব্যতা মত সুবিধা আছে, যখন একক ট্রেডের মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু ফাঁদে থাকা এবং অনুপযুক্ত মুনাফা গ্রহণ / স্টপ-লস সেটিংসের মতো সমস্যাও বিদ্যমান। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি প্রবেশের জন্য মেশিন লার্নিং এবং আরও জটিল মাল্টি-ইনডিকেটর সংমিশ্রণ প্রবর্তন, অভিযোজিত মুনাফা গ্রহণ / স্টপ-লস প্রক্রিয়া ডিজাইন, অধিকার সমন্বয় এবং বাস্তব ট্রেডিং যাচাই মডিউল যোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যবস্থাগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে, এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো হবে।

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gnatskiller

//@version=5
strategy("Strategia HMA + LUN/MER", overlay=true)

// Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=0.8, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=1.5, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100

// Calculate HMA 115
hma115 = ta.hma(close, 115)

// Exit and Entry Conditions - Check current day, session time, and price below HMA 115
isLong = dayofweek == dayofweek.monday  and not na(time(timeframe.period, "1000-1101")) and close < hma115
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101"))

// Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)

// Strategy Enter, and exit when conditions are met
if isLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 
    if isExit
        strategy.close("Enter Long", comment="Exit")
        strategy.exit("Exit", "Exit", stop=SL, limit=TP)

// Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")

// Plot HMA 115
plot(hma115, color=color.blue, title="HMA 115")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত