দ্রুত এবং ধীর গতির গড় ক্রসওভার কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্রুত গড়ের ক্রস লাইন কৌশল একটি সহজ চলমান গড় কৌশল। এটি দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, দ্রুত এবং ধীর, যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, দাম বাড়তে পারে; যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, দাম কমে যেতে পারে। এটি ভবিষ্যতের মূল্যের ক্রিয়াকলাপের পূর্বাভাস হিসাবে কাজ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি দ্রুত এবং একটি ধীর। বিশেষত, দ্রুত চলমান গড়ের দৈর্ঘ্যটি ডিফল্ট 25 টি চক্র এবং ধীর চলমান গড়ের দৈর্ঘ্যটি ডিফল্ট 62 টি চক্র। কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়ের পছন্দ করতে দেয়, যার মধ্যে রয়েছে এসএমএ, ইএমএ, ডাব্লুএমএ, আরএমএ এবং ভিডাব্লুএমএ।
যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী মূল্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্যকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে, এটি একটি সাধারণ সোনার ক্রস সিগন্যাল, এটি নির্দেশ করে যে দামগুলি একটি উর্ধ্বমুখী চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারে, তখন কৌশলটি আরও বেশি করে; যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে উপরে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী মূল্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্যকে পরাস্ত করতে শুরু করে, এটি একটি মৃত ক্রস সিগন্যাল, এটি নির্দেশ করে যে দামগুলি একটি নিম্নমুখী চ্যানেল প্রবেশ করতে পারে, তখন কৌশলটি সমতল।
এইভাবে, মূল্যের প্রবণতা এবং দিক নির্ধারণের জন্য ধীরে ধীরে গড় রেখার ক্রস দ্বারা, এবং সেই অনুযায়ী লভ্যাংশ বা সমতল পজিশন করুন, যার ফলে মুনাফা অর্জন করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়িত
- প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, স্বনির্ধারিত ধীরে ধীরে গড়ের সময়কাল এবং প্রকার
- নির্ভরযোগ্য সূচক, ধীরে ধীরে গড় লাইন ক্রস মূল্য প্রবণতা সঠিক বিচার
- স্বয়ংক্রিয়তা, মানুষের বিচার ছাড়াই, মানসিক প্রভাব হ্রাস
- একাধিক জাতের জন্য উপযুক্ত, স্টক সূচক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
- সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়, একটি ভাল কনফিগারেশন খুঁজতে প্যারামিটার প্যাকেজ পরিবর্তন করা যায়
- অন্যান্য সূচক বা কৌশল সমন্বয়ে ব্যবহারযোগ্য
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীরে ধীরে গড় লাইন ক্রসকে মূল ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে, যা মূল্যের ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য শক্তিশালী এবং প্রবণতা অনুসরণের সুবিধার ভিত্তিতে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ধীরে ধীরে গড় লাইন ক্রস সংকেত ভুল বার্তা হতে পারে, দাম শুধুমাত্র একটি স্বল্পমেয়াদী সংশোধন এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত নয়
- লম্বা বা ছোট গড়ের ভুল বাছাই ট্রেডিংয়ের ঘন ঘনতা বা সুযোগ হারাতে পারে
- দামের তীব্র ওঠানামার সময়, ধীরে ধীরে গড় রেখার ক্রসিং সিগন্যাল অস্পষ্ট হতে পারে
- ট্রেডিং ফি বেশি, ক্রস-সিগন্যাল ট্রেডিং খুব বেশি হলে মুনাফা হ্রাস পায়
- উচ্চতর স্কেলযোগ্যতা অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি নিয়ে আসে
এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টার করুন যাতে ভুল রিপোর্টগুলি এড়ানো যায়, উদাহরণস্বরূপ, সূচক থেকে ভ্রান্ত পরিমাণ
- গড়রেখার প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করে এবং ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করে
- এই পরিস্থিতিতে, বড় ধরনের অস্থিরতা এড়ানোর জন্য কৌশল স্থগিত করুন।
- অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে স্টপ লেভেল শিথিল করুন
- মাল্টি-প্রজাতি পুনরুদ্ধার, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ওভার-অপ্টিমাইজেশন প্রতিরোধ
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অনুকূলিত করতে পারেঃ
দ্রুত গড় এবং ধীর গড়ের সময়কাল নির্বাচন করুনঃ বর্তমান ডিফল্ট প্যারামিটারটি সর্বোত্তম নাও হতে পারে, আপনি সর্বোত্তম কনফিগারেশনটি খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটার চেষ্টা করতে পারেন
চলমান গড়ের ধরন নির্বাচন করুনঃ বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়ের বিকল্প রয়েছে যা পরীক্ষা করা যায় যে কোনটি নির্দিষ্ট জাতের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করে
অন্যান্য সূচক বা কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণঃ অস্থিরতা সূচক, মূল্য পরিমাপ সূচক বা প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণ চেষ্টা করে দেখুন
প্যারামিটার স্বনির্ধারণ অপ্টিমাইজেশানঃ গড় লাইন চক্রের প্যারামিটারগুলি বাজার ওঠানামা এবং তরলতার উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, স্থিতিশীলতা বাড়ায়
এআই মডেল সহায়কঃ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম লেনদেনের নিয়মগুলি সন্ধান করুন
এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির উপার্জন কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।
সারসংক্ষেপ
ধীর গড় এবং দ্রুত গড়ের ক্রস লাইন কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়সীমার উপর দামের পরিবর্তনের নিয়মকে ধরে রাখে এবং ধীর গড় এবং ধীর গড়কে ভেঙে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রবণতা এবং দিক নির্ধারণ করে। কৌশলটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজ করা যায় এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ ডিগ্রি, প্রযোজ্যতা বিস্তৃত এবং প্রসারণযোগ্যতা রয়েছে। অবশ্যই, একটি নির্দিষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ঝুঁকি রয়েছে এবং সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা দরকার। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি রিয়েল-স্টোরে ভাল স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author @divonn1994
initial_balance = 100
strategy(title='Fast v Slow Moving Averages Strategy', shorttitle = 'Fast v Slow', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, precision=7, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=initial_balance)
//Input for number of bars for moving average, Switch to choose moving average type, Display Options and Time Frame of trading----------------------------------------------------------------
fastBars = input.int(25, "Fast moving average length", minval=1)
slowBars = input.int(62, "Slow moving average length", minval=1)
strategy = input.string("EMA", "MA type", options = ["EMA", "VWMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
redOn = input.string("On", "Red Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
greenOn = input.string("On", "Green Background Color On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
maOn = input.string("On", "Moving Average Plot On/Off", options = ["On", "Off"], group='Display')
startMonth = input.int(title='Start Month 1-12 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=12, group='Beginning of Strategy')
startDate = input.int(title='Start Date 1-31 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=1, minval=0, maxval=31, group='Beginning of Strategy')
startYear = input.int(title='Start Year 2000-2100 (set any start time to 0 for furthest date)', defval=2011, minval=2000, maxval=2100, group='Beginning of Strategy')
endMonth = input.int(title='End Month 1-12 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=12, group='End of Strategy')
endDate = input.int(title='End Date 1-31 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=31, group='End of Strategy')
endYear = input.int(title='End Year 2000-2100 (set any end time to 0 for today\'s date)', defval=0, minval=0, maxval=2100, group='End of Strategy')
//Strategy Calculations-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
maMomentum = switch strategy
"EMA" => (ta.ema(close, fastBars) >= ta.ema(close, slowBars)) ? 1 : -1
"SMA" => (ta.sma(close, fastBars) >= ta.sma(close, slowBars)) ? 1 : -1
"RMA" => (ta.rma(close, fastBars) >= ta.rma(close, slowBars)) ? 1 : -1
"WMA" => (ta.wma(close, fastBars) >= ta.wma(close, slowBars)) ? 1 : -1
"VWMA" => (ta.vwma(close, fastBars) >= ta.vwma(close, slowBars)) ? 1 : -1
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
fastMA = switch strategy
"EMA" => ta.ema(close, fastBars)
"SMA" => ta.sma(close, fastBars)
"RMA" => ta.rma(close, fastBars)
"WMA" => ta.wma(close, fastBars)
"VWMA" => ta.vwma(close, fastBars)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
slowMA = switch strategy
"EMA" => ta.ema(close, slowBars)
"SMA" => ta.sma(close, slowBars)
"RMA" => ta.rma(close, slowBars)
"WMA" => ta.wma(close, slowBars)
"VWMA" => ta.vwma(close, slowBars)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
//Enter or Exit Positions--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if ta.crossover(maMomentum, 0)
if inDateRange
strategy.entry('long', strategy.long, comment='long')
if ta.crossunder(maMomentum, 0)
if inDateRange
strategy.close('long')
//Plot Strategy Behavior---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
plot(series = maOn == "On" ? fastMA : na, title = "Fast Moving Average", color = color.new(color.white,0), linewidth=2, offset=1)
plot(series = maOn == "On" ? slowMA : na, title = "Slow Moving Average", color = color.new(color.purple,0), linewidth=3, offset=1)
bgcolor(color = inDateRange and (greenOn == "On") and maMomentum > 0 ? color.new(color.green,75) : inDateRange and (redOn == "On") and maMomentum <= 0 ? color.new(color.red,75) : na, offset=1)